Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).
Попробуем воспользоваться контр-трендовой природой американских индексов с помощью следующей простой стратегии: если сегодня закрытие SPY (ETF на индекс S&P 500) ниже, чем минимум рынка за предыдущие 5 дней, покупаем и сидим в позиции ровно один день, закрываемся на следующем закрытии рынка. Размер позиции нормализован на волатильность в окне 21 день.
Число сделок 556 (примерно 30 в год), годовой коэффициент Шарпа 0.93.
Теперь пробуем то же самое для индекса РТС, но поскольку на российском рынке движения (в особенности падающие) имеют трендовую природу, на пробое канала вниз не покупаем, а продаем.
Число сделок 930 (50 в год). Годовой коэффициент Шарпа 1.09.
Транзакционные издержки не учитывались.
Автор: mehanizator
Другие статьи по теме:
Корреляционные режимы индекса РТС: ждем возвращения трендового рынка
Глобальный взгляд на автокорреляцию индекса S&P 500 с 1950 года
Почему трендовые стратегии работают: дело в распределении
Комментарии:
Andrew Kartashov: А теперь наш рынок становится контр трендовым, а штаты трендовым и вуаля =)
Шучу, так то оч хороший фактор.
mehanizator: Вуаля с любым фактором может случиться в любой момент времени. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходностей 🙂