в Стратегии

Самые граалистые граали на форексе.

Автор: GreenBear.

С регулярной частотой на различных “трейдерских” ресурсах или форумах появляются люди утверждающие, что они живут с форекса и на нем зарабатывают. В принципе один из таких индивидов и побудил меня разразиться этой статьей (ну если её можно так назвать). Весь негатив который я испытываю к этим людям не передать словами. За последние 5 лет мне попадалось куча народу и люди которые ежегодно вытаскивают с ммвб 2-10 млн., и такие которые делают много % на фортсе, но ни разу, НИ РАЗУ не видел в живую хоть одного человека который что-то зарабатывает на форексе. И причина тут не в том, что рынок валют трудно прогнозировать, а в природе этих компаний, которые занимаются лохотроном.

Да уж что греха таить, я и сам попадался на их удочку, однажды сделав за день 3000% процентов, получил уведомление, что все сделки отменены, а на следующий день кухня поменяла правила, указав в них, что так делать нельзя 🙂 .

Чтобы не быть голословным далее я представлю две стратегии торговли, которые 100% работают. Для того чтобы сэкономить кому-то пару, а может 10 лет его жизни, капитал и от ахинеи всяких элдеров и билов вильямсов. А если кому то удастся заработать на них и о чудо ему даже вернут профит, просьба написать мне в личку и перевести 5% профита за мой альтруизм. Ну, поехали.

Стратегия 1.

а)Открываем два счета, причем один в евро, другой в долларах.(в одинаковом эквиваленте в переводе на рубли)

б)Ставим на евровом счету на рост евро, на долларовом на рост доллара.

в)Плечо подбираем такое ,что когда цена уйдет на 2000 пунктов наш депо где то сольется ,а где-то удвоится.

Например если депо 1000 баков ,то плечо будет 1/5

г)Допустим через полгода это произошло – цена ушла на 2000 пунктов.

Например вырос доллар (это не важно).

д)Получаем депозит перетек из одного депо в другой.(на одном 0 евро,на другом 2000 $)

На чем же тогда мы выигрываем.

е)Прибыль 15% за полгода (30% годовых) мы получим на том факте ,

что доллар за полгода вырос на 2000 пунктов, а это 15%.

Если бы вырос евро мы также были бы в плюсе.

Подобрать безсвоповый счет можно например тут http://goo.gl/3IjE8s

Стратегия 2.

Идеальный вариант для желающих делать много процентов за один день. Есть шанс “разогнаться” с сотен долларов до многих тысяч.

а) Ждем какую-то очень важную новость, например: нон фармы, розничные продажи на gbp или процентную ставку.

б) берем специальный скрипт (а можно и руками, если руки шустрые) и за 2 секунды до выхода новости кидаем 2 отложки по хаю, на покупку и по лоу на продажу, с максимальным плечом например 1:500, по последнему 5-ти минутному бару, стопы ставим наоборот.

в) кроем очень большую прибыль.

обычно идеально работало на jpy и gold, стоит отметить, что в момент выхода новости график скорее всего будет отличаться от того который вы увидите потом, после загрузки истории. Для затравочки, http://goo.gl/JDjMaK график xauusd за 6 марта. 1168пунктов * 5 (плечо) = 5840$. 🙂 а риска, ну поправьте меня, могу ошибиться, но вроде 10$ (10$*500плечо=5000$).

Отсеку сразу возникшие вопросы:

1) Зачем этот текст? Раз на законодательном уровне, никто не желает бороться с мошенниками, то надо бороться самим 🙂 . Открывайте счета на ММВБ, повышайте ликвидность рос. рынка. Ну и буду ссылать сюда людей, пытающихся обмануть общественность, убеждая что они живут с форекса.

2) Я на этом зарабатывал у Х брокера! Ну переведите 5% процентов с профита мне, заработаете же еще! 😉 Ну и заодно докажите что $ у вас на руках.

и на сладенькое, если кто не въехал к чему этот текст: Интервью с Forex брокером СМОТРЕТЬ С СУБТИТРАМИ! – http://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60

Дополнение 01.10.2015

Последние пару дней, на сайте возник оживленный и не шуточный спор на тему есть ли профит в первой стратегии или нет. Поэтому привожу здесь ссылку на файл excel, с расчетами https://goo.gl/LGkn38. Почему у одних участников был убыток в расчетах, а у других расчеты показывали прибыль, объясняется занимаемой позицией в паре, модельного портфеля. В случае когда мы встаем в лонг на евровом счете и при возможном последующем росте пары, евро будет дорожать и будет возможность покупать больше долларов, а при спаде доллар будет дорожать и мы будем покупать больше евро. Обратная торговая позиция (шорт на евровом и лонг на долларовом) будет приносить постоянный убыток.

Комментарии:

mehanizator: Самый надежный грааль для работы на форексе:
– открываем 64 счета
– на половине счетов ставим на евру, на остальной половине на доллар
– ждем когда деньги перетекут с одной половины на другую
– выигравшую половину счетов опять делим пополам и делаем противоположные ставки
– повторяем пока не останется 1 счет, на котором 6 подряд выигрышных сделок и доходность 6400%.
– бегаем со стейтментом по инету, пиаримся, получаем статус гуру
– пишем аналитику, ведем семинары, продаем роботов, набираем в ДУ => ПРОФИТ

GreenBear: в принципе это описано в первой стратегии 🙂

dobrachev: Автор может смело записывать видео-инструкцию о том, как поднимать бабло на форексе: ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!!! ПРОСТОЙ СПОСОБ УДЕЛЯЯ ФОРЕКСУ 30 МИНУТ В ДЕНЬ МОЖНО ПОДНИМАТЬ ПО 100 ТЫС. В МЕСЯЦ
Ну в фотку рядышком какого-нить чувака на фоне мерса 🙂

VNIK: Такое впечатление, что на форуме НЕУДАЧНИКИ пытаются перехватить инициативу. Причина, на мой взгляд, очевидна: считая себя очень умными и талантливыми, выясняют, что на практике у них не получается получить преимущество на рынке, и остается только заявить о себе проблемным материалом о не возможности заработать на рынке.
Ну, это тоже РЕКЛАМА…, правда, немного “специфичная”…

GreenBear: VNIK – как раз способы заработать и описаны… читайте внимательнее. 100% верняк.

GreenBear: dobrachev – да и в лучших традициях гуру подсовывать реферскую ссылку.

GreenBear: надо поднять еще тему пропов, там тоже есть о чем писать 🙂

Vitas: VNIK, форекс – это диагноз 😉

VNIK: Vitas, не знаю, как для других “форекс – это…”, а для меня – это достаточно сложная задача, с возможностью решения ее несколькими различными вариантами на уровне изобретений. И основная привлекательность в том, что свои решения можно сразу же “внедрить в жизнь” и получить свое авторское вознаграждение за правильное решение этой задачи.

Vitas: VNIK, какую-нить недвижимость уже получилось с этого купить? ;). вот и ответ.

переходите на нормальную биржу и нормальные инструменты, шансов преуспеть будет сильно больше.

VNIK: Vitas:”какую-нить недвижимость уже получилось с этого купить? ;). вот и ответ.”

Не корректный вопрос. Это то же самое, что спросить у Заслуженного Врача – Вы уже сделали себе бессмертие?

Наивно и по детски безграмотно…

Vitas: VNIK, нет, это все-равно что спросить у “Заслуженного Врача” почему собственно он считает себя врачом, да еще заслуженным, да еще и с большой буквы, он что, вылечил хоть кого-нить? а в ответ получить обиды. трейдинг предельно жесткое занятие со скалярной метрикой ;), это художник какой-нить может рассказывать что он гений, а денег потому как все вокруг идиоты и талант его не понимают. здесь же метрика предельно простая. и да, я не знаю никого, кто бы хорошо и регулярно зарабатывал на форексе, ну не со стороны кухни, и не путем лохоразводства, а именно торгуя на форексе, будучи мясом на этой самой кухне.

VNIK: Vitas:”да, я не знаю никого, кто бы хорошо и регулярно зарабатывал на форексе”

Я Вас понимаю, что у Вас недостаток информации. Не понятно другое, почему нужно делать в таком случае далеко идущие выводы и при этом обобщать? То, что Вы чего-то не знаете – это не значит, что такого не существует.
Скромнее надо быть…

mehanizator: VNIK, каждый, кто уже много лет на рынке, видел немало кадров, которые сегодня размахивают успехами, а через пару лет исчезли с радара. Если вы хотите, чтобы к вашему мнению стали прислушиваться, одного высокомерия недостаточно.

VNIK: mehanizator: Если вы хотите, чтобы к вашему мнению стали прислушиваться, одного высокомерия недостаточно.

Вы ничего не перепутали? Причем здесь высокомерие?
Я только указал на не стыковку в логической цепочке и причинно-следственных связях…

Vitas: VNIK, угу, недостаток информации и далеко идущие выводы..

я на бирже с конца 90ых. с топменеджером одной очень известной кухни (обойдусь без названий) имел как-то задушевную беседу, в том числе и о статистике доходов мяса. лучше б вы лотерейные билеты по фэншую и таро покупали, чесслово. вопрос для самопроверки я вам уже задавал (мне ответ не нужен, себе ответьте). хотите быть на форексе – да без проблем, удачи, всех благ, лопату для денег не забудьте.

VNIK: Vitas…..

mehanizator, так может Вы продолжите тему о высокомерии?
Очень интересно послушать Ваше мнение…

VNIK: Vitas:”я на бирже с конца 90ых”

Ну теперь хотя бы понятно Ваше отношение к FOREX. За столько лет и не найти закономерность на рынке для получения прибыли – это надо сильно постараться…

GreenBear: VNIK очевидно, закономерности описаны в топике.

code1: я что-то не могу понять первую стратегию, автор, не сочти за труд разложи как для дурака, откуда 15 процентов берутся?
15% я получаю на рублевый эквивалент счета, который на момент достижения нашей цели перелился в 2000 по баксам?
И насчет форекса, можно же открываться у американских брокеров, там вроде деятельность регулируется законом, можно даже у брокера с ЕСН отркыться, видеть стаканы.

dobrachev: 15% – это фантазии автора, на основании которых можно разве что рассчитать размер плеча, с которым он собрался торговать.
Почему автор решил, что на новые 2000 дол. он сможет купить чего-то больше (кроме евро) мне тоже не понятно.
Например рубль может падать относительно всего.
А ещё смешнее выглядит пара гривна/рубль, где огромная волатильность и при этом обе валюты валятся относительно всего остального 🙂

code1: всеж хотелось услышать автора, он же что то считал, прикидывал. Может я чего упускаю.
а 15 за полгода очень сладко.

GreenBear: code1
В начале торгов вы делите сумму пополам.

исходные значения:
eu/us 1.5. депо 2000$
счет1: 666.66 евро
счет2: 1000 долларов.

спустя время:
eu/us 1.2
счет1: 0
счет2: 2000
на втором счете у нас профит в 1000$ и на эти 1000$ мы можем купить 833,33 евро а не 666.66 как изначально, а это 79% прибыли в евро.

dobrachev и вам привет 🙂

Vitas: GreenBear, майн готт, какие сложности!

в указанном предположении…
просто кладем штуку баксов в тумбочку. изначально могли купить на них 666.66€, а в конце 833.33€. внезапно и безо всякого форекса

GreenBear: Vitas, блин, осильте excel. Где у вас в тубочке будет плечо? и второе а если с 1.5 на 1.7?

Yaroslav Efremov: Тогда более правильно открыть позицию, чтобы каждый день капал большой положительный своп и захеджировать обратную позицию на исламском счете, где нет свопов. Держать. Из минусов – может потребоваться срочное пополнение одного из счетов.

GreenBear: Yaroslav Efremov ну, тоже грааль. но на свопах сильно не разгонишься (имхо).

GreenBear: Yaroslav Efremov кстати забыл добавить. Если покопаться в регламенте многих форекс кухонь, то там по русски написано что своповую прибыль они без объянения причин могут удалить иили она не должна превышать определенного порога. 🙂

Dmytro Shchurov: Правильный вариант использования евро-долларовых счетов такой: в европейском банке берется кредит 1 мио в еврах под 5% и открывается евровый счет для торговли валютой с плечом 1/5. В американском банке берется кредит 1 мио в долларах под 5% и открывается долларовый счет для торговли валютой с плечом 1/5. По результатам торговли данным методом у нас либо на евре прибыль 30% и 2 мио евры, либо на долларе и 2 мио доллара. Один из кредитов мы закрываем с -5%, на втором прибыль 25%. В общем, 200к в кармане.

