в -

Мои результаты за десять лет трейдинга на российском фондовом рынке

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Захотелось тут посмотреть на результаты своей торговли на российском фондовом рынке за все те десять с лишним лет, что я на нем торгую. Собрать все данные оказалось задачей нетривиальной, поскольку вести единую табличку с результатами я забил лет пять назад. Пришлось с разными приключениями выковыривать данные из разных экселовских файлов и баз данных роботов. Но задача была решена.

Другой проблемой было то, что в разные периоды времени торговля велась с разными допустимыми плечами и нужно было аккуратно вспомнить когда какие плечи имели место быть.

Результаты я свел таким образом, чтоб отражать торговлю с максимальной позицией в 300% от счета (т.е. максимальное плечо 1:2). Все транзакционные издержки и плата за плечи учтены. При таком раскладе поквартальная статистика получается следующей:

Период: март 2003 года – сентябрь 2013 года

Кварталов: 43

Средний результат квартала: 11.4%

Максимальая просадка, он же максимально убыточный квартал: -30%

Средняя годовая доходность с реинвестированием: 54%

Стандартное отклонение логарифма квартального результата: 0.165

Коэффициент Шарпа (приведенный к году, без учета бенчмарка): 1.3

Кумулятивная сумма логарифмов квартальных результатов 4.66, т.е. если бы я постоянно реинвестировал первоначальный капитал, он увеличился бы в exp(4.66) = 106 раз. Жаль, что в силу разных обстоятельств реинвестировать получалось не всегда.

Автор: mehanizator

Комментарии:

Конв: впечатляет. но системы торговые менялись?

mehanizator: конечно менялись. так что это не характеристики какой-то системы.

GreenBear: когда сделали первую мтс? и что это было?

mehanizator: в начале 2003 и сделал. это была трендследилка скользящее среднее плюс минус процент.

Andrew Kartashov: Шоб я так жил =)

mehanizator: самая вкусная доходность сделана когда я был молодым, деревья большими, счет маленьким, а рынок трендовым 🙂

MrJOKER: а что вне российского фондового рынка, коль не секрет?

mehanizator: вне российского я только начал.

Kamtrader: но российском пока остался?

mehanizator: да, пока остался. но исследования сейчас делаю только для американского.

Kamtrader: есть желание полностью уйти на запад? почему так?

mehanizator: на западе возможностей на порядок больше. инструментов для торговли разных море.