в Исследования

Индекс ММВБ – потребительский сектор

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Проходил я как-то мимо отраслевых индексов ММВБ и обратил внимание на то, как относительно неплохо показывает себя сектор потребительских товаров и услуг. Поэтому я решил сделать несколько картинок, которые делали бы этот факт более визуально понятным.

Здесь просто индексы: обычный (красным) и потребсектора (черным), в той шкале в какой они ведутся:

Потребсектор готовится пробить исторический максимум, чего не скажешь об обычном индексе ММВБ.

Дальше пересчитаем изменения индексов с нормировкой на волатильность и посмотрим, что получится. Окно для расчета волатильности использовалось 10 дней, обычно я беру месяц, но здесь было заметно, что чем короче окно, тем лучше.

Здесь потребсектор пробил исторический максимум еще в начале 2013 года. Годовой коэффициент Шарпа для нормированного обычного индекса – 0.73, для нормированного потребсектора – 1.34.

Теперь, для полной уже очевидности, пара равной волатильности потребсектор ММВБ против обычного индекса ММВБ:

Расчеты носят исследовательский характер, никакие издержки не учитывались.

Автор: mehanizator

Комментарии:

Pavel Sergeyev: Тема не новая но большинство сходится во мнении что там пузырь.