в -

Требуются инвестиции для создания хедж фонда.

Автор: Михаил Крупнов.

Приглашаю к сотрудничеству инвесторов для создания хедж фонда

Размер требуемых инвестиций 12,3 M usd.

Доходность венчурных инвестиций 14%-50% годовых в usd.

Срок реализации проекта 28 месяцев.

Проект позиционируется на продвинутом этапе венчурных раундов.

Ключевым звеном в работе любого хедж-фонда является наличие глобальной концепции стратегического управления капиталом. Я являюсь инициатором данного проекта. Имея десятилетний опыт биржевой торговли и более чем двадцати трех летний опыт предпринимательской деятельности, предлагаю свою торговую концепцию, которая является квинтэссенцией моей многолетней профессиональной деятельности на текущий момент.

Данная концепция включает в себя более тысячи роботизированных алгоритмических торговых стратегий, которые могут быть реализованы на любом из высоколиквидных мировых фондовых рынков. На сегодняшний день все тесты и реальная торговля осуществляется на фондовом рынке США. В качестве инструментов используются высоколиквидные акции и ETF с листингом на биржах NYSE, NASDAQ.

На данный момент готовые 44 алгоритмические торговые стратегии запрограммированы, протестированы на 10-ти летних исторических данных с расширением в прошлое и будущее, проверены в реальной торговле на периоде более года. Показатели эффективности работы готовых стратегий, описание общей концепции и имеющиеся проблемы, которые решаются достаточностью финансирования, можно получить из презентации.

Видео презентация Создание хедж фонда



http://youtu.be/dsSupxGb0t0

Суммарная емкость указанных 44 торговых стратегий составляет 15-20M USD.

Кроме того, готова программа для тестирования на исторических данных портфеля стратегий с реализованным многоуровневым риск менеджментом, а так же торговый робот исполнитель.

Краткий план расходной части в презентации является ориентировочно-предварительным и не исчерпывающим. Указанные расходы достаточны для достижения определенных, желаемых показателей.

Полный, подробный бизнес план предоставляется по конкретному запросу реально заинтересованным инвесторам.

Результат теста портфеля (график прироста капитала) состоящего из 44-х торговых стратегий на периоде 10 лет.

Результат реальной торговли (депозит 900К usd) с имеющимися проблемами робота исполнителя и другими, которые решаются достаточностью финансирования.

Email для первичной связи:

создание хедж фонда на основе роботизированных алгоритмических стратегий

создать хедж фонд в оффшорной юрисдикции

хедж фонд c планируемым размером привлеченных сторонних инвестиций окло 150 M usd

хедж фонд

Комментарии:

Kent: “Ключевым звеном в работе любого хедж-фонда является наличие глобальной концепции стратегического управления капиталом. ”
хе-хе… ндяаа, смешно )

Kent: “Данная концепция включает в себя более тысячи роботизированных алгоритмических торговых стратегий, которые могут быть реализованы на любом из высоколиквидных мировых фондовых рынков. ”

более тысячи стратегий – офигеть – дайте две 😉

Kent: а за 2013год 2% годовых – хехе

Vitas: неужели кто-то на это может повестись??

Intro: — Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все.

— Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

Михаил Крупнов: Ни какого Ильфа и Петрова, все по честному. Только так можно сделать стабильную доходность на неограниченном временном периоде, в отличии от компаний лохотронщиков, которые берут в управление активы, обещая при этом доходность в 30-50 %, а в итоге – минус.

большинство таких здесь http://pif.investfunds.ru/funds/rate_management.phtml

Kent: Давайте так сделаем, вы берете и публикуете любую из ваших стратегий (коих “более тысячи роботизированных алгоритмических торговых стратегий”), а мы оцениваем качество вашего продукта.

Фраза “Ключевым звеном в работе любого хедж-фонда является наличие глобальной концепции стратегического управления капиталом. ” говорит, что вы не понимаете, что именно приносит профит в трейдинге, а профит приносит именно качественная МТС(мех.торг.сист или алгостратегия), а не что-то иное.
Вот потому и юморим.

Михаил Крупнов: 1. Стратегии, которые становятся широко известны перестают работать в плюс.
2. Кто же Вам за так выложит прибыльную стратегию? )))

Vitas: а кто вам за так деньги даст? 😉 ну кроме конченных идиотов?
впрочем, вопрос риторический, все с вами и так ясно.

