в Global Macro

Америка против Японии: парный трейдинг S&P500 против Nikkey225

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Посмотрел картинку пары лонг ^SPX против шорта ^N225, с 2000 года там вырисовывается интересная закономерность.

Если верить этой закономерности, еще немного, и пора будет шортить Японию против Америки.

Комментарии:

Yaroslav Alexeev: Есть PDF от CME “Inter-Market Stock Index Spreads”
Корреляция ^N225 vs S&P500 или DJIA 70%. Порвут…
На S&P vs DJIA при корреляции 95-97% можно попасть.
Плюс непонятно есть ли скидки по марже не этот спред.

Большая корреляция у EuroSTOXX 50 vs DAX, и у фьючей на трежерис.