в Алготрейдинг

Шнуровкой наружу

Автор: Intro.

Кто был на конференции Дерекса, тот в курсе, кто такой Хайм Бодек. Прочитал его книжку. Реально, впечатление одно, человека заклинило. Работать на рынке он уже просто не может.

Кто смотрел Эйс Вентуру, тот помнит, там был такой персонаж, американский футболист, который промазал решающий мяч и стал во всем винить неправильно повернутый шнуровкой к нему мяч. И ни о чем другом думать уже не мог, вся его жизнь после матча выстроилась вокруг этого мяча. Вот тут такой же случай из жизни. Не дают честным трейдерам профитить злобные хфт-роботы, у которых и ордера специальные (легенда о кукле с суперлогинами интернациональна) и комиссия другая. Ну ладно, согласен, обидно, неправильно, но это повторяется по десять раз на каждой странице, просто по кругу. Полный мрак.

При этом, конечно, понятно, что делать биржевые условия разнородными — плохо. Менять структуру рынка под агрессивных участников — плохо (равно как и не под агрессивных, но имеющих большой вес при принятии решений). Но пытаться изменить рынки и считать, что на рынке не дают заработать только из-за кривой микроструктуры. Ну не работает твой алго, не работает, по той или иной причине, свет на нем клином сошелся? Нет, верните старый рынок, уберите хитрых участников, оставьте одних барашков из ретэйла…