в Индикаторы

Хедж через VIX-продукты вновь актуален

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Я давно наблюдаю за индикатором акции против ETF фондов на VIX и неоднократно писал о нем ранее. Пара “акции против продуктов на волатильность” движется более-менее циклически, и сейчас этот индикатор вышел в зону, откуда возможно сильное и последовательное движение наверх.

Движение индикатора наверх может реализоваться в форме умеренного падения индекса акций с опережающим взлетом продуктов на волатильность. Или при последовательном росте индекса акций на фоне повышенного VIX, убивающем контанго в продуктах VIX.

В общем, в такой ситуации тактический хедж портфеля акций через продукты на волатильность становится интересным.

Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator)

Комментарии:

Eduard Grigoryan: Александр здравствуйте! А какие данные на вход принимались? Ну то есть это логарифмические доходности или просто данные закрытия? Можете пожалуйста рассказать как строился график?

mehanizator: Вот здесь есть:
/post/privedennaya-k-risku-parnaya-strategiya-kak-indikator-379

mehanizator: всех предупредил, а сам войти не успел…
https://i.gyazo.com/d5bc257a83b2a3e2ea62aabf9811da64.png