Dmytro Shchurov: … плюс охренительная кредитная история, и в следующий раз ему дают кредит в 10 мио
PS И плечо тут только для ускорения процесса перетекания. Чтобы превратить 20% изменения курса в 100% изменения по счету. Прибыль получается оттого, что на сильной валюте происходит удваивание изменения курса, за счет которого мы можем вернуть кредит (по новому курсу) и еще останется.

GreenBear: Dmytro Shchurov если вам дадут кредит в европе под 5%, то вам проще приехать в РФ и выдать кредит под 50-70%% http://rugrad.eu/finances/rating/list/29044/ 🙂 “кормим” так сказать запад.

hroft: “19.09.15 11:20 GreenBear: hroft, плохо понимаю, незнаю, давай по факту. все это не о чем написано…
19.09.15 11:47 GreenBear: hroft, “это с учетом того что я вообще никапли не спец в этой теме” оно и видно”

“19.09.15 22:54 hroft: GreenBear, 14:20,14:47, да я не спец, я не торгую форекс. как вы заметили, что я не спец мне непонятно, ибо ваш уровень плох. ну хорошо 30 минут делов и простая логика здорового человека(увы не сеньора портфельного инвестора великих нобелевских лауретов не читавшего), не верящего в чудеса, подтверждается цифрами. http://clip2net.com/s/3nIxyTU а это вот вам спреды из ройтерсовского терминала от настоящих контрибуторов, чтоб не визжали о том что в кухнях специально такие спреды (2п) http://clip2net.com/s/3nIxzdX данные в расчетах из тарифов альпари на нано счетах. как говорится пистеть не мешки ворочить и вместо того чтобы приводить примеры нобелевских лауретов, баффетов, списки форбс надо научиться напрягать мозги немножко.”

Здесь цитирую. Просьба перейти к конструктиву без вешания ярлыков, закатывания глаз и тд и тп. Чтобы не было такой же ядовитой ответной реакции 🙂

dobrachev: Привет GreenBear, привет hroft.

Я вообще не понял (хоть и читал последний комент) о чём там у вас спор. Пока я тут 10 раз перечитываю первую стратегию, я потихоньку начинаю осознавать, что она действительно рабочая. Смысл поста в том, как гарантированно отжимать деньги в форексников ( а значит просто в какой-то момент тебя просто прогонят и деньги не вернут). Но я хочу сказать, что первую стратегию можно реально осуществлять по методу от Dmytro Shchurov. Занимаем по млн. в долг в дол. и евро — делаем счета (на европейской и американской бирже) — занимаем позицию во фьючах в разные стороны — ждем обнуления одного из счетов — раздаём долги, а прибыль оставляем себе.
Тут вот ещё Vitas говорил, что тоже самое в ящик положить и подождать – вот тут он не прав. Результат будет другой. Если не верится, можно и правда в екселе проверить.
В общем приношу GreenBear свои извининия, за то что в начале усомнился в стратегии.

GreenBear: лог чата с дискуссией, http://pastebin.com/VVUCQMdh

hroft
Зачем вы запостили эти скрины альпари? Да и тем более, вы же сначала дуку пиарили. Но если так, то я запощу копи паст из регламента альпари
http://www.alpari.ru/data/docs/regulations/client_agreement_ru.pdf
15.1. Компания имеет право приостановить обслуживание Клиента в любое время, имея для этого достаточные основания (предварительное уведомление Клиента об этом необязательно).

Если вы считаете, что вас не исполнят в момент импульса (ссылаясь на рыночную, не рыночную, котировку хотя, все из “ройтерс” идет и все не рыночное или сильно от него отстающее), откройте два счета и перед импульсом открывайте позиции на одном лонг на втором шорт, на одном позицию закроют в ноль на втором будет прибыль. problems? (troll face). Конечно, прибльриск могут упасть на порядок, но разница будет все равно тысячи процентов.

И еще один момент, понятия “рыночной котировки/ не рыночной котировки”, не я придумал и не с потолка взял. А он введено регламентами кухонек, так, что может взять свои скрины, выслать письмом им на email с просьбой объяснить как же так получается.

З.Ы. Уйдите из индустрии, начните торговать.

dobrachev спасибо 🙂
https://www.google.ru/search?q=asset+allocation

hroft: GreenBear, я никого не пиарил. а называл примеры. ну и для справки в дуке проблем не будет – опыт коллег, регламент, стакан, типы заявок которые там можно выставить. да снова для справки для ваших(наших) копеек проблем не будет и в альпари (зайдите в раздел паммы и посчитайте сколько там денег)

по делу. еще раз, оставьте свои слова о том что кухня в чем то виновата. да в регламенте написано что вас могут надурить как захотят, но суть не в этом. я привел скрин с расчетами в эксель(моими при желании проверьте и приведите свои расчеты, серьезные а не в коментах тяп ляп и 1000% прибыли) о том, что стратегия НЕ СОСТОЯТЕЛЬНА не потомучто кухня будет ставить палки в колеса, а потомучто стратегия НЕ СОСТОЯТЕЛЬНА. там все написано. я взял в расчет минимальный спред который есть в альпари на нано счетах для пары EURUSD. этот спред убивает стратегию. А затем привел скриншот из ройтерса с котировками от контрибуторов, который показывает что спред в альпари вполне себе совпадает с реальностью – он рыночный.

“откройте два счета и перед импульсом открывайте позиции на одном лонг на втором шорт, на одном позицию закроют в ноль на втором будет прибыль. problems?” – вы описывали выставление ЛИМИТОК (которые во время импульса исполняться по худшей цене). а щас предлагаете открываться до импульса. не перескакивайте с темы на тему!!!

“И еще один момент, понятия “рыночной котировки/ не рыночной котировки”, не я придумал и не с потолка взял. А он введено регламентами кухонек, так, что может взять свои скрины, выслать письмом им на email с просьбой объяснить как же так получается. ” – вот это опять к чему? причем здесь честность кухни щас? мы обсуждаем конкретные ЯКОБЫ рабочие стратегии, которые НЕ рабочие, при чем здесь честность кухонь.

dobrachev: с ваших слов стратегия рабочая и вы тоже аппелируете на НЕчестность кухни. приведите численный расчет где эта стратегия будет рабочей – детально и на реальных счетах какого нибудь дилера/брокера.

Yaroslav Efremov: hroft: >> вы описывали выставление ЛИМИТОК (которые во время импульса исполняться по худшей цене)

Лимитки исполняются по цене лимитки или лучше. Но если выставлять лимитки, есть вероятность что не исполнится, рынок уйдет и не вернется.

hroft: Yaroslav Efremov: верно. спасибо. оговорился. имел ввиду не лимитки, а стоп-ордера.

dobrachev: hroft, зачем мне Вас в чём-то убеждать? Я не автор поста. Хотите, можете для начала указать место ошибки, где первая стратегия не работает. То что Вы говорили в чате и записано в логах показывает, что логика у Вас хромает: после первой фиксации прибыли по стратегии мы начинаем всё заново – опять равные суммы (в дол. эквиваленте на счёт, а сколько положим не имеет значения, главное что при переводе счёта из евро в дол. на счете получались равные суммы), и дальше мы ждём сильного движения, которое обнулит один из счетов (чтобы долго не ждать используем большое плечо) — так вот коридор тут совершенно не причём. Движение может быть в том же направлении, что и в первый раз (где мы взяли выигрыш), а может быть и обратно. GreenBear для Вас всё хорошо в чате написал, и если Вы ничего не поняли – то это Ваши проблемы. В примере GreenBear приводил числовые рассчёты – с Ваше же стороны никаких рассчётов (которые что-нить опровергали) приведено не было. Так что дальше разговаривать не вижу смысла.
Любо Вы приводите пример с “реальными” рассчётами (и дальше будем смотреть где у кого ошибки), либо лично я считаю, что кроме других доказательств кроме ПУСТЫХ СЛОВ у Вас нет 🙂

hroft: dobrachev: вы видимо не внимательно что-то прочитали. я давал ссылки ниже. продублирую доказательства моих пустых слов, которые давал намного раньше:
http://clip2net.com/s/3nIxyTU http://clip2net.com/s/3nIxzdX

и на будущее – ответственность за доказательство тезиса лежит на том кто утверждает наличие какого-либо “феномена”, а не на том кто говорит что этого нет. за это не одного человека сожгли в былые времена 😀

“после первой фиксации прибыли по стратегии мы начинаем всё заново” – первая фиксация наступит после того как один раз мы сходим в одну сторону, а потом в противоположную к начальному курсу. когда мы сходим только в одну сторону наша прибыль суть – лишние бумажки в подешевевшей валюте, но не “дополнительный” выигрыш на вложенные средства.

dobrachev: hroft – внимательно прочтите комментарий от 17.09.15 10:43 GreenBear.
Итак : вначале: 1000$, 666€,euus = 1.5 —> первое обнуление: euus = 1.2 2000$, 0€ —>балансировка: euus = 1.2, $1000; €833 —> второе обнуление: euus = 1.5 $0; €1666 —> балансировка : euus = 1.5, 666€, $1000+ $500!!!
Итого $500 прибыли, если курс сходил на 1.2 и вернулся.
Ваши принт-скрины не опровергают приведённых расчётов, они только говорят о том какие могут быть издержки (то что большими спредами, комиссиями и налогами можно сделать всё убыточным – это и ежу понятно).
Даже когда курс сходит в одну сторону мы уже получаем прибыль (вот как раз эти “лишние бумажки в подешевевшей валюте”). Лучше всего это видно на примере, когда мы исходно взяли в долг 1000$ и 666€.
Тогда вот что получается: вначале: 1000$, 666€,euus = 1.5 —> первое обнуление: euus = 1.2 2000$, 0€ —>балансировка: euus = 1.2, $1000; €833 —> раздаём долги, а €167 прибыли оставляем себе. Всё! Никакого возврата к euus = 1.5 не нужно (и кстати видно что это примерно 200-250 дол. прибыли)
Я уже описывал этот способ в комментарии к этому посту 23.09.2015 15:36

hroft: dobrachev: я внимательно прочитал и понял что там не соответствует реальности. 1.5-1.2=0.3 = 3000 пунктов по четырехзнаку – вы график EURUSD видели? 3000п это от года-полтора, надо еще назад сходить – еще 3000п 🙂
“то что большими спредами, комиссиями и налогами можно сделать всё убыточным – это и ежу понятно” – ГДЕ БОЛЬШИЕ СПРЕДЫ, КОМИССИИ и НАЛОГИ? или мы говорим о гипотетической стратегии которая работает только без издержек? В кухне ваши издержки на порядок МЕНЬШЕ чем на фьючах и на валютной секции того же ММВБ. Второй скрин это чтобы вы поняли, что спред в кухне, на примере которой я привел расчет, вполне себе РЫНОЧНЫЙ.

” Лучше всего это видно на примере, когда мы исходно взяли в долг 1000$ и 666€. ” – а в долг можно бесплатно взять нынче? Где? И кстати в расчете не учел своп, о чем написал в файле. Так вот своп это как раз плата за “перетаскивание” вашего долга в другой валюте(да может быть положительным, но отрицательный по другому счету в разы выше). Откуда долг? ну так вы же денег под маржинальную торговлю заняли.

Вы меня реально удивляете господа портфельные инвесторы. У вас шмяк-бряк все просто и прибыль получается. У меня ощущение что вы даже залог рассчитать не сможете. И постоянно забываете (не знаете) про какие то регламентные вещи… Вы вообще торгуете? Даже не так. Вы вообще самостоятельно живете?

dobrachev: Затестил в велс-лабе пару евро/доллар – считал сколько раз цена менялась на 10% от начальной цены (с 10-тым плечом как раз 10% нужно, чтобы один из счетов обнулился). Как только фиксировалось изменение на 10%, тут же текущая цена становилась начальной и всё по новой. В общем за 8 лет было 13 таких 10% изменений (вверх или вниз). Итого получается где-то 5%*13/8=8% годовых (с плечом 5 одно колебание давало 10%, ну значит с 10-ым плечом одно колебание даст 5%)

hroft: dobrachev: правильно ли понял “путь назад” условно не учитывали? полагали что его типа автоматом прошли? (это к тому что можно несколько лет тупо не обкэшиваться изза отсутствия обратного хода)

Какие издержки учтены?