Михаил Крупнов: Ну и что же Вам ясно Vitas?

Kent: Судя по тексту статьи, статью написали либо дилетанты, либо лохозаводчики, поскольку статья выглядит нелепо для разбирающегося человека.
40 стратегий – бывает, 1000 – вранье.
Поэтому и давали вам шанс оправдаться, например показать качество продукции, 1 спаленная стратегия из 1000 это ничто.
Я знаю, что вы не выложите, поскольку по одной поделке будет возможность судить о качестве всего остального, думаю максимум, что у вас есть несколько курвафитов и возможно несколько реальных стратегий от практикующих трейдеров.

Kent: Короче, даже по таким скудным сведениям видно, что статья смесь вранья и дилетантизма.

Михаил Крупнов: Что же за люди такие, завистливые что ли?
За каждое слово и цифру отвечаю.
А дилетант похоже Вы Kent.
Если у кого есть реальный интерес, могу в частной беседе развеять сомнения. Хотя, при внимательном ознакомлении с выложенными материалами,включаю презентацию, сомнений быть не должно.

Kent: хе-хе 😉

Намеренья, как воздух гор, чисты,
В Тибете сомневаться нет причин.
Расчеты наши быстры и точны,
Доходы высоки, как горные вершины.
Процент в строке бегущей дан.
Вы убедитесь в этом сами,
Тибет сегодня ближе к вам,
Встречайте солнце вместе с нами.

Kent: а тут mehanizator как раз ссылочку подкинул 😉
http://top.rbc.ru/economics/07/07/2014/934937.shtml
про таких как вы

Михаил Крупнов: Не вижу не единого сходства.
Вам сколько лет уважаемый Kent и сколько лет Вы на рынке?

Kent: хе-хе, типа больше чем ваш тест ))

Михаил Крупнов: От куда же в Вас столько злости и недоверия?
Нормальный человек посвятивший столько лет рынку как Вы заявляете, должен знать каким количеством пота, крови и средств даются положительные результаты.

Михаил Крупнов: Санитары скорее Вам требуются Kent.Вы вообще чего докопались, что Вам нужно? Если что-то конкретно интересует, задавайте вопросы по существу, а не обливайте грязью других без аргументов. Детский сад какой-то.

Intro: Михаил, ну честно, создание софта для исполнения не стоит 12м, даже если собирать все американские исиэнки раздельно и писать их нативные апи. Говорить о работоспособности стратегий на любом ликвидном рынке можно только после тестирования, оптимизации параметров и другой полезной работы, безапеляционные заявления просто смешны. В тестере стоит проскальзывание в два цента, вы уверены, что обеспечите такое проскальзывание на 15-20 миллионах долларов? В шорт играть будем? Hard to borrow бумажек торговать не станем? 🙂

Десять лет теста дали доход чуть более 300% сверху введенной суммы, это 30% в год и это – максимальная возможная доходность в теории, как инвестор получит свои 50% годовых в долларах? Четырнадцатую доходность на таких рисках оставьте себе.

Я достаточно развернуто ответил, почему вы никогда не получите таких инвестиций или продолжить?

Михаил Крупнов: Вы делаете выводы не владея, не запросив полную информацию, кроме того не внимательно ознакомились с предоставленными материалами.

Указанная цифра 12,3 M usd – из них 7М на торговый счет на время разработки достаточного количества стратегий, восстановления и доработки программ для теста и торговли, остальное на команду разработчиков, создание юридической оболочки и прочую инфраструктуру, плюс резерв.

Оптимизация параметров – это отнюдь не полезная работа, а крайне вредная.
Я подгоном не занимаюсь и Вам не советую.

Уверенность в том, что мои стратегии будут работать на любом ликвидном рынке имеется, как раз от того, что в них заложена логика и психология любого рынка а не подгон = оптимизация.

На 15-20 M проскальзование будет больше. При этом поможет сдвиг сайза с сторону овернайт.

Шорт – да. Hard to borrow – по глубоко изученной статистике не имеет существенного влияния.

14-50 % – доходность не торговая, а от венчурных инвестиций на проект.

По рискам, торговый расчетный Max drawdown = 3.89%. Я считаю очень приемлемо.

Kent: “Уверенность в том, что мои стратегии будут работать на любом ликвидном рынке имеется, как раз от того, что в них заложена логика и психология любого рынка а не подгон = оптимизация.”
хе-хе ))
А разве так бывает? Состав игроков разный, правила разные и т.п.
Какого рода стратегии у вас? Датамайнинг, нейросетки, фундамент, прайсэкшен или еще что?

На ум только одна универсальная метода приходит это “тактика адверза”, они так даже случайные блуждания прогнозировать могут. )

Михаил Крупнов: На разных высоколиквидных мировых фондовых рынках состав по категориям игроков примерно одинаков. Правила примерно тоже.
Данные стратегии будут работать и на emerging Markets, но эффективность другая по ряду причин.
Какого рода стратегии – кратко описано в видеопрезентации.
Вероятно Вы ее не смотрели.
Методика создания стратегий исключительно моя, Вы ее нигде не найдете.
В них реализовано мое человеческое видение рынка, только исполняет робот.

Kent: Специально посмотрел презентацию, никакой конкретики, кроме некоторых данных ваших фио и чем кто занимается.
Стратегии основанные на “визуально-графическом анализе”.
Для меня опять смешная фраза.

Михаил Крупнов: Вот, высылал недавно одному заинтересованному лицу некоторые данные по одной из стратегий и др., кому интересно, могут посмотреть.
https://yadi.sk/d/IGkMNL0AWLE9s

Intro: Вы же говорите, что ничего не оптимизируете. А это что за параметры?

http://imgur.com/C2vzoRe

Михаил Крупнов: Логические параметры

Intro: В смысле? Это полсотни параметров и почти все они не бинарные, то есть, оптимизируются под рынок. При переходе на новые рынки текущие параметры придется подогнать. Это и называется оптимизацией, притом, полсотни параметров – это многовато на мой взгляд.

Михаил Крупнов: В том то и дело, что при переходе на новый рынок параметры останутся теми же. Оптимизировать = подгонять машинными мощностями такое количество параметров просто не возможно, либо потребуются колоссальные затраты и то не факт.
Я закладываю в параметры свое видение из головы. Это простейшая стратегия и это минимальное количество параметров, в более сложных их количество доходит до 500 и более.

Intro: Переписанный тестер на плюсах, кластер на амазоне и оптимизационные алгоритмы вам в помощь. Часть параметров можно зажать и не оптимайзить, но частичную оптимизацию строго рекомендую хотя бы затем, что можно найти несколько точек входа при которых вы и денег заработаете и эквити плавнее сделаете и с маркет импактом грамотнее осуществлять сможете. 500 параметров – это пиздец и оверфиттинг.

Михаил Крупнов: Частичная есть и она подкреплена определенными соображениями.

Михаил Крупнов: Не оверфиттинг, а необходимость, по другому никак.

Kent: 12мио/500параметров=24K$ за 1 параметр, мне кажется дороговато

Kent: Обращает внимание низкий профит-фактор. Средний по всем 40 системам =1.4 С чем это связано?

Михаил Крупнов: 12мио/500параметров=24K$ за 1 параметр — вообще не вижу ни какого логического смысла этой формулы.
Данный профит фактор связан с реальностью. Это нормальная величина.

dobrachev: Ну что тут скажешь – ЦУГЦВАНГ 🙂

Intro: Не, Кент, зато там Шарп четвертый )

Kent: четвертый шарп, четвертый шарп, что-то где-то я слышал о об этом шарпе, типа, что шарп вообще как оценка никуда не годится, что шарп депозита ээээ огромен, говорят что даже бесконечен

Kent: а вот профит-фактор 1.4 беспокоит, типа чуть что-то немного пошло наперекосяк и все, привет маржин кол

Михаил Крупнов: Учитывая уровень Вашей компетенции Kent, я бы на Вашем месте воздержался от дальнейшего от участия в данной дискуссии.

Intro: Шарп не может быть бесконечным, риск банкротства банка нужно учитывать, он не нулевой ни разу. Это в знаменателе. А в числителе ставка банка дисконтируется на безрисковую ставку (обычно это и есть среднерыночная банковская ставка). Ну да если взять хотя бы цбшный процент, там копейки разницы и шарп стремится к нулю, а не к бесконечности.

Intro: Причем, чем больше ставка – тем хуже банк и больше у него знаменатель.

