в -

Накопление/сброс информации, модель открытой рулетки

Поведение цены это не однородный по времени процесс, как правило наблюдается чередуемость режимов, за относительно плотной проторговкой следует импульс, после импульса на каком-то этапе рынок снова стабилизируется в режиме проторговки.

Об этом можно думать как о режимах накопления и раздачи информации. Я считаю, что основная ценность для трейдера содержится в точках разворота. С этой точки зрения режим проторговки это режим, когда у вас накапливается ценная информация, появляются все новые и новые точки разворота, все более проработанные паттерны, но цена топчется на месте. Информация накапливается, но не реализуется в виде смещения цены.

С другой стороны импульс – когда все наконец полетело – это ситуация с низким уровнем информации. Когда у вас все эти точки разворота остались далеко позади и перестали определять ситуацию, у вас остался фактически только один бит информации – то, что рынок летит. Максимум действия при минимуме информации. Накопленная информация была одномоментно сброшена в рынок.

Итак, есть режим, когда информация накапливается, чтобы потом резко уйти в рынок в виде импульса.

Такой процесс может быть смоделирован игрой, которую назовем “открытая рулетка”, то есть это рулетка, где победители делят деньги побежденных, и все видят ставки друг друга. В обычной рулетке это не так, там игра идет с домом и выплаты осуществляются по фиксированной таблице, но вот представим себе такой вариант игры, где люди играют друг с другом, потому что очевидно, что активное инвестирование/трейдинг это игра людей друг с другом.

Так вот, в открытой рулетке стратегия победы связана с тем, чтобы угадать куда будет ставить большинство и поставить против него. Если вы видите перекос ставок, идете против этого перекоса и получаете преимущество.

Однако проблема в том, что ставки принимаются непрерывно вплоть до момента, когда шарик на колесе рулетки останавливается. Поэтому вы никогда полностью не уверены в том, куда будет перекос ставок в момент, когда шарик остановился. Всегда есть вероятность, что после того, как вы сделаете ставку, в игру вклинится еще кто-то и изменит баланс на противоположный.

Поэтому ваш успех будет сильно зависеть от ваших способностей делать ставку как можно ближе к моменту остановки колеса. Если вы поторопитесь, то ваша ставка может быть опрокинута игроками, вошедшими после вас. Если вы не успеете, то останетесь вне игры.

Период игры, когда колесо крутится, соответствует периоду плотной проторговки, когда игроки наблюдают за всякими явлениями на игровом столе, но перераспределения денег не происходит. Момент остановки колеса соответствует пробою и импульсу, когда происходит резкое перераспределение денег между группами игроков.

И точно так же, успех может сильно зависеть от ваших способностей воздерживаться от ставки вплоть до самого момента выхода на импульс. Потому что насколько бы очевидным не выглядел потенциал ситуации, в самый последний момент все может развернуться в другую сторону.