Ну вот на скрине, где я давал свою таблицу с расчетом, я отметил что выгоднее долго(много пунктов) сидеть в позе и с издевкой спросил в конце “А какая доха в %? :D” – намекал я на то что суть процент по депозиту. Но даже без того что это ужасный гемор думаю что дела если посчитать все издержки куда хуже.

dobrachev: Путь назад не учитывал, потому что если считать для случая когда начальные суммы берутся в долг, то можно и без возврата (но для возврата и доходность другая – 12% а не 5%).
Издержки не учитывал (вообще эта стратегия во многом на арбитраж похожа, только там ставка на то что когда-нибудь всё вернётся к среднему, а ту – что поймаем движение)

dobrachev: Вот мы тут ещё с hroft в чате поговорили:
00:00
hroft:
(ya) dobrachev, последними двумя постами в той злощастной ветке вы мои слова подтверждаете в итоге 😀
00:02
(ya) dobrachev:
hroft, сам принцип получения прибыли всё равно какой-то очень необычный, я сначала думал что это вообще работать не может
00:02
(vk) Александр Романов:
(ya) dobrachev, длительность просадки и снижение эффективности – немного разные вещи, я вообще не сторонник привязываться ко времени.
00:04
hroft:
(ya) dobrachev, когда все учтено будет работать не будет.
00:06
(ya) dobrachev:
(vk) Александр Романов, да, мне тоже нравится эффективность системы мерить в трейдах. Не так уж и важно, сколько сделок было за год, главное чтобы число сделок было стат. значимо на тестируемом периоде
00:06
(ya) dobrachev:
hroft, изначально пост был про Форекс с плечом 100
00:08
hroft:
ммм…ну тут типа дело не в плече.
00:09
(ya) dobrachev:
hroft, и вообще это разные вещи. Одно дело, когда система принципиально работать не может, а другое дело когда из-за издержек не выгодно
00:09
hroft:
не в том плече которое подразумевается в кухне. ну как бы в плече но терминологя другая.
00:10
(ya) dobrachev:
Главное что смысл понятен
00:10
hroft:
(ya) dobrachev, я не говорил что принципиально. я говорил что вся фишка в том что мы типа дурим система и у нас после движухи типа все бабки которые изначально были поделены оказываются в конце в сильной валюте – вот фишка
00:10
(ya) dobrachev:
При изменение цена ны 1% один из счетов обнуляется
00:11
hroft:
а потом добавил реальность такова что бесплатно не дают ничего.
00:11
hroft:
и понеслась 😀
00:12
hroft:
что я ничего не смыслю. что пустослов и тд и тп. а тут видите ли принципы портфельного инвестирования дурачкам объясняют а они не хавают 😀 опять язвлю
00:14
(ya) dobrachev:
hroft, ну тот кто будет коменты читать вообще не поймёт, что Вам в системе не нравилось
00:15
hroft:
ну и тут выяснилось что. а то что сначала человек говорил что на фьючах будет работать. потом на валютной секции) с этого момента все ясно. чувак не торгует.
00:15
(ya) dobrachev:
То Вы таблицы со спредами приводите, то про нереальность сильный движений в паре евро/доллар говорите
00:16
(ya) dobrachev:
hroft, обсуждается смысл поста, кто там этот пост залил вообще не имеет значения
00:16
hroft:
(ya) dobrachev, все верно. я посчитал в табличке в конце спред в деньгах который фиксирован и равен 2-ум пунуктам и привел скрин из ройтерса с рынком там спреды +- тоже самое
00:17
(ya) dobrachev:
ну так это не значит, что система принципиально работать не может
00:18
hroft:
(ya) dobrachev, 00:16, ну после того как я раскритиковал представленные системы и точку зрения что виновата кухня понеслось будто я фуфло) вот и вывели на чистую воду
00:18
hroft:
(ya) dobrachev, 00:17, 00:10
00:18
(ya) dobrachev:
что вывели то на чистую воду?
00:19
hroft:
гринбира
00:20
(ya) dobrachev:
ну приехали…кто о чём
00:21
(ya) dobrachev:
я про стратегию…а вы про автора
00:21
hroft:
я про стратегию тоже
00:21
hroft:
и про автора тоже
00:21
hroft:
и про принципиальность. я не совсем понял что вы имели ввиду.
00:22
hroft:
представленная система в посте не работает в принципе. система до которой потом модернизировали а именно чтобы вернулись назад не согласуется с реальностью
00:23
(ya) dobrachev:
про принципиальность — если у нас нет издержек на спред, на налоги и пр. то стратегия позволяет зарабатывать деньги
00:23
hroft:
нет
00:23
(ya) dobrachev:
ну а если Вы считаете что она не работает в принципе – то нахрена таблицы со спредами
00:23
hroft:
вы получаете не прибыль а ден массу в подешевевшей валюте
00:24
(ya) dobrachev:
Вам уже пример в обе стороны показывали
00:24
(ya) dobrachev:
Там где ошибка
00:25
hroft:
после того как я указал на то что после перетока прибыли нет мне начали говорить ну хорошо система может вернуться назад и будет прибыль. я говорю что это в два раза дольше ждать. мне говорят увеличьте лот. я говорю окей. и в таблице видно что лот увеличить не помогает.
00:25
hroft:
гасят все издержки
00:26
(ya) dobrachev:
ещё раз —либо система не работает принципиально, либо она не работает из-за издержек
00:26
(ya) dobrachev:
вы опредилитесь наконец
00:26
hroft:
принципиально не работает система представленная в посте. изза издержек не работает система которую предложили потом.
00:26
hroft:
у меня все определено.
00:27
hroft:
потом напоминаю предложили систему с возвратом.
00:28
(ya) dobrachev:
хаха, то есть в одну строну – эффекта ноль, а в туда-сида — эффект уже есть
00:28
(ya) dobrachev:
получается что прибыль генерит только обратный ход
00:29
(ya) dobrachev:
а если туда-сюда-туда — в этом случае какая именно часть нам денег принесла?
00:29
hroft:
ну конечно вам нужен старый курс чтобы ваши прибавившиеся дешевые бабки вывести
00:30
hroft:
еще раз. то что в посте назвали прибылью после одного хода таковой не является.
00:30
(ya) dobrachev:
мне не нужен, я уже показывал, что если брать в долг начальную сумму, то и на первом движении можно прибыль класть в карман
00:31
hroft:
😀
00:31
hroft:
а может можно брать в долг и вообще не возвращать
00:31
(ya) dobrachev:
возражения по существу будут?
00:33
hroft:
я даже не знаю как ответить.
00:33
(ya) dobrachev:
я уже это понял
00:34
hroft:
берем деньги из ниоткуда делим попалам на две валюты. через n лет отдаем.
00:34
(vk) Александр Романов:
это вы в доту херачили? )
00:34
hroft:
ну потомучто это прикольно. система работает если деньги брать в долг бесплатно
00:35
hroft:
это как бы вам сказать это даже не принципиально это уже крайне не согласовано с реальностью
00:35
(ya) dobrachev:
(vk) Александр Романов, это мы вот этот пост обсуждаем: ***
00:35
(vk) Александр Романов:
я тут в какоей-то день краем глаза земетил, что народ доту обсуждает, значит нормальные парни, нужно зарегиться ))
00:36
(ya) dobrachev:
hroft, вы про нулевую ставку что-нить слышали?
00:36
hroft:
(ya) dobrachev, готов взять у вас в долг под 1% а вы берите под нулевую
00:36
hroft:
раз вы слышали
00:37
(ya) dobrachev:
hroft, Вы опять пытаетесь объяснить неработоспособность системы издержками
00:37
hroft:
где подписать?
00:38
hroft:
(ya) dobrachev, ну понимаете вы на ходу додумываете условия вы и гринбир как бы сделать так чтобы это работало. причем условия все интересней становяться.
00:39
(vk) Александр Романов:
Стратегия 2.
00:39
(ya) dobrachev:
страт 1
00:39
(vk) Александр Романов:
так я слил 75% процентов своего депо в 2004 году ))
00:40
(ya) dobrachev:
Эти условия додумываются специально, чтобы показать реальную прибыль
00:40
(ya) dobrachev:
потому что просто получить “те же” деньги в подорожавшей валюте кажется просто нулём
00:41
(ya) dobrachev:
а это сосвсем не ноль
00:41
(vk) Александр Романов:
там еще контрагентские риски высокие, поэтому вливать много денег нельзя
00:42
(ya) dobrachev:
это также не ноль, ноль – это когда получаешь как было в той валюте которая теперь ничего не стоит
00:42
(ya) dobrachev:
вот это и правда ноль, вот это мы в рашке хорошо понимаем что такое
00:43
(ya) dobrachev:
(vk) Александр Романов, ну да, всё так, но обсуждается вот что – система вообще может работать или она принципиально не рабочая
00:43
(ya) dobrachev:
Или это тоже скмое что перекладывать деньги из одного кармана в другой и ждать что их станет больше
00:45
hroft:
система не согласуется с реальностью – это значит что она принципиально не рабочая.
00:45
(ya) dobrachev:
Вот тут hroft пытается мне объяснить, что это тоже самое что из одного кармана в другой перекладывать, при этом все время ссылается на свой опыт – что карманы дырявые, руки кривые
00:46
hroft:
сори спать.
00:46
(vk) Александр Романов:
система рабочая, как мне кажется, но только для мелких депо.
00:47
(ya) dobrachev:
hroft, спокойной ночи
00:47
(vk) Александр Романов:
hroft, пока
00:47
(vk) Александр Романов:
но нужно копать, может в исламских счетах есть подвох
00:47
(ya) dobrachev:
(vk) Александр Романов, я вот сразу не понял, что она рабочая
00:48
(ya) dobrachev:
мне пришлось для начала подумать, чтобы с GreenBear согласится

hroft: 09:06 hroft: (ya) dobrachev, окей в несуществующем мире система принципиально рабочая 🙂 это хотите чтоб я сказал чтоли. но тогда в вашем мире система вообще не нужна просто занимаем и записываем в прибыль.
09:12 hroft: таких принципов полно можно придумать – под каждый будем “миры” подгонять чтоли. Я понимаю что тяжело признать неправоту, приходится искать за что бы зацепиться. мой изначальный посыл словесный был верный, затем было численное доказательство. сейчас небольшое разногласие в терминологии.

Еще в самом самом начале я сказал что система не рабочая, потомучто денег из воздуха не бывает. И начал сразу описывать ограничения реальности – в которые входят как временные, так и денежные издержки. Добрачев своими тестами фактически подтвердил мои расчеты – показал что система жить (окей) в НАШЕМ мире не может. Дальше придумывать мир без силы трения конечно можно, но это уже совсем схоластика неинтересная.

dobrachev: Ещё раз:
было 1000дол и 666 евро, после одного колебания (1,5 –>1,2) стало 1000 дол и 833 евро – если по Вашему это ровно столько же сколько и было, то что тогда сказать тем людям которые свои деньги (1000 дол и 666 евро) держали всё время в тубмочке? Что теперь у них денег стало меньше? Можно и так, но тогда вопрос — насколько меньше денег у них стало?
На самом деле Вам осталось только написать, что бессмысленно покупать акции по 100 и ждать что их цена вырастет до 200 (богаче не станешь), потому что даже зафиксировав прибыль(если это вообще прибылью то можно назвать) ты всё равно сможешь купить ровно столько же акции сколько было в начале.

dobrachev: 00:56
(vk) Александр Романов:
ну вы и холивар устроили в комментах )

09:06
hroft:
(ya) dobrachev, окей в несуществующем мире система принципиально рабочая 🙂 это хотите чтоб я сказал чтоли. но тогда в вашем мире система вообще не нужна просто занимаем и записываем в прибыль.

