Источник: Money Machines. An Interview with an Anonymous Algorithmic Trader В последние годы мы все больше слышим о роли алгоритмов в нашей жизни. Алгоритмы помогают…
Автор: Eduard Grigoryan. Долгосрочный опцион – это математическая репликация стратегии следованию тренда. Что это значит? 1. Раз универсальный распространенный дериватив (а-ля торговля через ISDA) нацелен…
Автор: q-trader. Заметил, одну странную штуку, которой хотел поделиться и узнать, кто что думает на этот счет. Есть такой ETF на природный газ – UNG.…
Автор: Evgeny_157. Для уверенной торговли необходимо понимание сути торговых инструментов. При сегодняшнем катастрофическом росте потока информации большинство людей используют принцип Парето: «20 % усилий дают…
Автор: Eduard Grigoryan. Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE. Формат…
Автор: Eduard Grigoryan. Данные. Мы используем данные из OptionMetrics. Это удобный источник данных для нашего исследования. Он обеспечивает ежедневные цены базового актива, цену закрытия по…
Автор: Eduard Grigoryan. Как отмечалось рядом исследователей обычно рассчитанная дельта не сводит к минимуму дисперсию (мера разброса случайной величины, то есть её отклонения от математического…
Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Попалась интересная информация, касающаяся налогооблажения торгуемых в америке ETF, а именно: 1. ETF содержит активы, которые выплачивают дивы. Штаты удерживают…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Тестируя свой личный портфель, который состоит из (QQQ или XLE) + TLT +XLP, заметил такую штуку: пусть у нас есть 100…
Автор: EdgeStone. Если рынок случаен в сильном смысле, то вероятность убыточного или прибыльного года у конкретного трейдера (или алгоритма) 1/2, какова вероятность 10 прибыльных лет…
Автор: xantia. Уважамые коллеги! Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с новым годом – счатья, здоровья и профитов 🙂 Продолжаю тестировать стратегию на основе momentum на основе ETF…
Автор: Евгений Орлов. В данной статье я опишу процесс нахождения долгосрочного соотношения между двумя коинтегрированными финансовыми рядами с помощью бесплатного статистического пакета GRETL. Здесь я…
Автор: Салимжан Бижанов. Начало здесь: /post/portfel-spytlt-i-xiv-951 XIV торгуется с конца 2010 г., поэтому в предыдущем посте тестовый период с 2011 г. В комментариях Sergei Sherstobitov…
Автор: Салимжан Бижанов. Используем три инструмента SPY, TLT и XIV. Как уже писал Механизатор, портфель SPY+TLT нормированный на волатильность, значительно улучшает коэффициент Шарпа. Добавляем к…
Автор: Максим Стешенко. Всем привет. Написал программу для составления портфеля из выбранных акций Исходный код:https://github.com/SteshenkoMA/PortfolioBuilder В папке PortfolioBuilder – собранная программа, файлы запуска : runWindows.bat,…
Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов: 1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности?…
Автор: Taras Pravdjuk. Глава 3 Факторные модели Факторные модели – это модели, которые используются для объяснения таких характеристик активов, как риск и доходность. Это достаточно…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Наконец-то написал тест стратегического портфеля из QQQ + XLP + TLT, правила такие: 1. Веса в портфеле: qqq = 37%, xlp…
Автор: Wlm. Доброго! Задача – попытаться накопить на достойную пенсию. До прекращения трудовой деятельности 30 лет. Имеется стартовый капиал – 50К. Пополнение – раз в…