в Управление активами

Мои результаты по управлению счетом хедж фонда

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

С 15 мая, когда торговля началась, доходность счета составила 21.4%, просадка счета 6.2% при максимально допустимой просадке 15%.

Фонд Дениса Еганова Eganov Asset Management Stocks & Derivatives Strategies S.P.

Стратегии опционные, основаны на показаниях собственного опционного оценщика:

— покупка далеких коллов на просадках рынка

— сбор премий с далеких коллов после восстановлений

— сбор временного распада на путах через диагональные ратио спрэды.

Инструменты – линейка контрактов SPX.

Поскольку средняя дельта по позиции обычно положительна, для «бесплатного дельта-хеджа» держится позиция в долгосрочных Treasury через TLT (iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond ETF).

Александр Кургузкин (aka mehanizator)

Комментарии:

dobrachev: По-моему, просто супер результат. Жалко, что нет графика эквити и коэф. Шарпа.

mehanizator: Месяцев маловато пока чтобы Шарп что-то показывал.

Vitas: хороший результат.
а какого порядка суммы в управлении? или это секрет?

Салимжан Бижанов: «- покупка далеких коллов на просадках рынка »
Александр, покупаете, потому что прайсер показывает сильную недооценку коллов?
хеджируетесь при покупке коллов?

mehanizator: Да, покупаю, когда недооценка. Нет, не хеджируюсь, не вижу большого смысла.

skzuev: Здорово, поздравляю 🙂