в ETF

Не хуже, чем Баффетт: количественные value ETF как альтернатива Berkshire Hathaway

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

В последнее время много говорят об Уоррене Баффетте, его фонду Berkshire Hathaway исполнилось 50 лет. Давайте сравним количественные value ETF с детищем Баффетта и посмотрим, большая ли выйдет разница. Конечно, пионеру в этой области PWV всего 10 лет, и сравнить можно только за этот период, но попробуем поработать с тем, что есть.

PowerShares Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) торгуется с 2005 года:

На первый взгляд Баффетт обогнал PWV по доходности, однако вот приведенная к волатильности динамика PWV против BRK-A:

Отсутствие выраженной тенденции говорит о том, что Баффетт обгоняет PWV по доходности исключительно за счет более высокой волатильности.

Недавно появился еще более интересный количественный value ETF: ValueShares US Quantitative Value ETF (QVAL). Торгуется он меньше года, но уже успел обогнать PWV:

Резюме: Баффетт, конечно, молодец, но среди value фондов есть альтернативы не хуже.

Комментарии:

dobrachev: Классная статья!
Приведенная к волатильности динамика цен базовых активов вызывает глубокого уважение 🙂