в Инвестирование

Дивидендные аристократы на Санкт-Петербургской бирже

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Как вам, возможно, известно, Санкт-Петербургская биржа торгует в том числе американскими акциями (пруф). Для тех россиян, кто по каким-то неведомым причинам боится напрямую работать с иностранными брокерами, появляются интересные возможности инвестировать свои кровные в нормальные, стабильные активы, а не только в те лотерейные билетики, что плавают в болотце под названием Российский Фондовый Рынок.

Я посмотрел, какие из предлагаемых биржей акций входят в список Dividend Aristocrats и обнаружил 8 пересечений:

AT&T INC. (T)

AbbVie Inc. (ABBV)

Johnson & Johnson (JNJ)

McDonald’s Corp (MCD)

Exxon Mobil Corp (XOM)

Coca-Cola Co (KO)

Procter & Gamble (PG)

Walmart (WMT)

Вот так выглядит долгосрочное эквити портфеля с ребалансировкой под волатильность, составленного из этих акций (кроме ABBV, у которой исторические данные на Yahoo почему-то только за два года), с учетом дивидендов:

Коэффициент Шарпа 1.11 на 30 летнем промежутке. Максимальные просадки примерно вдвое больше средней годовой доходности. Издержки не учтены.

По-моему, прекрасная основа для персонального «пенсионного фонда».

Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator)

Комментарии:

Vitas: Александр, у Вас почти на всех графиках по оси ординат ну не единого намека что это. оставляете простор для фантазий и мечт? 😉

mehanizator: на самом деле там логарифм накопленной доходности в единицах целевой волатильности. думаю, вопросов будет меньше, если его вообще не показывать.

Vitas: ну это я догадался, и даже подозреваю что логарифм десятичный, только вот одна клетка – это что? 0.1 – как-то мало, 1 – много, 0.2 ? 0.5 ?

mehanizator: одна клетка это 5/7 целевой волатильности в 0.2, т.е. 14%.

Vitas: спасибо. кривая шикарная на самом деле.

mehanizator: было бы еще шикарней, если бы добавить PEP, SO, NEE, WEC, UNP, но питерская биржа предпочитает листить всякие теслы с твиттерами.

Kent: неплохо но и судя по кривой, например 1999г по 2004 в боковике/просадке эквити, думаю никто не выдержит 5 лет