в Стратегии

Прогнозирование направления движения SPY простой линейной моделью. Часть 3.

Автор: Салимжан Бижанов.

Приветствую, вечных искателей эджа!

Продолжаем тему: часть1часть 2.

Robomakerr справедливо заметил: «1. Было бы интересно увидеть эквити, построенную в условиях, близких к реальным: оптимизация на 1-й части, OOS на 2-й, оптимизация на 2-й, OOS на 3-й, и т.д. скользящим окном.»

Изменим подход к оценке параметров модели, приблизив к реальности: теперь параметры будут оцениваться адаптивно, ежедневно по окну из n последних дней.

Для оценки параметров модели выбрано окно в 400 дней. Этот параметр не оптимизировался (лишь 2 варианта было рассмотрено 300 и 400 дней).

Используя адаптивный подход построено условное эквити результатов прогнозов модели:

Голубая линия (жирная) – результат адаптивного подхода;

Зеленая линия – результат кросс-валидации;

Красная линия – результат без кросс-валидации (оптимизация на всей выборке данных);

Синяя линия – факт движения нормированного SPY.

Аналогично данная модель и адаптивная оценка параметров были протестированы на других ETF.

На etf EFA (etf крупнейших компаний мира вне США):

и etf QQQ (etf на NASDAQ индекс):

Также проверил модель на etf на золото и нефть – результаты неудовлетворительные, т.е. на данных инструментах модель не имеет преимущества перед “купил и держи” или не обладает прогнозной “силой”.

На этом пока тему данной линейной модели закругляю.

Всё, что представлено, носит чисто исследовательский характер.

Спасибо за внимание!

Комментарии:

Intro: Факторы-поводыри не раскроешь? =)

Салимжан Бижанов: Интро, ответил вам в личку на почту.
Больше никому не планирую высылать информацию. надеюсь на понимание.

Intro: Спасибо за удовлетворенное любопытство. Я прогнал ради интереса с
комиссией, она порядочно влияет на результат, но профит вдвое не
уменьшается. Я в начале года гонял модельку, где цена была описана кучей факторов, в тч. и вашими, но ничего приличного найти не смог, пока не смог получить эджа больше спрэда. Да и котировщик сделать не полуилось. Сейчас пустим локальные разработки, которые хорошо перформят на истории и вернусь к теме. Правда, это ну совсем не линейная моделька будет.