в Стратегии

Что происходит после экстраординарного падения S&P 500?

Посмотрим, как ведет себя SPY после сильного падения.

1. Рассчитаем средний диапазон максимум-минимум (high-low) за последние 25 дней (в процентах).

2. Если SPY упал более чем в 2 раза сильнее этого среднего диапазона, входим при закрытии.

3. Выходим на завтрашнем открытии, завтрашнем закрытии или спустя 3 или 5 дней.

4. Тестовый период с 2005 года по июль 2013 года.

Лучший выход – просто выйти на завтрашнем закрытии. При этом коэффициент выигрышных сделок будет лучшим, а его неустойчивость минимальной. Другие выходы кажутся довольно нестабильными. Вот кривая эквити для SPY от закрытия к открытию.



48 сделок и 31 выигрышная сделка со средним результатом в 0,21%. .По-моему, довольно неплохо.

Автор: Oddmund Grotte

Источник: What Happens After An “Extraordinary” Big Fall in S&P?

Комментарии:

dobrachev: Я так понял, что тут описан алгоритм прабабушки стат.машины 🙂

mehanizator: да как-то я не вижу особенных пересечений.

а то что SPY после сильного падающего дня склонен уходить в отскок – это так, я тоже тестировал что-то подобное.

GreenBear: тестил на сбере, профит показывает 🙁

mehanizator: очень странно, spy контр-трендовый, сбер трендовый.

GreenBear: чесн слово 🙂 , только еще ма200 вроде вешал ибо тут long only.

Andrew Kartashov: Я как то делал – если сбер сильно растет покупаем на закрытии, фиксим на следующем оупене. Так же если сильно падает. Приносило доход и по тестам и по факту до по моему 2012 что ле или 2011, не помню, всего годик отработала. Очень странно.