Kent: Михаил Крупнов: вы желаете про Шарп побеседовать? Ну расскажите, как вы Шарп понимаете, почему я не прав по вашему мнению.

Kent: Ну ваще организовывать хеджфонд и не понимать что такое шарп еще раз очень смешно )))

Михаил Крупнов: Веселый Вы парень, как я посмотрю.

Михаил Крупнов: Потому как Вы что-то где-то слышали….

Kent: Михаил Крупнов: вы желаете про Шарп побеседовать? Ну расскажите, как вы Шарп понимаете, почему я не прав по вашему мнению.
ps
возможна рекурсия 😉

Михаил Крупнов: Уже побеседовали. Садитесь, два.

Kent: хе-хе… ну дык давайте про Шарп побеседуем на равных, чего уж свысока то оценки ставить, еще раз, что именно я неправильно сказал про шарп? я готов поддержать беседу по существу, вы готовы? начинайте, укажите мои ошибки

Kent: потом про манименеджмент побеседуем, потом про риски и т.д., давайте последовательно, типа по по порядку ваших деклараций, а начать можно и с шарпа

Михаил Крупнов: Учите предмет.

Kent: хе-хе )
дело видите ли в том, что я обычно не говорю о том, о чем не знаю, я могу вполне про шарпа поговорить
а вот вы отговорками пока обходитесь
начинайте про шарп, укажите мои ошибки

Intro: Кент, а меня ты услышал? Шарп в бесконечность не уходит.

Kent: Услышал. Предлагаю это обсудить. Берем конкретные цифры, депозит дает 1% в месяц, всего 3 месяца.
Давайте посчитаем шарп.

Kent: Берем в экзел вбиваем в строку в три ячейки 1 1 1
и в четвертую ячейку пишем: =СТАНДОТКЛОН(A1:C1)

dobrachev: Хе-хе…Кент, ты молодец! Мне нравится твой стиль 🙂
Это хорошо и правильно требовать нормальных ответов на свои вопросы и замечания.
С чего вдруг Михаил решил, что у него есть право ставить неуды и отправлять учить предмет? Тут это выглядит просто странно…

З.Ы. Комменты не место для дискуссий!

dobrachev: Вот, кстати, отличная статья, которая показывает, что Шарп тоже не самая идеальная метрика:
/post/otsenivaem-torgovye-strategii-s-pomoschyu-ulcer-index-676

Михаил Крупнов:
Решил поскольку.
В первую очередь, как минимум, необходимо проявлять хотя бы порядочность и взаимоуважение, и еще не много здравого смысла.

Kent: Ну да, не везде можно лапшу на уши вешать. Попытки вешать лапшу на уши некоторые аудитории воспринимают резко отрицательно, какое уж тут уважение.
Вы вот до сих пор демагогией занимаетесь, увиливаете от технических разговоров, про шарп, например, хотя голословно ошибки мне приписали.

Kent: Вы настолько некомпетентны и настолько считаете нас глупыми (думаю что и то и другое сразу), что думаете что система с 500ми параметров комуто нужна за деньги, она не нужна никому даже бесплатно, это шит.

Kent: и с 50ю параметрами тоже 😉

Михаил Крупнов: Этим Вы только подтверждаете свою общую невежественность и отсутствии серьезной практики.

Михаил Крупнов: Для здравомыслящих людей заявляю с полной ответственностью:
Ни какой лапши нет, все по честному и серьезно.

Михаил Крупнов: А Вам Kent, скажу вот еще что, на раз-два ни чего не бывает, за каждым из 500 параметров каждой стратегии стоит тяжелый, многолетний труд.

Kent: Это неубедительно ” за каждым из 500 параметров каждой стратегии стоит тяжелый, многолетний труд” , это не является рациональным аргументом. Это является антиаргументом.

Михаил Крупнов: “стратегии запрограммированы, протестированы на 10-ти летних исторических данных с расширением в прошлое и будущее, проверены в реальной торговле на периоде более года.”

для людей с некоторым пониманием убедительнее некуда.

Kent: по всем признакам нейросетки фиттингуют, только не признаются )

дарю вам метрику, вероятность устойчивой работы в будущем для МТС обратна пропорциональна количеству параметров или даже квадрату от количества

Kent: или даже обратно пропорциональна экспоненте от количества параметров 😉

Vitas: 500 параметров – это многое меняет.
если раньше вы мне казались мошенником, то сейчас – просто эээ… сильно заблуждающимся человеком, скажем так.