09:12
hroft:
таких принципов полно можно придумать – под каждый будем “миры” подгонять чтоли. Я понимаю что тяжело признать неправоту, приходится искать за что бы зацепиться. мой изначальный посыл словесный был верный, затем было численное доказательство. сейчас небольшое разногласие в терминологии.

09:17
hroft:
(ya) dobrachev, и насчет про нулевые процентные ставки. займ то дадите под 1%, я не понял?

10:11
(ya) dobrachev:
hroft, На самом деле Вам осталось только написать, что бессмысленно покупать акции по 100 и ждать что их цена вырастет до 200 (богаче не станешь), потому что даже зафиксировав прибыль(если это вообще прибылью то можно назвать) ты всё равно сможешь купить ровно столько же акции сколько было в начале.

10:12
(ya) dobrachev:
hroft, давайте всй-таки писать не в чате, а в коментах

10:15
hroft:
(ya) dobrachev, и тут я отметил что деньги появляются и их можно потратить на булочки (реальный товар) ЕСЛИ он не успел ПОДОРОЖАТЬ пока валюта дешевела.

10:19
(ya) dobrachev:
hroft, ну так и с депозитом тоже самое, если успеешь потратить свои проценты пока всё не съела инфляция – то молодец

10:20
(ya) dobrachev:
И тут я понял — экономика расти не может ! 🙂

10:21
hroft:
(ya) dobrachev, ну во первых инфляция это другая тема которая в той схеме если учесть тоже жрет типа прибыль. с депозитом не то же самое. депозит возобновляем. и в абсолюте мы будем всегда получать те же деньги. в схеме кол-во денег пускаемых в оборот постоянно уменьшаться будет если мы будем тратить излишек.

10:25
hroft:
а вообще конкретно в россии депозиты в валюте обгоняют инфляцию и по баксу и по евре.

10:26
hroft:
это не в тему, просто для справки.

10:31
(ya) dobrachev:
hroft, “постоянно уменьшаться будет если мы будем тратить излишек” вы сами то поняли что написали?

10:32
hroft:
ну у нас бабки перетекли в сильную валюту типа. мы их переводим в дешевую забираем вот то что вы называете прибылью. дальше нам надо снова делить. когда поделим (а курс то новый) то на обоих счетах станет меньше в абсолюте.

10:34
hroft:
в депозите мы снимаем проценты. вложенная сумма остается точно такой же. через какое то время мы снова получим проценты на ту же сумму.

10:35
hroft:
Да, я понял что написал. вы понять никак не можете. Короче пример про депозит не в кассу.

10:36
(ya) dobrachev:
hroft, да вам никакой пример не в кассу

10:36
hroft:
ну вы в чем то не согласны?

10:36
hroft:
выше

10:36
(ya) dobrachev:
hroft, “то на обоих счетах станет меньше в абсолюте” что вы нызываете абсолютом?

10:37
hroft:
n едениц валюты блин. что я могу называть абсолютом еще

10:38
(ya) dobrachev:
какой валюты?

10:38
(ya) dobrachev:
у нас их две

10:38
hroft:
после разделения обоих станет меньше

10:38
hroft:
вывели то что вы называете прибылью. делим стало меньше и там и там

10:40
(ya) dobrachev:
цифры напишите, как делить то будем

10:40
(ya) dobrachev:
начальные условия вам известны

10:44
hroft:
1000 666.66 1.5

10:44
hroft:
2000 0 1.2

10:44
hroft:
1000 833.33 1.2 – тут стало больше евро типа. 833.33-666.66=166.67 евро выводим ВЫ ЭТО НАЗЫВАЕТЕ ПРИБЫЛЬЮ

10:44
hroft:
осталось 1000 666.66 1.2 – по новому курсу это соотношение неверно.

10:45
hroft:
899.996 749.996 1.2 – после вывода ЯКОБЫ ПРИБЫЛИ и деления поровну

10:48
(ya) dobrachev:
hroft, ну а какая сумма в евро и дол по курсу 1.2 по вашему будет равна начальному счёту?

10:49
hroft:
(ya) dobrachev, не понял вопроса

10:49
hroft:
то что вы называете прибылью прибылью не является так как денег в итоге на которых вы работаете после вывода стало меньше

10:50
(ya) dobrachev:
hroft, вот я и спрашиваю насколько денег то стало меньше восле вывода?

10:53
(ya) dobrachev:
Вы меня пытаетесь убедить, что 1000$+666евро(с курсом 1,5)=1000$ +833евро с курсом 1,2?

10:57
hroft:
извините работа

10:57
hroft:
верно

10:57
hroft:
(ya) dobrachev, 10:50, денег стало меньше на 166 евро которые мы вывели

10:59
(ya) dobrachev:
hroft, ну всё, вот и финиш

11:00
hroft:
?

11:04
(ya) dobrachev:
в начале у нас было если считать в дол – то 2000, а если в евро – то 1332

11:05
(ya) dobrachev:
а в конце стало если считать в дол – 2000, а если в евро – то 1666

11:06
hroft:
верно осталось также

11:06
hroft:
просто бумажек в подешевевшей валюте больше

11:06
(ya) dobrachev:
угу

11:08
(ya) dobrachev:
а вот вам пример с акциями: было у нас 1000дол и 100акций (акция стоила 10 дол), мы решили купить на 1000 дол акции (100 штук)

11:09
hroft:
да не продолжайте понятно

11:09
Vitas:
веселую вы развлекуху себе нашли 😉 можете еще задачу про шапку якобы от льва толстого порешать. или про самолет на транспортере. или про два конверта. там тоже эпические баталии случаются. show must go on!

11:10
(ya) dobrachev:
Vitas, про черепаху и ахилеса ещё весело бывает

11:11
(ya) dobrachev:
Vitas, самые крутые штуки в теорией относительности возникают, вот там вообще вынос мозго

11:11
hroft:
(ya) dobrachev, про акции если держать портфель акции бабки и ждать перетоков тоже одно и тоже будет.

11:12
hroft:
ну то есть вместо валюты акция и тоже типа перетоки каким то образом можно будет сделать

11:13
(ya) dobrachev:
hroft, правильно, вообще портвель акциий на долгосроке держать бессмысленно, потому что их сколько было в портвеле столько и будет, богаче не станешь

11:13
hroft:
а так конечно же не тоже самое.

11:13
hroft:
вам и не надо потом покупать такое же кол-во акций.

11:14
(ya) dobrachev:
hroft, Конечно не надо 🙂

11:14
(ya) dobrachev:
вообще схема с ростом акции работает только один раз

11:14
hroft:
это софизм.

11:14
(ya) dobrachev:
акция выросла и всё…

11:14
(ya) dobrachev:
ога

11:16
hroft:
ну здесь никаких схем с перетоками нет. вы угадали лошадь. получили кэш. но если лошадь выросла как все остальное кэш бесполезен конечно.

11:17
hroft:
(ya) dobrachev, вы че софистикой доказать пытаетесь что 1+1 капля будет одна капля чтоли?

11:18
hroft:
и это отменяет что 1+1=2

11:18
(ya) dobrachev:
Ну конечно, я же говорю…финиш 🙂

11:19
(ya) dobrachev:
hroft, на самом деле все уже всё поняли, дальше продолжать не имеет смысла

11:20
hroft:
(ya) dobrachev, и какой вывод?

11:21
hroft:
ну вот и пришли к выводу что суть роста стоимости в среднем инфляция 😀 кент давно это сказал уже

11:22
hroft:
но это не значит что нельзя заработать. какая то лошадь в моменте быстрее, какая то медленнее. это значит нужно садиться на тех лошадей что быстрее. 😀

hroft: —–блок 1—-
1. депозит
2. 2000$=1000$+1000$
3. курс EUR/USD=1.5
4. оценка депозита в евро = 2000$/1.5 =1333EUR
5. итак 2000$ (1333EUR)

—блок 2—
6. конвертируем 1000$ / 1.5 = 667EUR
7. счет 1000$ и 667EUR
8. Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.5)EUR + 667EUR = 667EUR + 667EUR =1333EUR
9. Оценка в usd = 2000$
10. конвертация оценок не изменила т.к. курс не изменился

—блок 3 —-
11. изменился курс EUR/USD=1.2
12. счет 1000$ и 667EUR
13. Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR =833EUR + 667EUR = 1500EUR
14. Оценка в usd = 1000$ + 667EUR = 1000$ + (667EUR *1.2)USD = 1000$ + 800 USD= 1800$

15. финансовый результат в USD = 1800$ – 2000$ = -200$ убыток
16. финансовый результат в EUR = 1500EUR – 1333EUR = 167EUR прибыль

—блок 4—
17. фиксируем прибыль, которую получили в евро и подводим баланс
18. переводим прибыль из евро в доллары 167EUR *1.2 = 200$
19. Итого (-200$ убыток + 167EUR *1.2 прибыль) = 0$

—-блок 5—
20. был счет 1000$ и 667EUR
21. после фиксации прибыли стал
22. счет (1000$ +200$)=1200$ и (667EUR – 167EUR)=500EUR
23. конвертируем евро в доллары по курсу 1.2 = 500EUR *1.2=600$

24. ИТОГО счет (1000$ +200$ + 600$)=1800$

25. убыток=200$

dobrachev: Мне так нравятся расчёты, которые привёл hroft, что я их даже продублирую на добрую память:)
30.09.2015 12:26 – hroft:
—–блок 1—-
1. депозит
2. 2000$=1000$+1000$
3. курс EUR/USD=1.5
4. оценка депозита в евро = 2000$/1.5 =1333EUR
5. итак 2000$ (1333EUR)

—блок 2—
6. конвертируем 1000$ / 1.5 = 667EUR
7. счет 1000$ и 667EUR
8. Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.5)EUR + 667EUR = 667EUR + 667EUR =1333EUR
9. Оценка в usd = 2000$
10. конвертация оценок не изменила т.к. курс не изменился

—блок 3 —-
11. изменился курс EUR/USD=1.2
12. счет 1000$ и 667EUR
13. Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR =833EUR + 667EUR = 1500EUR
14. Оценка в usd = 1000$ + 667EUR = 1000$ + (667EUR *1.2)USD = 1000$ + 800 USD= 1800$

15. финансовый результат в USD = 1800$ – 2000$ = -200$ убыток
16. финансовый результат в EUR = 1500EUR – 1333EUR = 167EUR прибыль

—блок 4—
17. фиксируем прибыль, которую получили в евро и подводим баланс
18. переводим прибыль из евро в доллары 167EUR *1.2 = 200$
19. Итого (-200$ убыток + 167EUR *1.2 прибыль) = 0$

—-блок 5—
20. был счет 1000$ и 667EUR
21. после фиксации прибыли стал
22. счет (1000$ +200$)=1200$ и (667EUR – 167EUR)=500EUR
23. конвертируем евро в доллары по курсу 1.2 = 500EUR *1.2=600$

24. ИТОГО счет (1000$ +200$ + 600$)=1800$

25. убыток=200$

dobrachev: Ну и логи чата, что не скучно было:

