Строим портфель акций

Автор: Максим Стешенко. Всем привет. Написал программу для составления портфеля из выбранных акций Исходный код:https://github.com/SteshenkoMA/PortfolioBuilder В папке PortfolioBuilder — собранная программа, файлы запуска : runWindows.bat, runLinux.sh Для запуска необходима установленая Java JRE (http://www.java.com/ru/download/manual.jsp) Начинал с этого, за что большое спасибо: /post/privedennaya-k-risku-parnaya-strategiya-kak-indikator-379 Комментарии: dobrachev: Круто! Спасибо, что поделились прогой 🙂 А в неё встроена ребалансировка по […]

Хедж через VIX-продукты вновь актуален

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Я давно наблюдаю за индикатором акции против ETF фондов на VIX и неоднократно писал о нем ранее. Пара «акции против продуктов на волатильность» движется более-менее циклически, и сейчас этот индикатор вышел в зону, откуда возможно сильное и последовательное движение наверх. Движение индикатора наверх может реализоваться в форме умеренного падения индекса акций […]

Потенциал для сделки «акции против бондов»

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Вырисовывается интересный расклад для contrarian игры в паре «акции против бондов». На графике относительная динамика пары в нормализованной волатильности, окно нормировки один месяц. Видно, что пара возвращается к среднему в горизонте года-двух, и что накопился потенциал к очередному такому возврату. Комментарии: Vlad Sarnatsky: LQD — это какой тикер? mehanizator: Такой и […]

Медвежий momentum сигнал на S&P500

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). 200-дневная скользящая средняя была популярна еще до 2000 года, и последние две сильные коррекции американского фондового рынка неплохо сглаживаются простой momentum стратегией «сиди в кеше ниже 200-дневной скользящей средней». Однако есть и более эффективные индикаторы, например 9-месячной давности цена работает на S&P 500 лучше 200-дневной средней. Так вот, если сигналы отмечать […]

Индикатор хаоса и режимы фондового рынка

Выше изображены известные Треугольник Серпинского и Кривая Коха. Эти объекты являются «самоподобными», и это означает, что их исследование на более детальном уровне покажет ту же форму. Оба элемента являются примерами «фрактальной геометрии» и характерны для многих явлений в природе, таких как горы, кристаллы и газы. Самоподобные объекты ассоциируются с простотой, дублированием и, следовательно, надежностью. Объекты, […]

Перспективы дальнейшего роста американского фондового рынка

Меня часто спрашивают: «Если экономические данные не оправдывают ожиданий, то почему рынки устраивают ралли на исторических максимумах?» Это хороший вопрос. По-моему, в настоящее время на рынках работают три основных фактора. Во-первых, существует внутренний «страх» пропустить начало роста на рынке. В то время как предполагается, что инвесторы «покупают на минимуме и продают на максимуме», проблема заключается […]

Чем дольше рост фондового рынка, тем сильнее падение

Уже 800 дней прошло с последней коррекции S&P 500, превышающей 10% — значащий уровень для многих аналитиков. Чем продолжительнее рост рынка, тем сильнее может стать последующее падение. За последние 50 лет, чем дольше время между рыночными коррекциями, тем круче падение, когда коррекция все-таки случается. По горизонтальной оси — число дней, прошедших с последней коррекции, по […]

Шок-Релаксация: важный паттерн финансовых рынков

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Ценовые графики предлагают бездну развлечений любителям графических паттернов. Не счесть разных школ, «теорий» и способов интерпретации ценовых движений. Было время, когда и я увлекался разными волнами Эллиотта и бабочками Гартли. Это время давно прошло. Однако есть один паттерн, который я все же периодически наблюдаю, и который помогает мне ориентироваться с оценками […]

Технический анализ плохо сказывается на доходности

Попытки предсказать ценовые тренды, изучая графики, популярны среди инвесторов. На самом деле, технический анализ, вероятно, наиболее распространенная форма выбора ценных бумаг, потому что любой может делать это, не проходя специального обучения. Прогноз роста цены, потому что она росла до сих пор, является простым решением. Избегать ценных бумаг, которые имеют нисходящий тренд – еще одно легкое […]

Торгуем S&P 500 внутри дня по точкам перегиба

Это обращение основного интрадейного паттерна, который я ищу – в бычьем окружении, утренний нырок вниз быстро разворачивается и дальше рынок идет вверх и ставит новый максимум дня или даже идет выше вчерашнего закрытия и затем максимума. Точка перегиба это момент, когда превалирующая точка зрения на рынок терпит крах и складывается новая точка зрения. Точка перегиба […]

