в -

Преждевременная алгоритмизация – угроза для прогресса в трейдинге

Многим кажется удивительным и даже противоестественным, что я не пытаюсь полностью алгоритмизировать то, что я торгую. Я много чего делаю руками и даже не пытаюсь довести до уровня кода. Хотя теоретически мог бы, наверное, ничего принципиально неформализуемого в своих паттернах я не вижу. Но в том, что я предпочитаю “ручное” взаимодействие с ценой, есть свои причины.

Сторонники алгоритмизации считают, что все, что можно формализовать до уровня кода, нужно немедленно закодить, чтобы поскорей набэктестить большой объем статистики и выкатить систему в продакшн. Интерпретация чарта глазами и исполнение сделок руками в их глазах наверное выглядит признаком профессиональной неполноценности.

Однако есть рутина и есть практика. Алгоритмизация первого создает вэлью, а алгоритмизация второго ставит крест на вашем прогрессе. Потому что прогресс это следствие практики.

Если вы кидаете лопатой навоз в свинарнике, то такой труд, конечно, лучше механизировать, потому что это рутина, которая забирает время и усилия и не дает ничего взамен.

Однако возьмем, например, боксера, который колотит грушу в зале. Для тех, кто совсем не в теме, это может выглядеть рутиной, которую непременно нужно механизировать. И они будут подходить к этому боксеру, и говорить “чего ты делаешь, мы же в 21 веке, напиши робота, он будет за тебя грушу месить, а ты рядом сидеть пить смузи”.

Или например дзенский монах, сидит перед стенкой неподвижно, не делает вообще ничего. Эти люди будут подходить и говорить “невозможно смотреть, как ты тратишь свою жизнь, давай напишем алго, он будет сидеть перед стенкой и ничего не делать, это же три строчки кода, а ты хоть в кино сходи, повысишь качество жизни”.

В этих случаях то, что может для кого-то выглядеть бессмысленным трудом, это не рутина, а практика. Практика это способ контакта с реальностью, порождающий инсайты по поводу реальности и обеспечивающий прогресс в эффективности взаимодействия с ней (прокачка скилла). Это может выглядеть как рутина, потому что обычно процесс прокачки может идти довольно медленно (годы) и для людей, привыкших к скоростной генерации вэлью (“хуякс-хуякс – и в продакшн”) вообще может быть незаметен до уровня, на котором он в принципе отрицается.

Так вот – неалгоритмизированное взаимодействие с чартом это практика. И как положено практике, она порождает инсайты и ведет к постепенному повышению эффективности взаимодействия с чартом. Если вы отнаблюдали 500 кейсов развития ситуации и собрали какую-то статистику, вы совершенно точно знаете, чего вам делать дальше, в какую сторону двигаться. У вас в голове появились модели происходящего и идеи, которые надо бы проверить.

Если вы бросаетесь сразу алгоритмизировать, то вы получаете эти данные нажатием кнопки за долю секунды, и даже не 500 кейсов, а 500 000 кейсов. Но вы по большому счету не знаете, куда идти дальше. Вернее, вы думаете, что знаете, потому что в этих магабайтах данных будут тысячи артефактов, которые будут для вас неотличимы от “стоящих идей”, потому что у вас в голове нет моделей происходящего, с помощью которых вы могли бы оценить их адекватность тому, что происходит в игре. У вас не было практики, с помощью которой вы эти модели могли бы развить. Нажатие кнопки “запустить бэктест” это не практика. Написание кода, брутфорсящего пространство всех возможных факторов в игре – это практика написания кода, а не практика игры.

Скорость, с которой вы получаете данные, их дешевизна – все это начинает работать против вас. Вы можете нажатием кнопки забить жесткий диск данными, но вы по-прежнему не будете понимать, о чем они, потому что у вас нет того самого “видения”. Если вы делаете медленно, пропускаете все через свои глаза и руки, ваши данные обходятся дорого в терминах человеко-часов, но именно поэтому вы вынуждены сильно их обобщать и строить модели, и это в какой-то мере позволяет избежать переподгонки.

В общем, ручное взаимодействие с чартом это нормальная такая боевая/игровая практика, и она, будучи правильно реализуемой, совершенно точно ведет к появлению инсайтов (моделей), наработки приемов и повышению эффективности риалтайм решений. Эта практика работает. И тут нельзя не вспомнить другую максиму, очень популярную в том числе среди поклонников алгоритмизации.

Работает – не трогай.



Подпишитесь на уведомления о новых постах:

 

Loading