30.09.15 08:32 (ya) dobrachev: hroft, отправляю наш разговор из чата в коменты поста
30.09.15 08:33 hroft: (ya) dobrachev, так какой вывод то?
30.09.15 08:33 (ya) dobrachev: hroft, экономика расти не может!
30.09.15 08:35 hroft: (ya) dobrachev, да причем тут это
30.09.15 08:40 hroft: (ya) dobrachev, вы мне озвучите что все поняли и какой вывод по схеме? причем тут лирика про росты
30.09.15 09:13 EdgeStone: (ya) dobrachev, hroft, Мне кажется, чтобы вы в своей дискуссии могли продвинутся вам надо просто зафиксировать в какой валюте вы считаете свои деньги и прибыль то же. Например, считайте, что вы американец, тратить будете в долларах всю прибыль, и плевать вам на этот евро и его курс, вам важно чтоб у вас именно долларов стало больше по итогам операций. оценка ваших денег в евро не имеет значения. Единица измерения будет $ и только.
30.09.15 09:14 EdgeStone: Условно вы завели 2000 баксов, вот и считайте есть у вас прибыль или нет. А вы просто путаетесь в двух валютах расчёта. Но так не бывает, должна одна единица измерения относительно которой и мерят отсальные.
30.09.15 09:15 hroft: EdgeStone, не можем. мы пытаемся заработать бабки. и привязаны к двум валютам поэтому.
30.09.15 09:16 EdgeStone: Представьте, что вы американец и торгуете пару доллар рубль, а потом всё переведёте в доллары, для вас не имеет значения курс рубля.
30.09.15 09:16 hroft: и по сути мы не знаем куда перетечет бабло. поэтому по твоему предложению нам получается убыток придется фиксить)
30.09.15 09:17 EdgeStone: а не важно, пусть бабло перетекло в евро, смотрите текущий на итог перетока курс и считайте сколько у вас долларов
30.09.15 09:18 EdgeStone: Вы завели на депо 2000 баксов, вот и считайте в них на любой момент времени по курсу, и не важно в какой вы валюте
30.09.15 09:19 hroft: EdgeStone, ну это мы щас просто договоримся что кроликов будем зайцами называть) по факту прибыли не будет)
30.09.15 09:24 EdgeStone: Я ваш инвестор в эту стратегию – я вам дал 2000 долларов мы с вами договорились итог подводить тоже в долларах, на конец каждого отчётного периода я прошу вас все деньги переводить в доллары и показывать мне выписку со счёта и разница с начальными 2000 долларов и будет мой финансовый результат. Именно так считают в хедж-фондах, которые работают по многим рынкам, так считают по международным операциям и т.д. Просто фиксируют валюту расчёта и всё.
30.09.15 09:27 EdgeStone: Мне как инвестору, который хочет получать доход в моей валюте, в долларах, пофиг в принципе ваши операции с валютой и курс евро, мне важно, чтоб у меня прирастал капитал в моей валюте, в долларах
30.09.15 09:28 hroft: EdgeStone, ну капитал не прирастает именно изза схемы
30.09.15 09:29 hroft: если добавить надстройки типа возврат к старому курсу и так далее то не прирастает изза издержек
30.09.15 09:29 EdgeStone: hroft, Значит стратегия не рабочая
30.09.15 09:31 (ya) dobrachev: И снова здорова…а если курс уедёт с 1,5 на 1,8 то стратегия очень даже рабочая)
30.09.15 09:32 hroft: (ya) dobrachev, м?
30.09.15 09:32 (ya) dobrachev: Всё там работает, если мы решили в долларах считать, то при укрелении доллара — наша сумма в долларах не меняется, а при ослалении доллара — сумма в долларах увеличивается
30.09.15 09:32 (ya) dobrachev: и американский инвестор доволен как слон
30.09.15 09:34 (ya) dobrachev: покрайней мере хедж фонд точно будет доволен, 20% с прибыли он себе возьмёт
30.09.15 09:34 EdgeStone: Так если у нас русский ПИФ копирующий индекс ММВБ мы с начала года в плюсе на 17% аж, типа круто. Но для международного, американского инвестора русские акции с начала года в нулях, смотрим RTS MSCI Russia.
30.09.15 09:36 EdgeStone: (ya) dobrachev, Если так, то наверное, но тогда у вас просто опцион колл по паре EUR/USD, и тогда весь вопрос сколько он стоит?
30.09.15 09:38 (ya) dobrachev: Ну у нас есть конечно какие-то издержки
30.09.15 09:39 hroft: (ya) dobrachev, 12:32, хорошо можем НАРИСОВАТЬ прибыль. по факту мы же понимаем что это не прибыль) ну е мое сколько можно. вам потом делить заного надо а бабок меньше.
30.09.15 09:39 (ya) dobrachev: Нам нужно два счёта – чтобы один был в евро, другой в дол. и плечо – чем больше тем лучше
30.09.15 09:39 EdgeStone: (ya) dobrachev, Если они меньше чем стоимость такой конструкции опционной на бирже, то это грааль.
30.09.15 09:40 (ya) dobrachev: Ну ведь ещё вопрос в доходности такого грааля
30.09.15 09:40 (ya) dobrachev: так то в банковский депозит – тоже грааль
30.09.15 09:41 EdgeStone: (ya) dobrachev, Я не вдавался в смысл стратегии, и верю вам на слово. Получается, что если курс евро к доллару растёт, т.е. доллар падает к евро – у нас становится больше долларов? Так?
30.09.15 09:41 hroft: ВОТ эдж стоун в пральную сторону мыслит)
30.09.15 09:41 hroft: про опционы.
30.09.15 09:41 hroft: схема говно не рабочее. а мысль пральная про опцион)
30.09.15 09:41 (ya) dobrachev: EdgeStone, так, всё верно
30.09.15 09:42 (ya) dobrachev: Вот сам пост кстати:***
30.09.15 09:43 EdgeStone: А если курс евро к доллару падает, т.е. доллар укрепляется к евро, то у нас долларов остаётся столько же, сколько и было?
30.09.15 09:43 (ya) dobrachev: Я сделал тест за 8 лет и у меня получилось, что доходность около 8% годовых
30.09.15 09:44 (ya) dobrachev: EdgeStone, да, а если доллар укрепляется, то долларов остаётся ровно столько же сколько и было
30.09.15 09:44 EdgeStone: (ya) dobrachev, Я на форекс никогда не торговал, поэтому не знаю структуру расходов и спреды.
30.09.15 09:45 (ya) dobrachev: Для этого не нужен форекс, хватит двух счетов на европе в евро и в америке в дол.
30.09.15 09:45 (ya) dobrachev: вначале: 1000$, 666€,euus = 1.5 —> первое обнуление: euus = 1.2 2000$, 0€ —>балансировка: euus = 1.2, $1000; €833
30.09.15 09:46 hroft: (ya) dobrachev, твой тест не совсем верный не изза издержек даже
30.09.15 09:46 EdgeStone: Первое обнуление – на долларовом счёте стало 2000, на евровом стало 0?
30.09.15 09:46 (ya) dobrachev: hroft, никто про издержки кроме тебя тут и не говорит
30.09.15 09:47 (ya) dobrachev: EdgeStone, Вы саму стратегию читали?
30.09.15 09:48 hroft: (ya) dobrachev, читай еще раз. я написал что тест не совсем верный сам по себе. ты принимал что обнуление и мы на старом курсе
30.09.15 09:48 (ya) dobrachev: hroft, где ошибка если нет издержек?
30.09.15 09:51 EdgeStone: (ya) dobrachev, Читал, но хочу уточнить:Первое обнуление – на долларовом счёте стало 2000, на евровом стало 0?
30.09.15 09:53 EdgeStone: В долларах после первого обнуления прибыли нет.
30.09.15 09:53 (ya) dobrachev: EdgeStone, да, можете в экселе проверить
30.09.15 09:53 EdgeStone: Так?
30.09.15 09:53 hroft: (ya) dobrachev, я не говорил ошибка. я сказал не совсем верный. принимаешь что после обнуления мы сразу вернулись.
30.09.15 09:54 EdgeStone: В долларах после первого обнуления прибыли нет?
30.09.15 09:55 (ya) dobrachev: EdgeStone, в долларах прибыли нет, но если бы Вы были инвестором из европы, то для вас бы прибыли была 166 евро
30.09.15 09:55 EdgeStone: Не, я инвестор из США )))
30.09.15 09:55 (ya) dobrachev: Нет проблем)
30.09.15 09:56 EdgeStone: Прибыли пока не вижу ))
30.09.15 09:57 EdgeStone: Допустим обратная ситуация – счёт перетёк в евро весь. Будет прибыль в долларах?
30.09.15 09:57 (ya) dobrachev: Такое бывает, но и убытков тоже нет)
30.09.15 09:57 (ya) dobrachev: EdgeStone, да, будет прибыль в долларах
30.09.15 09:58 EdgeStone: Что будет в обратной ситуации? Если долларовый счёт обнулился? Сколько у нас будет денег в долларах, если евро по новому курсу в доллары перевсти
30.09.15 09:58 EdgeStone: ?
30.09.15 09:59 hroft: EdgeStone, надо файлик?
30.09.15 09:59 (ya) dobrachev: 2398 дол
30.09.15 09:59 hroft: или вон скрин гляньте
30.09.15 09:59 (ya) dobrachev: 666*2*(1,5+0,3)=2398
30.09.15 09:59 EdgeStone: 398 долларов прибыли минус издержки.
30.09.15 10:00 (ya) dobrachev: EdgeStone, да, так и есть
30.09.15 10:00 EdgeStone: Вопрос издержек возникает.
30.09.15 10:00 (ya) dobrachev: Ну на каком временном интервале это произойдёт и не знаю
30.09.15 10:01 (ya) dobrachev: EdgeStone, вопрос издержек конечно возникает, вопрос налогов, вопрос доходности – все эти вопросы конечно есть
30.09.15 10:01 EdgeStone: Бессрочный долларовый опцион на рост евро.
30.09.15 10:01 (ya) dobrachev: Но в чате обсуждался другой вопрос – может ли такая стратегия хоть что-то вообще генерить
30.09.15 10:03 (ya) dobrachev: Так вот я вполне убедетельно показываю, что какую-то прибыль она приносить может
30.09.15 10:03 EdgeStone: Если всё так – то неплохая штука.
30.09.15 10:04 hroft: 😀
30.09.15 10:04 EdgeStone: Налоги то ладно, это вопрос десятый. А вот издержки могут на ноль свести эти 8% годовых.
30.09.15 10:04 (ya) dobrachev: EdgeStone, Ну по крайней мере, в первый момент как мне про неё рассказали – я подумал что такая штука работать не может
30.09.15 10:05 hroft: стратегия в посте? стратегия с возвратом? стратегия с возвратом и деньгами ни откуда? какая прибыль генерит 😀
30.09.15 10:05 EdgeStone: Могу кстати проконсультироваться с владельцем одной крупной форекс компании, где форекс честный вроде как, с банками торгуешь напрямую.
30.09.15 10:05 (ya) dobrachev: Так что я точно что-то новое узнал и понял
30.09.15 10:07 (ya) dobrachev: EdgeStone, честно – это когда ты фьючерс на пару покупаешь или продаешь
30.09.15 10:07 EdgeStone: Я на форекс не торговал сам, объясните мне, как можно там так занять позиции. Я завёл свои 2000 долларов и как дальше?
30.09.15 10:08 (ya) dobrachev: (ya) dobrachev, а когда тебе дают плечо 1 к 100, тут уже ничего честного ждать не приходится
30.09.15 10:08 EdgeStone: купил пару EUR/USD на сколько?
30.09.15 10:08 (ya) dobrachev: EdgeStone, нам два счёта надо. Делим 2000 на 1000 дол и 666евро
30.09.15 10:08 (ya) dobrachev: В посте же всё написано
30.09.15 10:09 mehanizator: какая разница какое плечо, если риск менеджмент со стороны брокера нормальный и маржины нормально исполняются?
30.09.15 10:10 EdgeStone: Как занять в долларах плечевую позу по долларам?
30.09.15 10:10 (ya) dobrachev: mehanizator, ну они же деньги не из воздуха сами берут. Я завёл 10000 дол, а позицию занял на лям
30.09.15 10:10 mehanizator: (ya) dobrachev, ну и что, тебе же закроют позу когда твои убытки приблизятся к 10000
30.09.15 10:11 mehanizator: брокер то ничего не теряет
30.09.15 10:11 mehanizator: он просто обеспечивает тебе комфортные условия для слива твоего депозита
30.09.15 10:11 hroft: верно
30.09.15 10:11 (ya) dobrachev: mehanizator, ну где вы видели брокера, который бы давал плечо 100 на акции
30.09.15 10:12 mehanizator: у фьючерсных броеров на фьюч сипи плечи тоже огого
30.09.15 10:12 mehanizator: внутри дня
30.09.15 10:13 (ya) dobrachev: Мы может на американской бирже открыть счёт в дол. – можем. Мы может на эти доллары купить фьюч на пару евро/дол – можем
30.09.15 10:14 (ya) dobrachev: mehanizator, ну в общем одно дело, когда внутри кухни ставки с каким угодно плечом делаются, а другое когда им нужно выводить эти ставки на межбанк где плечи уже другие
30.09.15 10:15 (ya) dobrachev: и нужны настоящие деньги, а так конечно разговор про плечи не имеет отношения к самой стратегии
30.09.15 10:16 EdgeStone: mehanizator, А рекламу тут форекс компаний можно давать? ))
30.09.15 10:16 EdgeStone: Которые реально позы на межбанк выводят и берут не спред а комисс за сделку по валютам.
30.09.15 10:16 (ya) dobrachev: Мы может на европейской бирже открыть счёт в евро. – можем. Мы может на эти евро продать фьюч на пару евро/дол – можем
30.09.15 10:17 EdgeStone: (ya) dobrachev, Там весь вопрос в плечах, без плечей вы обнуления счета не дождётесь и первой итерации даже не будет
30.09.15 10:18 (ya) dobrachev: EdgeStone, я согласен с Вами, ну у фьюча 10 плечо (если не больше) – это хватит чтобы чего-то дождаться
30.09.15 10:18 EdgeStone: (ya) dobrachev, Да, согласен.
30.09.15 10:19 EdgeStone: Я правда не пойму почему там прибыли и убытки не симметричны получаются
30.09.15 10:19 hroft: (ya) dobrachev, с 10 плечом дождетесь экспирации
30.09.15 10:20 EdgeStone: Почему при падении доллара к евро, долларов становится больше, а при росте доллара к евро, долларов меньше не становится.
30.09.15 10:21 EdgeStone: Можно ли такую конструкцию соорудить на паре Доллар/Рубль? Или там свопы всё убивают?
30.09.15 10:21 hroft: становится больше того что дешевеет
30.09.15 10:22 hroft: конструкция бессмысленна без возврата к курсу начальному
30.09.15 10:22 hroft: не лучше обычный усреднятор врубить?)
30.09.15 10:22 (ya) dobrachev: EdgeStone, а где можно взять долларовый счет с фьючом на СИ
30.09.15 10:22 (ya) dobrachev: hroft, Вам конечно лучше
30.09.15 10:22 mehanizator: а зачем вам надо, чтобы дилер выводил на межбанк? если они дают спред меньше чем на межбанке засчет того, что перезачитывают внутри себя, то с дилером торговать лучше же
30.09.15 10:23 hroft: (ya) dobrachev, ну в чем отличие?
30.09.15 10:23 EdgeStone: В IB 6R долларовый фьючерс на рубль, зеркальный к Si
30.09.15 10:24 (ya) dobrachev: mehanizator, это конечно правда. Там только форекс кухни очень быстро дают всем понять что им не нравится когда кто-то прибыли стабильно получает
30.09.15 10:24 mehanizator: (ya) dobrachev, ну вот в IB например тоже есть форекс пары
30.09.15 10:24 mehanizator: и мне например без разницы выводят они их на межбанк или нет
30.09.15 10:24 EdgeStone: mehanizator, Да, причём честный кстати
30.09.15 10:26 hroft: честный форекс карается еще большими издержками
30.09.15 10:26 hroft: свопы рыночнее. спреды рыночнее. стоп аут рыночнее
30.09.15 10:26 (ya) dobrachev: mehanizator, главное чтобы проблем с выводом не было
30.09.15 10:26 EdgeStone: Т.е. я могу сделать синтетический опцион, когда при падении курса доллара к рублю. у меня будет больше долларов. А при росте курса доллара к рублю, останется неизменная сума в $ ?
30.09.15 10:27 EdgeStone: hroft, Это точно.
30.09.15 10:27 (ya) dobrachev: Вот например какие проблемы с форексом бывают:***
30.09.15 10:28 hroft: (ya) dobrachev, вы о какой сумме говорите?
30.09.15 10:28 hroft: что у вас проблемы с выводом
30.09.15 10:28 (ya) dobrachev: EdgeStone, да именно так всё и будет
30.09.15 10:28 EdgeStone: *** Знаю владельца, рассказывал, что уже как года 3 перешли на брокерскую модель, всё выводят на провайдеров ликвидности типа Дойче и т.д.
30.09.15 10:29 (ya) dobrachev: hroft, вы пост читали и я прочёл. вот и всё. Сам к форексникам никогда не ходил
30.09.15 10:29 EdgeStone: (ya) dobrachev, Не будет, по рублям позу держать накладно из-за свопов
30.09.15 10:29 (ya) dobrachev: Если не считать мой счёт в ШИ
30.09.15 10:29 (ya) dobrachev: OB
30.09.15 10:29 (ya) dobrachev: Ib
30.09.15 10:30 (ya) dobrachev: EdgeStone, какие свопы у фьюча?
30.09.15 10:30 hroft: (ya) dobrachev, да в том же альпари проблем не будет хотя кухня. 100килобаксов заведете может начнутся)
30.09.15 10:30 (ya) dobrachev: ну вот я туда и не хожу
30.09.15 10:31 EdgeStone: Если через IB форекс думаю никаких проблем не может быть, кроме затрат.
30.09.15 10:31 EdgeStone: (ya) dobrachev, У фьюча контанго.
30.09.15 10:31 EdgeStone: в 10% годовых
30.09.15 10:32 (ya) dobrachev: EdgeStone, ну если Механизатор говорит, что ничего про проблемы у IB даже не слышал, то я думаю ему можно верить
30.09.15 10:33 EdgeStone: (ya) dobrachev, У меня давно счёт в IB тоже, там всё честно будет, но дорого очень.
30.09.15 10:33 (ya) dobrachev: EdgeStone, Правильно, но контанго там 10% по другой причине, у нас доходность стратегии определяется её колебаниями
30.09.15 10:34 mehanizator: EdgeStone, а что именно там дорого?
30.09.15 10:35 EdgeStone: За то, что вы будете держать фьючерс с вас будут брать 10% годовых. Эти потери вы так сказать обналичите, когда из рублей в доллары по курсу спота будете переходить
30.09.15 10:35 (ya) dobrachev: в общем всё что я хотел сказать, это то что такая стратегия может генерить прибыль, что это совсем не перекладывание денег из одного кармана в другой
30.09.15 10:36 EdgeStone: mehanizator, Комиссии по фьючерсам прилично выше чем у фьючерсных брокеров.
30.09.15 10:36 EdgeStone: По форекс не смотрел, но уверен, что тоже комиссии и/или спреды хуже чем у стандартных кухонных форекс контор.
30.09.15 10:37 EdgeStone: Выводить честно на межбанк нужно дорогую структуру иметь.
30.09.15 10:38 (ya) dobrachev: EdgeStone, я согласен, что всё это есть. И за всё это придётся платить. Это же обычная история. Тоже самое с HFT. Пока не начали считать комиссию всё хорошо – как посчитали , получился полный слив
30.09.15 10:39 EdgeStone: (ya) dobrachev, Да, но я если честно до конца не врубился, как получается такой текущий бессрочный валютный опцион.
30.09.15 10:39 EdgeStone: За счёт чего? Низких комиссий и бесплатного плеча?
30.09.15 10:40 mehanizator: EdgeStone, ну может быть, не изучал… это универсальный брокер, в конце концов
30.09.15 10:41 EdgeStone: Как из 2 штук баксов сделать 3 меняя баксы на евро и обратно? Только дешево покупая евро и дороже продавая вроде, не?
30.09.15 10:41 (ya) dobrachev: EdgeStone, ну прибыли мы получаем за счет наших контрагентов, которые с нами эти два фьюерсных контракта заключили
30.09.15 10:42 (ya) dobrachev: мы же не можем заключить эти контракты сами с собой, потому что от нас уходят евро(например) а приходят на другой счёт уже дол.
30.09.15 10:43 EdgeStone: 8% годовых в долларах без риска – да хрен с ним форекс – реальные банки на реальном межбанке за такую доходность убьются просто.
30.09.15 10:44 EdgeStone: Я банк, мне плечо по валюте по сути дал мой ЦБ под залог своих средств и депозитов. У крупных банков в США это плечо (нормы частичного резервирования) 1/40 сейчас вроде.
30.09.15 10:45 EdgeStone: Я на реальном межбанке могу делать 8% в год в $ на миллиарды ?
30.09.15 10:45 EdgeStone: В чём-то тут косяк должен быть, иначе, все банки так бы и делали
30.09.15 10:47 EdgeStone: Делай эту схему каждый день на все плечи на часть капитала, когда-нибудь евро вырастет и всё – профит !!
30.09.15 10:48 (ya) dobrachev: EdgeStone, ну да, 8% я насчитал с 10плечо
30.09.15 10:48 EdgeStone: Риска то нет, комиссии на реальном межбанке никто не берет.
30.09.15 10:49 (ya) dobrachev: Ставим на евровом счету на рост евро, на долларовом на рост доллара
30.09.15 10:49 (ya) dobrachev: Это цитат из стратигии
30.09.15 10:49 EdgeStone: Затрат нет, при плече 10 – 8% годовых, а если плечо 40, то 32% годовых.
30.09.15 10:50 (ya) dobrachev: То есть это совсем не тоже самое, что имея доллары на межбанке купить евро
30.09.15 10:50 EdgeStone: (ya) dobrachev, Слишком хорошо, чтобы быть правдой ))
30.09.15 10:51 (ya) dobrachev: наша поза на евро счёте что-то вроде евро^2/дол
30.09.15 10:52 EdgeStone: (ya) dobrachev, почему? Имея на своих 1 млн $ я могу купить евро на межбанке на $40 млн. В чём разница?
30.09.15 10:53 (ya) dobrachev: в том что на долларовом счете (по стратегии) мы ставим на рост долара
30.09.15 10:54 (ya) dobrachev: ну я тоже понимаю, что вы мне говорить
30.09.15 10:54 EdgeStone: (ya) dobrachev, На долларовом счёте я покупаю евро с плечом – ставлю на падение $. как и в стратегии,не?
30.09.15 10:55 (ya) dobrachev: неа, у нас на доллоровом счёте ставка на рост доллара к евро
30.09.15 10:56 EdgeStone: На евровом счёте я покупаю доллар с плечом – ставлю на рост $ – не так в стратегии разве?
30.09.15 10:57 (ya) dobrachev: на долларовом счёте ставка на рост дол., на счете в евро – ставка на рост в евро
30.09.15 10:57 EdgeStone: (ya) dobrachev, Получается, что если курс евро к доллару растёт, т.е. доллар падает к евро – у нас становится больше долларов? Так? 30.09.15 09:41 hroft: ВОТ эдж стоун в пральную сторону мыслит) 30.09.15 09:41 hroft: про опционы. 30.09.15 09:41 hroft: схема говно не рабочее. а мысль пральная про опцион) 30.09.15 09:41 (ya) dobrachev: EdgeStone, так, всё верно
30.09.15 10:57 EdgeStone: Вы выше другое вроде писали
30.09.15 10:58 EdgeStone: 30.09.15 09:43 EdgeStone: А если курс евро к доллару падает, т.е. доллар укрепляется к евро, то у нас долларов остаётся столько же, сколько и было? 30.09.15 09:43 (ya) dobrachev: Я сделал тест за 8 лет и у меня получилось, что доходность около 8% годовых 30.09.15 09:44 (ya) dobrachev: EdgeStone, да, а если доллар укрепляется, то долларов остаётся ровно столько же сколько и было
30.09.15 10:59 (ya) dobrachev: я всё правилно написал, я же писал про комбинацию из двух счетов
30.09.15 10:59 EdgeStone: Всё, блин, я запутался окончательно )))
30.09.15 10:59 (ya) dobrachev: а мы сейчас обсуждаем, как правилно выставлять позу на каждом счёте
30.09.15 10:59 EdgeStone: На 1-м счёте доллары – мы что делаем на примере сфорекс или с фьючом?
30.09.15 11:00 (ya) dobrachev: мы ставим на рост даллара
30.09.15 11:00 EdgeStone: На долларовом счёте по EUR/USD у на с что лонг или шорт?
30.09.15 11:00 (ya) dobrachev: вначале: 1000$, 666€,euus = 1.5 —> первое обнуление: euus = 1.2 2000$, 0€ —>балансировка: euus = 1.2, $1000; €833 —> второе обнуление: euus = 1.5 $0; €1666 —> балансировка : euus = 1.5, 666€, $1000+ $500!!!
30.09.15 11:01 EdgeStone: (ya) dobrachev, я боюсь, что не правильно это могу понять, ответьте на вопрос
30.09.15 11:01 (ya) dobrachev: на первом счёте по паре EUR/USD у нас шорт
30.09.15 11:01 EdgeStone: На долларовом счёте по EUR/USD у на с что лонг или шорт?
30.09.15 11:01 (ya) dobrachev: шорт
30.09.15 11:02 EdgeStone: А на счёте в евро по паре EUR/USD у нас тогда?
30.09.15 11:02 (ya) dobrachev: было 1,5 — стало 1,2 — на счёте 2000
30.09.15 11:02 (ya) dobrachev: А на счёте в евро по паре EUR/USD у нас лонг
30.09.15 11:03 (ya) dobrachev: было 1,5 — стало 1,2 — на счете 0
30.09.15 11:03 EdgeStone: На счёте в $ шорт по евро – евро растёт у нас убытки?
30.09.15 11:03 (ya) dobrachev: Да, всё правильно
30.09.15 11:03 EdgeStone: На счёте в евро у нас лонг по евро – евро растёт у нас профит?
30.09.15 11:04 (ya) dobrachev: Да, вот в примере же всё видно euus = 1.2, $1000; €833 —> второе обнуление: euus = 1.5 $0; €1666
30.09.15 11:06 EdgeStone: Ну, ок. В банке на долларовом счёте в 1 млн $, продали евро на 10 млн.$ курсу 1,2 получили шорт по евро с плечом 10, так?
