Автор: xantia.
Уважаемые коллеги!
Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF. Есть ли исследования показывающие как перейти от ETF к конкретным активам? Пусть мы выбрали SPY как актив, имеющий самый сильный momentum и хотим в него вложится на следующий месяц. Улучшится ли результат, если вместо ETF купить акции с самым сильным моментумом внутри SPY? Или наоборот, нужно ли покупать «недооцененные»?
Спасибо.
Комментарии:
Виталий Кононюк: Около полу года в 2015ом я раз в неделю выбирал 30 акций с маркет кап от 1В и лучшим моментумом.
В целом, обгон индекса был на лицо.
Но. 1 бумага это 10-15к.
Для портфеля в 30-50 бумаг у меня маловато капитала, потому риалтайм тест забросил.
mehanizator: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2669202
xantia: Спасибо, я слежу за статьями Фабера.
Григорий Васлевский: Почитайте Джереми Сигела