Автор: xantia.
Коллеги, добрый день!
Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов:
1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности? Просто оптимизацией, у меня лучшие результаты получаются при окне волатильности за 10 дней и приведение к волатильности 2%, но при этом как-то не очень устойчиво все это. При 20 днях уже сильно хуже результаты.
2. Допустим я хочу держать портфель 60/40. Виталий сообщил, что XLP+TLT идеальный долговой инструмент, правильно ли распределить средства следующим образом:
QQQ = 60%
XLP = 20%
TLT = 20%
или же все таки рассматривать XLP как долевой инструмент и сделать так:
QQQ+XLP = 60%
TLT = 40%
Как логически более правильно?
Спасибо.
Комментарии:
Виталий Кононюк: Я не говорил, что XLP идеальный бонд, я считаю, что XLP очень похож по поведению на бонд.
По весам. Возьмите все сильные проливы SPY на доступной для инструментов истории, и подберите веса так, что бы портфель в эти моменты был максимально нейтральным к SPY.
xantia: спасибо!
Wlm: Я так стою:
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2016&lastMonth=12&endDate=04%2F27%2F2016&initialAmount=50000&annualOperation=0&annualAdjustment=1000&inflationAdjusted=false&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=2&showYield=true&reinvestDividends=true&benchmark=%5ESPXTR&symbol1=XLP&allocation1_1=40&symbol2=QQQ&allocation2_1=30&symbol3=TLT&allocation3_1=30