S&P 500 в 2003-2004 годах: аналогия с текущей ситуацией

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Не то, чтобы я серьезно относился к такого рода гаданию по графикам, но не могу не поделиться паттерном, очень похожим на нынешнюю ситуацию, хотя и случившемся в несколько меньшем масштабе. S&P 500 дневки 2003-2004: S&P 500 дневки 2011-2014: Автор: mehanizator Другие статьи по теме: Фондовый индекс S&P 500 Индекс S&P 500 […]

Четыре самых популярных индикатора для торговли трендов

Трейдеры, торгующие тренд, пытаются выделить тренды и извлечь из них прибыль. Существует несколько способов сделать это. Ни один индикатор не приведет вас к рыночным богатствам, поскольку торговля включает и другие факторы, такие как управление рисками и торговую психологию. Но некоторые индикаторы выдержали испытание временем и остаются популярными среди трендовых трейдеров. В этой статье мы представим […]

Экономический цикл и межрыночные взаимосвязи

Межрыночный анализ является частью технического анализа и изучает корреляции между четырьмя основными классами активов: акциями, облигациями, товарами и валютой. В своей классической книге о Межрыночном анализе Джон Мерфи (John Murphy) отмечает, что технический аналитик может использовать эти взаимосвязи для определения этапа экономического цикла и улучшить свои способности к прогнозированию. Существуют четкие взаимосвязи между акциями и […]

Пора покупать тушенку: посмотри на нефтяных спекулей и сделай наоборот

Вообще, я не верю в теханализ, за исключением пары фигур — «голова и плечи» и «сужающийся треугольник». И когда я смотрю на график цены на нефть, то вижу сужающийся треугольник. Когда я вижу сужающийся треугольник, то я спрашиваю себя, куда его пробьет, вверх или вниз? Когда я спрашиваю себя, о том что будет, я стараюсь […]

Технический анализ

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Отношение к техническому анализу очень неоднозначное. Во многом такая ситуация сложилась потому, что многие «учителя» заявляют явно или неявно, что умения чертить линии на графиках и интерпретировать несложные индикаторы вполне достаточно, чтобы добиться существенных положительных результатов в трейдинге. Поэтому вопрос «полезен ли теханализ», пожалуй, распадается на два различных вопроса: 1. можно […]

Индекс настроения от Investors Intelligence

Чтобы ощутить баланс сил на рынке, техническому трейдеру часто лучше на время отложить в сторону диаграммы и графики, изучить другую информацию и получить полное представление о быках и медведях. Общий и широко принятый способ определения этого баланса сил состоит в том, чтобы бегло просмотреть индекс настроения, самым распространенным из которых является индекс от Investors Intelligence […]

История последних коррекций американского фондового рынка

Коррекция рынков, как правило, определяется как спад рынка на 10% или больше. Медвежьи рынки определяются как снижение на 20% или больше. Коррекции и медвежьи рынки S&P 2008-2013: Коррекции и медвежьи рынки S&P 2000-2009: *Пропорциональная шкала. Коррекция – спад на 10% или больше (синяя область). Медвежьи рынки – спад на 20% или больше (красная область). В […]

Бычьими или медвежьими бывают не графики, а только настроения людей

Графики отражают прошлые изменения цены, движимой фундаментальными показателями и ожиданиями. Эти два основных фактора могут измениться в любое время, в результате чего цена может внезапно поменять направление. Тех, кто думает, что графики могут показывать бычье или медвежье состояние рынка, и основывает свои торговые решения на таких наивных суждениях, рано или поздно ждет разорение. Такие заявления: […]

Тестирование индикаторов состояния рынка: бычий или медвежий

Часто при проектировании системы важно держать в голове общую картину. Что в общем происходит на рынке? Самый простой способ сделать это состоит в разделении рынка на два состояния: бычий и медвежий рынок. Все мы знаем, что поведение цены – зеркало человеческой психологии участников рынка, поэтому поведение часто может очень сильно отличаться в этих двух состояниях. […]

Торговые стратегии, которые работают: утренний шорт-сквиз моментум на фьючерсных контрактах e-mini ES

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Эта торговля комбинирует понимание того, как другие трейдеры принимают решения с количественным изучением внутридневного поведения цены. Мы знаем из одного из наших исследований, что лучшее время для торговли пробоев на emini контракте — после утреннего гэпа вверх, “удивляющего” рынок. Тот же самый расклад работает очень хорошо даже для еще более коротких […]