в Global Macro

Фондовый рынок Индонезии набирает моментум

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Обнаружился еще один рынок, подходящий под модель «положительный годовой моментум при многолетнем отставании». Ниже график пары ETF Индонезия (IDX) против всего мира (IOO), сделанный с использованием ребалансировки к волатильности.

Сочетание положительного моментума и многолетней относительной перепроданности может хорошо двигать рынок в горизонте следующего года-двух.

Комментарии:

dobrachev: «Сочетание положительного моментума и многолетней относительной перепроданности может хорошо двигать рынок в горизонте следующего года-двух. »
******************
А нет ли какого-нибудь мощного исследования на эту тему? Может тут публиковали его, а я пропустил?

Салимжан Бижанов: to dobrachev:
для etf не видел, но вот для акций
http://www.millennialinvest.com/blog/2014/5/12/two-ways-to-improve-the-momentum-strategy

value+momentum инвестирование. статья от Patrick O’Shaughnessy.

Салимжан Бижанов: Александр, как бы вы такую идею реализовывали бы?

В лонг по IDX долгосрочно?
или именно парная торговля IDX против IOO?

dobrachev: Салимжан, огромное спасибо за ссылку!
Как раз в тему 🙂

mehanizator: Я бы реализовывал именно так, как на графике, через пару с плечами, откорректированными по волатильности.