Михаил Крупнов: Vitas. Еще один “теоретик кунг фу” )

Михаил Крупнов: Во первых я не использую нейросети.
Во вторых все Ваши метрики являются теоретическими предположениями.

Kent: ну не нейросети, так какойнибудь майнинг, кластеризации, мачинленинг, это безразлично по большому счету

Kent: есть так называемый принцип минимальной сложности моделей

В модели должно быть столько коэффициентов, сколько минимально необходимо, принцип минимальной сложности модели, принцип разумной адекватности модели.
Модель не должна быть слишком проста, иначе она работать не будет, модель не должна быть слишком сложна, иначе она опять работать не будет.

Если некая модель правильная, то можно и 10 коэф. подогнать и это не страшно, если неправильная модель, то и отсутствие коэффициентов не сделает ее работоспособной.

Kent: но 500 параметров это просто диагноз ) независимо от модели

Kent: это просто кусок пластилина, который можно подогнать подо что угодно

Михаил Крупнов: Попробую объяснить Вам на простом языке.
Вы занимаетесь складыванием кубиков. А я здание строю. Есть разница в количестве параметров?
Про подгон мы с Вами уже беседовали. Читайте более ранние коменты.
У Вас еще и с памятью проблемы… и с внимательностью.
“стратегии запрограммированы, протестированы на 10-ти летних исторических данных с расширением в прошлое и будущее, проверены в реальной торговле на периоде более года.”

ни каких нейросетей и других описанных Вами методов.
Только реальные котировки и код стратегий.

Kent: http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201407/22/1287138/2126e4633a7cdde7fa8be2f041e81c67.jpg

Михаил Крупнов: Например, каким количеством параметров Вы смогли бы описать паттерн продемонстрированный господином mehanizator в чате по ссылке /post/shok-relaksatsiya-vazhnyy-pattern-finansovyh-rynkov-736
???
Я это делаю с помощью, примерно 80 параметров. Но паттерн, для положительного результата необходим немного другого качества.

Михаил Крупнов: По всем известной статистике 95 процентов трейдеров так и поступают, как Вы думаете, действуют не обдуманно и поэтому теряют деньги, а надо именно так как на Вашей картинке.

Kent: Навскидку думаю не более 10-ка параметров.

Михаил Крупнов: А результат есть?

Михаил Крупнов: У меня такой интрадей простейший https://yadi.sk/i/DVqvmPhOX98Vq

Kent: Про результат надо спрашивать Механизатора, т.к. не мой паттерн, поэтому не знаю про результаты, я такой паттерн не кодировал. Меня спросили – я ответил.

Михаил Крупнов: Ну тогда и не чего говорить про Ваших 10 параметров.

Kent: вы спросили:
“Например, каким количеством параметров Вы смогли бы описать паттерн продемонстрированный господином mehanizator в чате по ссылке”

я ответил: “Навскидку думаю не более 10-ка параметров.”

Далее вы спрашиваете меня про результат и советуете ничего не говорить.

Вы о чем беседуете? Вы связно мысли можете излагать? Или просто демагогией занимаетесь?

Михаил Крупнов: Беспредметную демагогию начали Вы, еще с самого начала нашего общения.
А теперь увиливаете. Если у Вас нет результатов, значит у Вас нет ни чего.
Ну тогда садитесь, два. И учите предмет.

dobrachev: Да что ж такое… Опять два 🙁

Михаил Крупнов: Двоечник 🙂

Михаил Крупнов: Если есть реальные инвесторы.
Пожалуйста задавайте любые корректные вопросы.

Vitas: я не теоретик, а самый что ни на есть практик. и деньги, заметьте, в отличии от вас, не ищу, а имею 😉

dobrachev: А мне ещё очень нравится, что данное “инвестиционное предложение” только для зарегистрированных пользователей. Чтобы всякая мелкая шушера под ногами не путалась, а то так можно и “реальных инвесторов” не заметить. Я это ценю 🙂

Михаил Крупнов: Да вроде для всех доступно к просмотру.

