в Алготрейдинг

Источники исторических данных для фьючерсов на CME

Автор: dobrachev.

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 🙂

Никак не могу найти нормальный источник исторических данных (интрадей) для фьючерсов на СМЕ.

Когда я торговал на российском рынке у меня никогда подобных проблем не было. Я загружал котировки с сайта Финама. В основном это были склеенные фьючи на индекс РТС и на доллар/рубль (таймфрейм – 5 мунитки).

Сначала я думал, что смогу точно также с Финама загружать данные по индексам, по валютным парам и по товарному рынку. Но выяснилось, что там все данные с их форекса, и поэтому у них в одном торговом дне 24 часовых бара. Я думаю, что это мне совсем не подходит для качественный тестов на истории. К реальной бирже на СМЕ это имеет очень далёкое отношение. Там даже дневные свечки не совпадают. Вот например смотрю сейчас на дневной график по золоту для Финама.

На графике есть свечка с датой 21.06.15.

Теперь захожу на сайт СМЕ и смотрю на дневной график по золоту

И там конечно нет никакого бара с датой 21.06.15, потому что это было воскресенье.В общем, даже дневные данные с Финама не подходят для анализа американских фьючерсов 🙁

Вот посмотрел на сайте TradingView, как выглядят настоящие графики для фьюча на золото(СМЕ). Первая ссылка на фьюч с ближайшей экспирацией.

Эта ссылка на склеенный фьючерс по золоту.

Я, правда, так и не понял, если на TradingView возможность скачать интересующие меня данные. Вроде в случае подписки появляется возможность смотреть интрадей, но я даже дневные свечки не могу скачать (и не факт, что такая возможность вообще есть).

Вообще, с дневными данными проблем нет. Я знаю, где их можно достать. Вот например склеенный фьючерс на золото для СМЕ.

Ещё я видел, что сама биржа продаёт данные торгов, но там ( я так понял) полный журнал (или полный доступ к базе) заявок и сделок предлагается, ну и стоит доступ к данным очень серьёзных денег.

В общем, я будут очень признателен, если Вы мне подскажете в комментариях, где можно получить возможность скачивать инрадей-дату по СМЕ (даже если такая возможность стоит каких-то денег).

Комментарии:

mehanizator: гляньте http://www.iqfeed.net/

EdgeStone: Проще не парится а подключить
http://www.iqfeed.net/

EdgeStone: Ой, не увидел что Александр уже дал ссылку.

dobrachev: О…да это похоже отраслевой стандарт!

Посмотрел их сайт, оказывается у них даже есть коннектор для Wealth-Lab.
Спасибо большое за совет 🙂

MrJOKER: качал как-то тики золота с финама. это явно не xauusd, а просто склеянные тики по фьючам на золото. мусор одним словом)

xantia: Можно бесплатно подключить демо доступ компании AMP, и оттуда выгрузить данные за последние 6 месяцев по любым фьючерсам.

GreenBear: никогда не пользуйтесь котировками с сайта финама.
https://www.quandl.com/ вроде ничего https://www.quandl.com/collections/futures/cme

dobrachev: Дадада, спасибо 🙂
У меня в посте как раз этот сайт и указан как источник дневных данных.
Но я там не увидел никаких интрадэй-данных.

Вообще, мне тут в голову мысль пришла, что можно например на индексе РТС изучить насколько ухудшается эквити, когда одну и туже стратегию оптимизируют не на 5-минутках, а на дневках 🙂

GreenBear: dobrachev эт че, вы еще шаг цены туда прикрутите и удивлению не будет предела.

dobrachev: GreenBear, я так понял, что шаг цены нужно прикручивать, чтобы оценить “качество” каждой сделки в отдельности. Я прав?

Я вот тут как раз предлагал, оценивать “торговый паттерн” системы по критерию — (сред. дох. сделки/ станд. отклон. сделок). Тогда не важно будет сколько сделок у нас по системе проходит за год (например){а для Шарпа это как раз важно}. А чтобы набрать хорошую статистику, просто лезем в историю всё дальше и дальше, пока к примеру как минимум 100 сделок не будет у нас в статистике.

GreenBear: маленькая осечка, стоимость пункта шага цены… ну да, каждая сделка будет иметь разный доход, хотя в пунктах все будет казаться одинаковым, все это для ртса.

мне больше нравится цифра 3000, для сделок, для статистики 🙂