30.09.15 11:07 EdgeStone: На другом счёте в 666 тысяч евро, купили евро на 10 млн. $ по курсу 1,2, верно?
30.09.15 11:08 EdgeStone: Получили лонг по евро на $10 млн., если в долларах считать, так?ь
30.09.15 11:09 EdgeStone: Пойду поем и осмыслю всё еще раз ))
30.09.15 11:10 mehanizator: разве поддержание позы на форексе не стоит денег?
30.09.15 11:12 hroft: комент ***
30.09.15 11:12 hroft: стоит денег, есть свопы
30.09.15 11:15 (ya) dobrachev: mehanizator, даже если оно стоит денег, то вопрос сколько стоит, а какое колебание мы ожидаем
30.09.15 11:16 mehanizator: вопрос будет ли волатильности достаточно, чтобы перепрыгивать плату за поддержание позы
30.09.15 11:17 hroft: например свопы ***
30.09.15 11:17 (ya) dobrachev: mehanizator, это похоже арбитраж или парный трейдинг, там тоже что-то нужно брать в долг и не факт что даже если поза закроется как нам надо – то мы будем в прибыли
30.09.15 11:18 mehanizator: мне лично это напоминает продажу очень широких стрэнглов
30.09.15 11:19 mehanizator: хотя нет, тут скорее покупка
30.09.15 11:19 (ya) dobrachev: mehanizator, я согласен. Вообще весь мой меседж только про то, что такое хотя бы теоретически может сработать
30.09.15 11:19 hroft: (ya) dobrachev, в теме привел рапсчет
30.09.15 11:19 hroft: на скорую руку возмможныы арифм. ошибки
30.09.15 11:20 (ya) dobrachev: hroft, ну и какие издеркина 2000дол.?
30.09.15 11:21 hroft: издержки не учитывались
30.09.15 11:21 hroft: издержки=0 в расчете
30.09.15 11:22 (ya) dobrachev: неправильно у вас все посчитано
30.09.15 11:22 (ya) dobrachev: про EUR/USD=1.2 счет в евро обнуляется
30.09.15 11:23 (ya) dobrachev: в на долларовом становится 2000дол.
30.09.15 11:23 (ya) dobrachev: какие ещё 1800$ , вы что совсем ничего не понимаете?
30.09.15 11:26 hroft: без плеча
30.09.15 11:27 hroft: может и не понимаю, расчет там, где ошибка?
30.09.15 11:27 (ya) dobrachev: это как это без плеча счёт может обнулится? Мы атомную бомбу не гейропу чтоли спросили?
30.09.15 11:28 hroft: для упрощения расчетов сделал раасчет без плеча
30.09.15 11:29 (ya) dobrachev: Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR =833EUR + 667EUR = 1500EUR
30.09.15 11:30 (ya) dobrachev: Это же расчет для случая когда у нас деньги наши в тумбочке лежали, и после изменения курса мы пошли их пересчитывать
30.09.15 11:31 hroft: ты предполагаешь что плечо может изменить знак финансового результата?
30.09.15 11:33 (ya) dobrachev: hroft, дело не в плече, дело в том что твой пример – это пример того как деньги в тумбочке лежали, а курс изменился
30.09.15 11:33 (ya) dobrachev: и начали пересчитавать
30.09.15 11:34 (ya) dobrachev: Мы на евро счете делаем ставку на рост евро, где этот рост на счете в евро в примере
30.09.15 11:34 hroft: при росте евро будет профит
30.09.15 11:35 (ya) dobrachev: у тебя в примере евро падает
30.09.15 11:35 hroft: при росте бакса будет убыток
30.09.15 11:35 (ya) dobrachev: должен быть убыток на евро счете, и прибыль на долларовом счете
30.09.15 11:36 (ya) dobrachev: ничего этого нет
30.09.15 11:36 (ya) dobrachev: Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR =833EUR + 667EUR = 1500EUR
30.09.15 11:36 (ya) dobrachev: Это просто тупой пересчёт по новому курсу
30.09.15 11:36 hroft: расчет приведен, можно показать ошибку
30.09.15 11:36 hroft: слова не нужны
30.09.15 11:38 (ya) dobrachev: у тебя как было на евро счете 667 евро так и осталось
30.09.15 11:38 (ya) dobrachev: а должно было стать меньше
30.09.15 11:38 (ya) dobrachev: потому что мы делаем ставку на евро счете что евро будет расти, а он ослаб
30.09.15 11:39 hroft: если делаем ставку на рост и рост произошел то будем в прибыли
30.09.15 11:40 hroft: если деолаем ставку на рост и произошло снижение то будем в минусе
30.09.15 11:40 (ya) dobrachev: отлично, кэп
30.09.15 11:40 (ya) dobrachev: Где это видно в твоих рассчётах?
30.09.15 11:40 hroft: это я развил твою мысль )
30.09.15 11:41 (ya) dobrachev: евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR
30.09.15 11:41 (ya) dobrachev: я вижу только пересчёт доллара по новому курсу
30.09.15 11:41 (ya) dobrachev: изменений на счетах нет
30.09.15 11:45 hroft: там написано предельно ясно и подробно
30.09.15 11:47 (ya) dobrachev: хорошо, давай так, сколько денег стало на евро счете после того как курс изменился с 1,5 до 1,2, а мы делали ставку на рост евро
30.09.15 11:47 hroft: в 3-м блоке написано подробно
30.09.15 11:48 hroft: сча пронумерую
30.09.15 11:49 (ya) dobrachev: давай…пронумеруй)
30.09.15 11:50 hroft: сделал
30.09.15 11:57 (ya) dobrachev: hroft, ну а теперь смотри, изменение курса с 1,5 до 1,2 – это изменение на 20%
30.09.15 11:57 (ya) dobrachev: поэтому на евро счете стало 667*0,8=533евро
30.09.15 11:58 (ya) dobrachev: а на долларовом стало 1000*1,2=1200дол
30.09.15 11:59 (ya) dobrachev: вот теперь ты можешь 1200дол+533евро конвертировать по курсу 1.2 хоть в дол. хоть в евро и считать
30.09.15 12:14 (ya) dobrachev: в общем выясняется что плечо тоже играет в этой схеме важную роль, так например если мы торгуем без плеча по стратегии, то когда EUR/USD=1.2 на нашем счете при конвертации всех денег в доллары, долларов окажется 1839$ – это произойдёт потому что прибыль от стратегии не сумеет даже компенсировать убытки от стремительного обесценивания половину нашего счета в евро.
30.09.15 12:15 (ya) dobrachev: Можно на самом деле уже садиться формулу выводить, где будет указан размер плеча K, размер изменения курса V
30.09.15 12:22 mehanizator: сипи откроется гэпов вверх, любопытный расклад
30.09.15 12:22 hroft: “14:57 (ya) dobrachev: поэтому на евро счете стало 667*0,8=533евро” это неверно
30.09.15 12:25 (ya) dobrachev: hroft, ну а сколько стало? если ставка была на рост евро, а он пошёл вниз
30.09.15 12:26 (ya) dobrachev: было 1,5 —стало 1,2 — это снижение на 20%
30.09.15 12:27 hroft: у меня расчет приведен смотри блок 3
30.09.15 12:28 hroft: кстати занумеровал все строки чтобы проще
30.09.15 12:30 (ya) dobrachev: евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR
30.09.15 12:30 (ya) dobrachev: где тут изменение на счете в евро, где изменения на счете в дол….тут тольк пересчет по новому курсу
30.09.15 12:32 GreenBear: hroft знатный тролль
30.09.15 12:34 (ya) dobrachev: GreenBear, самая тема когда hroft снизашёл до рассчётов. Мне очень нравится 🙂
30.09.15 12:34 GreenBear: два дня не заходил и тут такое началось
30.09.15 12:36 (ya) dobrachev: GreenBear, Да всё ок, пока в индустрии такие люди работают, мы точно будем в шоколаде)
30.09.15 12:36 GreenBear: )
30.09.15 12:37 GreenBear: уже перечитываю логи )
30.09.15 12:43 hroft: “15:30 (ya) dobrachev: где тут изменение на счете в евро, где изменения на счете в дол….тут тольк пересчет по новому курсу”
30.09.15 12:44 hroft: строк 13 и 14
30.09.15 12:44 (ya) dobrachev: hroft, строки пронумеруй)
30.09.15 12:45 hroft: пронумеровано, обнови страицу
30.09.15 12:45 (ya) dobrachev: hroft, ого, +100500
30.09.15 12:46 (ya) dobrachev: Оценка в евро = 1000$ + 667EUR = (1000$ / 1.2)EUR + 667EUR
30.09.15 12:47 (ya) dobrachev: Когда мы достанем 1000$ и 667EUR из тумбочки а курс будет 1,2, то вот эта формула будет правильной
30.09.15 12:50 (ya) dobrachev: а у нас два счета, в дол и евро и будет там вот так:jоценка в евро=667*0,8+ 1000$*1,2/1,2
30.09.15 12:51 hroft: назови сумму?
30.09.15 12:52 (ya) dobrachev: оценка в евро = 1533евро, но тебе это всё равно не поможет)
30.09.15 12:52 hroft: неверно
30.09.15 12:53 hroft: смотри строку 13
30.09.15 12:53 (ya) dobrachev: гыгы, какая прелесть::)
30.09.15 12:55 hroft: конвертни мне 1000USD в евро по курсу EUR/USD=1.2000
30.09.15 12:56 (ya) dobrachev: 833
30.09.15 12:56 (ya) dobrachev: евро
30.09.15 12:56 hroft: njxyj nfr b yfgbcfyj d cnhjrt 13
30.09.15 12:57 hroft: ссравни со строкой 13
30.09.15 12:57 (ya) dobrachev: Вот тебе дружище задачка для 3 класса – в тумбочку положили 1000дол и 667 евро когда курс был 1,5 ,а потом через полгода курс стал 1.2, и пошла бабука менять свои доллары на евро. Вопрос – сколько евро у неё стало после обмена?
30.09.15 12:58 (ya) dobrachev: сравни со строкой 13 🙂
30.09.15 12:58 hroft: расчет приведен
30.09.15 12:59 (ya) dobrachev: Молодец, дружище, только твой рассчёт для бабушкиной тумбочки приведён в строке 13, а не для стратегии
30.09.15 12:59 hroft: для стратегии приведно 25 строк
30.09.15 13:00 hroft: с поным анализом, балансом и фин.результатом
30.09.15 13:00 (ya) dobrachev: hroft, ты в блоке 3 правда для тумбочки посчитал чтоли?
30.09.15 13:01 hroft: длэто верно для любого счета
30.09.15 13:02 (ya) dobrachev: hroft, то есть когда мы открываем счет в евро, делаем ставку на рост, а евро падает – то счет не меняется…да? 🙂
30.09.15 13:04 hroft: если бы курс вначале был 1.2евробакса а потом стал 1.5 то получили бы прибыль
30.09.15 13:04 hroft: прибыль в долларах
30.09.15 13:04 (ya) dobrachev: hroft, молодец, кэп
30.09.15 13:05 hroft: по существу плиз
30.09.15 13:05 (ya) dobrachev: А вот если сначала был 1,5 а потом стал 1,2 , то где убыток?
30.09.15 13:05 hroft: расчет приведен 200$ e,snjr
30.09.15 13:05 hroft: *e,snjr
30.09.15 13:05 hroft: *убфток
30.09.15 13:06 hroft: *убыток
30.09.15 13:06 (ya) dobrachev: hroft, Дружище, что у тебя в тсроке 13 написано? объясни мне?
30.09.15 13:07 hroft: какой символ тебе не понятен в строке 13?
30.09.15 13:08 (ya) dobrachev: Оценка в евро = 1000$ + 667EUR
30.09.15 13:09 (ya) dobrachev: У нас же и на доллоровом счете сумма изменилась, потому что прибыль, и на евро -счете сумма изменилась потому что убыток
30.09.15 13:09 (ya) dobrachev: где эти изменения?
30.09.15 13:10 hroft: курс изменился, количество денег на счету не изменилось
30.09.15 13:11 (ya) dobrachev: hroft, а почему оно не изменилось, если мы на каждом счете открывали позицию?
30.09.15 13:12 hroft: есть мультивалютные счета, субсчет в евро субсчет в долларах, можно считать что это разные счета
30.09.15 13:13 hroft: если на счету лежит 667 евро то оно так и останется
30.09.15 13:13 hroft: неважно какой курс будет
30.09.15 13:13 (ya) dobrachev: там мы же эти 667 евро поставили на то что евро будет расти
30.09.15 13:14 hroft: смотри строку 6
30.09.15 13:15 (ya) dobrachev: да на что там смотреть
30.09.15 13:15 hroft: что тебе в строке 6 непонятно?
30.09.15 13:17 (ya) dobrachev: hroft, Вот, Дружище, тебе ещё одна задачка. Был у нас счёт в евро, там лежало 667 евро. Курс был 1,5. Мы сделали ставку на весь капитал, что евро будет рости, а в результате курс стал 1,2. Вопрос – сколько денег у нас осталось на счете, после того как мы закрыли позицию при курсе 1,2
30.09.15 13:18 hroft: я расчет привел
30.09.15 13:18 (ya) dobrachev: ты ответ скажи
30.09.15 13:19 (ya) dobrachev: в какой строке ты расчет для этой задачки приводил
30.09.15 13:21 hroft: ты задач еще много можешь назадавать, и я в состоянии их все решить, но это не относится к сути, вот я привел простейший вариант, и он тебя поставли в тупик
30.09.15 13:22 (ya) dobrachev: hroft, как мило
30.09.15 13:22 (ya) dobrachev: (ya) dobrachev, ты про свой подробный расчет чтоли?
30.09.15 13:22 (ya) dobrachev: или про строку 6 или 13?

