Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).
Вырисовывается интересный расклад для contrarian игры в паре “акции против бондов”. На графике относительная динамика пары в нормализованной волатильности, окно нормировки один месяц. Видно, что пара возвращается к среднему в горизонте года-двух, и что накопился потенциал к очередному такому возврату.
Комментарии:
Vlad Sarnatsky: LQD – это какой тикер?
mehanizator: Такой и есть, LQD.
Виталий Кононюк: Может EDV интереснее?