Михаил Крупнов: Для Vitas.
Я вот к сожалению не имею возможности лично проинвестировать свой проект, поскольку требуется 12,3 M usd.
А с меньшей суммой задумываться о создании хедж фонда в правильном его понимании не имеет смысла.

Kent: Укажите плиз ссылки на иные форумы, где вы обсуждали вопросы по трейдингу, любые вопросы, чтобы нам можно было оценить вашу квалификацию.

Михаил Крупнов: Для Kent:
Вы что, вдруг стали инвестором? )))
Любые разумные и ценные обсуждения на форумах касающиеся темы эффективной торговли исключены в принципе, поскольку, ни кто не будет выдавать своих секретов бесплатно, столь дорого добытых.
И уж тем более не может быть в свободном доступе информации по концепции и стратегиям с помощью которых можно управлять средствами хедж фонда.
Моя личная квалификация понятна из презентации.

Kent: Я всегда инвестор, инвестор, но не лох 😉
Если вы сможете предоставить ликвидный залог под ваш проект (под ваши декларации), то бабки я вам выкачу в два счета 😉

“Моя личная квалификация понятна из презентации.” хехе
В том-то и проблема, что по статье и по презентации вывод резко отрицательный.

Kent: Более того, не смотря на мои подсказки на ваши заблуждения в комментах тут, вы мне на указываете на свои заблуждения, как на признак вашей квалификации.
Это ужасает.

Михаил Крупнов: Спасибо, до свидания.

Михаил Крупнов: Приглашаю инвесторов заинтересованных в долевом участии в создании хедж фонда.
Пожалуйста задавайте любые корректные вопросы.
Я понимаю, что не ко времени, в связи с общей обстановкой в мире, но тем не менее это будет актуально, спустя какое-то время.
Я предлагаю сделать не просто обычный хедж фонд, как например
http://www.eampartners.com/
или
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/262117-algoritm-evolyutsii-zachem-deti-sovetskoi-nomenklatury-doverilis-robotam

а реально прибыльный проект.

Kent: Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. 😉

Михаил Крупнов: Для Kent:
Какую Вы цель преследуете, когда пишете такие комментарии?
Вы же не понимаете что закладывается в компьютер.

dobrachev: А вот отличный диалог получился на сайте the-village.ru, на котором Михаил разместил тоже самое:
http://www.the-village.ru/talks/business/26269-trebuyutsya-investitsii-dlya-sozdaniya-hedzh-fonda

Антон Бармалеев:
Как забавно видеть предложение о хедже на 12.3 миллиона долларов среди постов “бизнесс за 10 тысяч” или “куда вложить 30 рублей”…может это сарказм какой-то?
3 июля в 03:51

Михаил Крупнов –> Антон Бармалеев
Ни какого сарказма, все серьезно.
Я на других не смотрю. Данная площадка достаточно удобна и универсальна, хрошо индексируется в поисковиках.
3 июля в 12:48

Виктор Замчев:
Да какой сарказм, чистый развод.
Знаю я этого Крупнова, он менеджером работал в компании Финам во Владимире, его уволили со скандалом. А до этого он работал в Москве в финансовой компании и там тоже выгнали из-за проблем с руководством.
Не верьте ему.
4 июля в 12:33

Михаил Крупнов –> Виктор Замчев
Вранье! Это уже оскорбление!
4 июля в 12:36

Михаил Крупнов –> Виктор Замчев
Мы не знакомы!
4 июля в 12:37

Виктор Замчев:
Еще как знакомы, мы с тобой судиться хотели. Вспомни Михаил Павлович 😉
4 июля в 12:42

Михаил Крупнов –> Виктор Замчев
Любой желающий может посмотреть мое профессиональное резюме как на hh.ru, так и www.linkedin.com
С Сшей Кузнецовым, директором Финам-Владимир, мы в хороших отношениях.
А с последнего московского места работы имеется рекомендательное письмо с возможностью личного подтверждения в любое время.
А Вы же просто трус и подлец, поскольку, видимо из зависти лжете и скрываете свое настоящее имя.
4 июля в 12:49

Виктор Замчев:
Профессионального резюме не нашёл. Видимо хорошо спрятано. Прямая ссылка на резюме, не?. Факт скандального увольнения легко проверить. И да, интересно увидеть рекомендательное письмо с последнего места работы. Зависть? Да, возможно. Ведь найти лоха с 900.000 баксов и кинуть его через год это нужно уметь. Если было так все хорошо, почему все закончилось?
4 июля в 14:50

