в Стратегии

Предсказание, а не статистика.

Автор: raspizduai.

Добрый день, было бы интересно поговорить на тему рассчета будущего движения рынка, и кто как для себя видит эту тему. Для затравки положу ссылку http://benzinrts.livejournal.com/107346.html собственно, после этого поста очень крепко задумался.

Ну и в результате недельного курения темы, возникло много мыслей. Во первых, сделать модель движения рынка которая будет с очень большой точностью прогнозировать будущие движения – можно.

Во-вторых, сделать это можно многими способами.

В-третьих, для постороения модели из данных достаточно только цены.

У кого какие мысли?

Комментарии:

mehanizator: Я очень сильно сомневаюсь, что большая точность возможна. Хотя бы уже потому, что люди, делающие это с небольшой, но контролируемой точностью, уже будут выгребать с рынка большие суммы и снижать доходность направления.

raspizduai: Если это достаточно ликвидный рынок – то мне кажется, что вполне можно выгребать достаточно большие суммы, не нарушая структуры рынка. Конечно если быть очень жадныем то модель сломается – тк используется зависимость от действий других участников, которые видя объем “наших” действий смогут действовать уже против него.

3dluxo: мне понравился в том посте коммент: “…фамилия у него не кервьель?…”

mehanizator: чем ликвиднее рынок, тем больше количества народа его изучают, надеяться на то, что один человек что-то такое откроет мимо чего прошли целые команды выпускников MIT – это из разряда сказок.

3dluxo: теоретически можно допустить, что кто-то додумается до определенного решения раньше, но естественно оценить сколько времени может продержаться в эффективной работе “тайная формула” сложно

raspizduai: Я исхожу из предположения, что фамилия у него все-таки не Кервель).
Плюс, очень много похожих мыслей и идей по поводу рынка высказывали очень разные трейдеры. При этом, опять же подходы у них были разные, но в целом смотрели все примерно на одни и те же вещи.

mehanizator: причем это “определенное решение” должно быть в разы лучше уже торгуемых на рынке.

обычно просто людям хочется чуда, а некоторые хитрые товарищи этому желанию потакают в корыстных целях 🙂

mehanizator: в конечном итоге есть один хороший показатель – список форбс. там наверху должны быть владельцы дифуров предсказывающих рынок до пипса. но их нет. выводы?

raspizduai: Про ребят из МИТ – если человек думает над задачей под определенным углом – то и решать ее будет со своей точки зрения. Большинстов же предпочитает именно вероятностный подход к рынку.

3dluxo: выводы: верх списка форбс – жестокие гангстеры, каждый из которых держит в своих подвалах по нескольку гениев с дифурами (кстати поэтому изобретатели дифуров и исчезают) :))

mehanizator: в принципе я не исключаю, что могут существовать какие-то высокоэффективные решения, я просто не очень вижу пользы от размышлений на эту тему. чтобы быстро разбогатеть, достаточно просто хороших решений. без торговли пипс-в-пипс. или даже широкого портфеля из средних решений.

raspizduai: Список Форбс все таки не совсем показатель – тк мне кажется, что даже на суперликвидных рынках выкачивать более 100млн в год – будет проблематично по причине ликвидности. Плюс, не все хотят публичности, если у тебя много денег, они могут тихо переходить с брокерского счета на счет в швейцарском банке никого вне особо не беспокоя=).
Здачу быстро разбогатеть не ставлю, пакет средних решений для разных рынков есть и работает.
Просто инетресно стало, каким образом участники трейдерского сообщества подходили бы к проблемме если сказать, что рынок можно точно предсказать.
Кстати, копаясь в направлении по этой теме уже удалось получить интересные результаты.
Кстат, будет возможность выкладывать документы?

raspizduai: Кстати, сейчас все работающие у меня решеня в явной или не явной форме используют статистику.

mehanizator: документы можно выложить на гугл докс, а ссылку сюда. я не думаю, что разумно создавать свой сервис на эту тему.

raspizduai: Эх, гуглодоков пока нету.

Pavel Sergeyev: Все используют статистику-математику а просто по графику уже не торгует никто?? )