GreenBear: служба телепатов сообщает, hroft вы заняли не ту позицию. вставая в лонг на евровом счету в случае роста вы будете покупать больше долларов, вставая шорт на долларовом счету вы ставите на рост доллара и в случае падения euus купите больше евро.
А если делать наоборот, то ваш счет будет медленно таять в случае роста euus доллар будет слабеть, хотя он и покажет +1000 но евро вы купите гораздо меньше и наоборот, когда евро удвоится вы сможете купить меньше долларов.
вообщем тут главное не перепутать лево и право. так как ссылку уже давал то и тут ее вставлю на excel с расчетами. но в последнем болке не верный расчет. https://yadi.sk/i/WvTb-15JjRkgq

EdgeStone возврат к среднему тут вообще ни каком боком.

hroft: 20:52 hroft: итак господа. из одной системки выросло аж три. перескоками и софизмами вы пытались меня поймать на несогласованности моих слов между собой. но везде была проведена четкая черта. в итоге получили три стратегии. были представлены расчеты как при маржинальной торговле в боевых условиях и показано что условия вполне себе рыночные (ссылка на скриншот эксель, ссылка на скриншот на спреды межбанка). сегодня попытка зайти с другой стороны, а именно расчеты с тумбочкой – итог один приходим к куче софизмов и перескоков, но суть остается той же. итак первая стратегия с перетоком денег 1 раз. принципиально не рабочая ибо генерируемый излишек назвать прибылью нельзя (их можно обкэшить ровно один раз потратив на товары) – суть лишние бумажки в дешевой валюте. при этом провернуть схему в следующий раз мы уже сможем только с МЕНЬШЕЙ суммой. за дальнейшими разъяснениями гугл “парадокс зигеля”. вторая стратегия, учитывающая возврат. она убивается издержками и реальностью. тысячи пунктов это огромное время. возврат не гарантирован. такое торговать бессмысленно. гораздо эффективнее рассчитывая на возврат торговать простое усреднение. третья стратегия, с бесплатными деньгами. ну это просто из другой реальности. в реальности в которой деньги бесплатны стратега вообще не нужна, можно брать в долг бесконечно. дальнейший спор продолжать уже просто лень. по новой одно и то же перетираем. можем перевести в практическое русло выставляйте оферту с годовым процентом выше депо я готов разместиться)

hroft: 30.09.2015 19:14 – hroft:
22:06 hroft: ну и наконец доводим теорию которую я пропихивал до конца практикой. в самом начале спора я открыл два демо счета и начал торговать схему. после долгих уводок совсем забыл про изменение стоимости пункта которая при РАЗИТЕЛЬНОМ изменении цены начинает влиять все сильнее (связано с “широкой” дискретностью при округлении). Общая стоимость двух депозов взял 2000евро (то что на баксах 1119 не смотрите я нечайно позу закрыл там зафиксился убыток -11 баксов могу показать кто не верит, хотя это не меняет картины). У нас возникла ситуация в которой ЕВРО дешевеет. Так вот суммарная стоимость позиции в дешевой валюте в ЕВРО не изменилась (в баксах само собой тоже). Скриншоты в студию: http://clip2net.com/s/3odrRMl http://clip2net.com/s/3odrTFe
22:13 hroft: (на самом деле суммарная стоимость позиции в любой валюте стала меньше на чуть чуть чуть)
22:13 hroft: (принимаем что не изменилась)

q.q123123123123: Формула вычисления финансового результата
FinResult=Depo*(R(k1,k2,k3)-1 )
R(k1,k2,k3)=0.5*(k3+k1)/k1 + { 0.5*(k2-k1)/k1 } * { 0.5*(k2-k3)/k2 }
k1, k2, k3 — курсы

Процедура
половину счета конвертим в другую валюту по курсу k1
ждем изменения курса до целевого k2
второй счет конвертим в валюту 1го и сливаем все на счет 1

половину счета конвертим в другую валюту
ждем изменения курса до k3
второй счет конвертим в валюту 1го и сливаем все на счет 1
смотрим на финансовый результат FinRes

Если требуется плечо. то можно умножать финреззультат на плечо. Расходы в формуле не учтены.

q.q123123123123: Пример расчета
k1=1.2
k2=1.3
k3=1.2
Depo=2000$
FinResult=0.32$
FinResult в пунктах=0.32п
Волатильность=2000пунктов

Прибыль мизерна.

q.q123123123123: При плече 10 прибыль вырастет до 3пунктов.
При плече 100 прибыль вырастет до 30 пунктов за 2000 пуктов волатильности.

dobrachev: Спасибо, q.q123123123123, за то что пояснили с примером 🙂

dobrachev: Давайте я всё-таки расскажу, где в стратегии 1 допущена ошибка:
Проблема в том, что когда один из наших счетов обнулится, сумма на втором ещё не удвоится.
Если у нас счет в евро, то чтобы работать с курсом на пару евро/доллар как с обычной ценой на акцию, то нам необходимо “перевернуть” это курс и представить его в виде пары доллар/евро.
В исходном примере у нас есть 1000дол., 666 евро(2/3*1000), 5 плечо и курс евро/дол.=1.5 (и который скоро упадёт до 1.2).
Внимание вопрос: При каком курсе пары евро/дол. счет в евро обнулиться? Ответ: При курсе евро/дол. = 1.25.
А теперь решение: курс евро/дол.=1.5. Поскольку мы считаем изменение нашего счета в евро, то нам нужно выразить цену доллара в евро, т.е. перевернуть курс —> дол./евро=2/3. Поскольку у нас 5 плечо, то рост курса доллара на 20% обнулит наш счет. Это произойдёт при курсе 2/3*1,2=2/3*6/5=4/5=0.8 . Т.е при курсе дол./евро=0.8 наш счет в евро обнулится. Снова “переворачиваем” счет. То есть счет в евро обнулится при курсе евро/дол. = 1/0.8=1.25(Что и требовалось доказать)

Если при курсе евро/дол. =1.25 счет в евро обнулится, сколько же будет денег на долларовом счете (напомню что у нас на долларовом счете сделана ставка на рост доллара к евро, т.е. шорт по евро)? Курс изменился на (1,5-1,25)/1,5=1/4*2/3=1/6. Поскольку у нас 5 плечо, то итоговая сумм на долларовом счете будет 1000*(1+5/6)=1833,33 дол.
А сколько же евро можно купить на эту прибыль в 833 дол. при курсе 1,25 —> 1000*(5/6)/1.25=1000*5/6*4/5=1000*2/3=666 евро, т. е. все те же 666 евро которые были в начале.
Получается, что стратегия не приносит ни прибылей, ни убытков. Она абсолютно нейтральна. Открытые позиции равны по объему и противоположны по направлению. Независимо от курса пары евро/дол., закрыв позиции мы всегда сможем вернуться в исходную точку (после конвертации), где у нас будет 1000 дол. и 666 евро. Хотя проще, конечно, было бы вообще не открывать позиции, а оставить 1000 дол. и 666 евро спокойно лежать на счете.

GreenBear: ничего переворачивать не надо. вы торгуете одну и ту же пару, но разными валютами, это кухонная “фича”.

но уж если вы собрались торговать пару useu, то тут все еще круче 🙂 , имеем —

на входе:
euus = 1.5
useu = 0,666666

берем границы euus 3000 пунктов, чтобы первый счет или удвоился или слился в 0.

падение:
euus = 1.2
useu = 0,83333333
измененмия:
euus -3000п.
useu +1666п.

рост:
euus = 1.8
useu = 0,55555555
изменения:
euus +3000п.
useu -1111п.

при росте euus, пара useu меняется действительно медленнее. делаем логичный вывод, что граница слива второго депозита не должна превышать 1111п. Но если так, то в случае падения euus мы получим гораздо больше чем удвоение, не 1111п., а 1666п.
А теперь, главная загадка, в какой валюте должен быть первый и второй депозит?
Ответ: первый в евро второй в долларах, чтобы при росте euus и удвоения депозита в евро, мы могли покупать больше долларов, а при спаде euus мы могли покупать еще больше евро после роста депозита в долларах в 2,5 раза.
Куда должны быть открыты позиции? Обе в лонг.

dobrachev Нейтральность?

q.q123123123123 с 100-м плечом депозиты сольются через 100 пунктов 🙁 ,а не через 2000

Kumar Shpinat: GreenBear, поясните, пожалуйста, в чем подвох в стратегии 1. В теории все должно работать, если использовать swap-free счета. Даже конвертация не должна полностью убивать прибыль. Практически, из вашего опыта, почему не работает? Неужели просто не отдают деньги?

dobrachev: Kumar Shpinat если хотите можете почитать комментарии к посту. Дублировать свой прошлый коммент я не хочу. А вообще тут надо правильно считать прибыль от изменения пары евро/дол имея счет в евро ( а надо представить курс как дол/евро и считать как обычно)

GreenBear: Kumar Shpinat, “не ужели проблема” – да именно в этом. из моего личного опыта, именно так все и было, ни кто своим пирогом делиться не хочет. 🙁 В плюсе ток рефералы и то и их иногда “кидают”.
Последите за лентой богомерзкого sl, там раз в месяц в топах пост висит где срывает покровы очередной “попавшийся”, многие этого не замечают и не видят разницы между офшорной кухонькой и брокером РФ.

GreenBear: Kumar Shpinat http://goo.gl/aOT7VX 🙂 смотрите скрины, ниче не напоминает?