в Волатильность

Акции против волатильности: апдейт

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Последние сводки с фронта «акции против волатильности». Нормированный по волатильности портфель акций SPY и инструментов на VIX:

Картинка намекает на то, что в предстоящее время скорее всего контанго в волатильности будет отставать от акций. Это либо сильный рост акций при умеренном контанго либо опережающий рост волатильности при умеренном развитии коррекции индекса.

Комментарии:

OptionAnalyser: mehanizator, пжл, если не трудно, скинь ссылку на код целиком, который строит график таких нормализованных портфелей.
Да, помню, что этому когда-то был посвящен пост, но там кусочками.
Помниться, попробовал воспроизвести — график в первой части совпал, а во второй отличался от того, что был в посте.
Хотелось бы «жить в одном контексте»
Заранее спасибо

mehanizator: Вроде на сайте есть примеры кода?

OptionAnalyser: Насколько помню, в первоначальной статье были кусочки кода — при попытке его использовать результирующи график совпал только частично. Тогда отложил это.
Возможно, было что-то еще — пропустил — подскажите, пжл.
Но лучше код целиком как на гитхабе (или на нем))) ) с примером и совпададением выхода.
Там же он, вроде, пример был на питоне или на R, т.е. должен быть достаточно простоой скрипт грузящий откуда-нибудь с Яхо и строящий график после преобразования.
Просто заранее еще раз спс от всех отставших и пытающихся догнать )))

mehanizator: все считается софтиной Rebalancer, кода в ней много и открывать его я, конечно, не буду 🙂

OptionAnalyser: ну, ладно — сами напросились на совсем нескромную просьбу)))
Пжл, соберите в один кусок кода то, что было в ранее опубликованном посте и опублекуйте в кач. примера.
Конечно, если не трудно и, конечно, это не горит, т.е. подождем ради красивого примера ))) Повторюсь, хотелось бы «жить в одном контексте», думаю, что и остальным это было бы интересно — вдруг кто-то нароет еще информативных портфелей.
PS Добавления и улучшения приветствуются )))