в Опционы

Опционы вместо стопов: психологическое преимущество

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Предположим, вы видите расклад под хорошее движение. Обычный способ это видение отработать – сделать вход, выставить стопы и ждать денег.

Частая причина почему в итоге рынок улетает без вас – вы входите слишком рано и ставите слишком короткие стопы в слишком очевидные места. Эти ошибки идут от психологических особенностей. Ранний вход – проявление страха пропустить шанс, короткие стопы – проявление неприятия рисков. Психологическое давление вынуждает вас действовать так, чтобы стать кормовой базой для последующего движения.

Прежде чем уйти на движение, рынок может хорошо оттоптаться на слишком очевидных стопах. Собственно, сильное движение обычно является следствием того, что одна из сторон рынка пребывает во фрустрации от выбитых стопов или упущенных входов и не способна принимать участие в движении. То есть в каком то смысле сила движения это функция массы выбитых стопов и накопленной фрустрации.

Но есть альтернативный способ реализовать свое видение с помощью опционов. Опционы далеко вне денег хорошо прыгают на сильном движении. Поэтому под движение можно набирать позицию из опционов. Стопов здесь нет – просто бросаем позицию, если расклад не реализовался или видение изменилось. Пока рынок топчется на чужих стопах и расклад в целом сохраняется, мы докупаем опционную позицию с целью в итоге выйти на движение с позицией установленного объема.

Здесь даже не идет речь о том, что выгоднее. Прежде чем рынок выйдет на движение, опционная позиция тоже может скушать достаточно денег.

Смысл в чисто психологическом преимуществе способа действия через опционы. Перевход в позицию после выбитых стопов психологически очень непростое действие, и велика вероятность пропустить движение именно по этой по причине. Опционы убирают этот фактор, потому что в каком-то смысле реализуют постоянный, мягкий перевход в позицию, не вызывающий такой сильной фрустрации как сбитые стопы.

Комментарии:

Александр Романов: Почему повторный вход с коротким стопом не рассматривается? Если он короткий, то нет ничего страшного в том, что он сработает. Если человек опытный, то вероятность срабатывания даже короткого стопа не очень высока. Просто нужно дождаться подходящего момента.

mehanizator: “Если …, Если …, Просто нужно …”.
Если на проблему накидать кучу условий, за которой ее становится не видно, то она, конечно же, исчезает.

mehanizator: Сколько коротких стопов, которые не жалко, должно сбить, прежде чем вам надоест перевходить?

mehanizator: Смысл в том, что стоп вас выбивает из игры совсем и требует новых решений, которые даются все тяжелее, учитывая накопившуюся фрустрацию. А опционная позиция остается в игре до самого конца. Это имеет психологическое значение.

Александр Романов: Если у человека куча стопов, то проблемы в его методе, а не в коротких стопах. Для меня короткий стоп – 2%(все по букварю). Иногда лучше быстро уйти, если рынок не делает то, чего вы от него ждете. Конечно, это намного сложнее. Проще влупить по рынку и дело сделано.

Александр Романов: Если исходить из этой логики, тогда и выжидать недооценки нет смысла. Зачем какое-то “ЕСЛИ”?

mehanizator: ЕСЛИ покупать всегда перед ростом, тогда и стопы не нужны.

Александр Романов: Как не нужны? Черный лебедь может прилететь в любой момент, это невозможно спрогнозировать. Если большие просадки не пугают, тогда, да, можно и не ставить.

GreenBear: опционный оличный инструмент страховки, если это не опционы ртс канеш.

PX5yyKk18MQgKs8: Александр, Вы абсолютно правы, просто не все это понимают.
Как говаривал один уважаемый персонаж дядяЮра(Neo):
На базаре без психологии никуда 🙂