в ETF

Стабильные дивидендные акции как защита от кризисов

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Обнаружилось, что стабильные американские акции из устойчивых к циклам секторов (потребительский сектор и utilities), делающих упор на выплату хороших дивидендов, могут показывать значительную сопротивляемость курса акций медвежьим рынкам.

Вот, например, портфель из JNJ (Johnson & Johnson), SO (Southern Company) и PEP (Pepsico), дивиденды учтены, ежедневная ребалансировка к волатильности:

Шарп 1.12 на 30-летнем промежутке, а медвежьего рынка 2000-2002 портфель вообще не заметил! Если разбавить портфель Treasuries (TLT), Шарп получается еще выше. На участке с 2002 года, когда стартанули TLT:

Шарп 1.21, без TLT на том же участке 0.92.

Конечно, стоит вопрос как отбирать такие акции, но можно просто взять ETF который занимается этим вместо вас, например ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator)