в -

Нет прогресса в трейдинге? Главная причина

Обычно люди из чартистов идут в алготрейдеры, но я сделал наоборот. Я не особенно читаю других трейдеров, но ютьюб с завидной регулярностью мне что-то такое подбрасывает, и я смотрю как торгуют другие.

И вот что бросается в глаза. Полное отсутствие мысли, что что-то можно взять и проверить. Потратить два часа своего драгоценного времени, прочесать графики в поисках аналогичных случаев и составить какую-то табличку, посчитать матожидание. Никто так не делает. Никому просто не приходит в голову, что так можно.

В результате вы осознаете, насколько велика масса народа, в основе системы принятия решений которых не лежит ничего, кроме мутного нарратива. Какие-то словестные соображения, основанные на идеях, которые никто не удосуживается проверить. Наверное, потому, что “и так же все понятно” или “все так делают”. Никто не скажет “это так, потому что так говорит собранная мной статистика”.

В этом и лежит главная причина того, что большинство не сильно продвигается в качестве решений в трейдинге.

Люди думают, что можно увеличивать качество принимаемых решений просто заключая сделки. Вы смотрите на рынок, куда-то входите, как-то выходите, цикл повторить. Кажется очевидным, что видение от этого процесса будет как-то прогрессировать.

Но есть проблема.

Дело в том, что на рынке низкое соотношение сигнала к шуму. Настолько низкое, что некоторые пессимисты махнули рукой и приняли за аксиому, что сигнала нет вовсе – за пределами премии за риск.

А при низком уровне сигнала вам нужно иметь достаточно большую статистику исходов, чтобы вообще что-то утверждать с хоть какой-то степенью достоверности.

Для определенности подброшу какие-нибудь цифры. Немного с потолка, но порядок нормальный.

Чтобы построить нормальный паттерн, нужна например комбинация трех независимых условий. Пусть каждое условие создает сдвиг матожидания в 5% от стопа. Весь паттерн из трех условий будет иметь матожидание 15% от стопа. На этом уровне вполне можно ехать, особенно когда таких паттернов у вас не один.

Чтобы отыскать каждое отдельное условие, вам нужно каким-то образом достоверно определить сдвиг в матожидании на уровне 5% от стопа.

И вот теперь новость. Этого сдвига просто невозможно заметить, наблюдая серию исходов. Для этого нужно обобщить с полсотни случаев. Но если вы отнаблюдаете с полсотни случаев, у вас в голове не будет матожидания. Вы будете судить об этой серии по наиболее эмоционально нагруженным случаям или наиболее длинным последовательностям одинаковых исходов. Просто голова так устроена. Ваше восприятие серии исходов будет во-первых СЛУЧАЙНЫМ, а во-вторых более сильным, чем серия того заслуживает. Итог – народ торгует то, чего на самом деле нет, и ставит под это больше денег, чем оно того заслуживает.

Чтобы узнать матожидание, нужно фиксировать исходы в табличке. Это крайне простой процесс, но совершенно незаметно, чтобы кто-то этим занимался из тех, кто торгует график. Считается, наверное, что это удел алготрейдеров, а все остальные должны довольствоваться процессом вошел-вышел-повторил. Но это не работа. Это игра, даже если она отнимает у вас все силы, время и деньги.

Есть городская легенда, что зарабатывают только 5% трейдеров. Если это так, то это наверняка соответствует тому, насколько велики у вас шансы выйти на последовательность эффективных условий, не прибегая к формализации принимаемых решений и набору статистики по ним. Хотите научиться торговать, копируя действия тех 5%, кто как-то выплыл в условиях низкого сигнала? Это все равно, что учиться кунг-фу сидя на диване с помощью просмотра фильмов с Брюсом Ли.

Хотите резко повысить ваши шансы? Начните формализовывать решения и фиксировать статистику. Ваши шансы добраться до условий вырастут на порядок (хочется сказать, что до 100%, то есть я не вижу, насколько нужно косячить собирая статистику, чтобы она была стабильно кривая, но наверное есть люди, которые справились бы и с этим).

Выбросите из вашей системы принятия решений все, что вы не можете формализовать достаточно, чтобы под это можно было собирать статистику.

Вы провели два часа зависая над сделкой и в результате ни в какую табличку ничего не записали? Вы выкинули на ветер два часа своей жизни и шанс немного продвинуть свое видение вперед.

Не нужно откладывать это до момента, когда вы научитесь программировать. Достаточно просто бумажки или таблички в гугл докс.

Наблюдение может давать идеи, но только статистика может обеспечить устойчивый прогресс.