Виктор Замчев:
Вот, не поленился и нашёл на форуме смартлаба ссылку http://smart-lab.ru/blog/175563.php на некую контору Дельта грин пацифик эссет менеджмен, зарегистрированная во Владимире, где числится директор Крупнов Михаил Павлович:
Из открытых источников: Компания ООО «Дельта грин пацифик эссет менеджмент»(ОКПО: 37483602) зарегистрирована 02 апреля 2012 года по адресу 600001, г Владимир, ул Офицерская,11А, кв 3. Компании был присвоен ОГРН 1123327002050 и выдан ИНН 3327110254. Основным видом деятельности является прочее финансовое посредничество. Компанию возглавляет Крупнов Михаил Павлович
Вот эта московская компания, откуда есть рекомендации?
4 июля в 15:00

Виктор Замчев:
Смешно, на линкдине компания есть http://www.linkedin.com/company/delta-green-pacific а профиля твоего нет? Где твое резюме, никак не пойму. Есть только трое программистов, можно у них спросить про контору, может что интересного расскажут.
4 июля в 15:17

Михаил Крупнов –> Виктор Замчев
Данный диалог с Вами изначально не конструктивен, поэтому не может быть продолжен. Удачи.
4 июля в 16:51

Виктор Замчев –> Михаил Крупнов
Да-да, но все то понимают, что дело не в конструктиве.

Михаил Крупнов –> Виктор Замчев
Я вижу Вы пытаетесь любым способом нанести мне вред, причем инкогнито, исподтишка. Хотя, я не вижу поводов. Возникает вопрос зачем? Какова Ваша миссия?
7 июля в 16:32

Сергей:
Михаил, а на прямой вопрос Виктора ты так и не ответил.!!!!
8 июля в 09:53

Михаил Крупнов –> Сергей
Какой вопрос?

Михаил Крупнов: Вот, вот.
Одни завистники и вредители кругом.

Михаил Крупнов: Для Кент и Добрачев: Лично Вам, что либо доказывать я не собираюсь. Скажу лишь то, что в Вас не хватает порядочности. Если Вы способны дурить людей. Это не значит, что другие на это способны.

Михаил Крупнов: Приглашаю местных болтунов на очередную встречу в сентябре, я там буду в качестве гостя вот и пообщаемся.
http://hedge-funds.pro/events-calendar/

dobrachev: Ну всё как обычно. Михаил приглашает не пойми куда, не пойми зачем. Даёт ссылку на календарь, где всего одно мероприятие…но не то о котором идёт речь. Я думаю это такая профессиональная хитрость. Вот лог чата на добрую память:

28.08.14 15:48 (fb) Михаил Крупнов: *** приходите пообщаемся по душам.
28.08.14 15:48 (fb) Михаил Крупнов: в снтябре
28.08.14 16:59 (ya) dobrachev: (fb) Михаил Крупнов:Решили для верности бумажками обложиться? Потом ещё фотку не забудьте выложить вроде вот этой: ***
28.08.14 17:02 (fb) Михаил Крупнов: Нет, рядом будет встреча буе галстуков и бесплатно.
28.08.14 17:13 (ya) dobrachev: Ну а тогда причём тут та ссылка, которую Вы дали?
28.08.14 17:14 (ya) dobrachev: Где это рядом, где за углом?
28.08.14 17:15 (fb) Михаил Крупнов: )) Уже страшно? *** организовывает встречи профессиональных управляющих
28.08.14 17:17 (fb) Михаил Крупнов: следите за новостями
28.08.14 17:19 (ya) dobrachev: за какими ещё новостями…дайте нормальную ссылку на мероприятие
28.08.14 17:20 (ya) dobrachev: А то ведь и более общие ссылки бывают: ***
28.08.14 17:23 (fb) Михаил Крупнов: пока ссылки нет

Михаил Крупнов: Приглашаю местных болтунов на очередную встречу в сентябре, я там буду в качестве гостя вот и пообщаемся.
http://hedge-funds.pro/events-calendar/

Михаил Крупнов: Господа инвесторы!
Есть понимание того, что сложно одному инвестору освоить данный проект в силу его достаточно большой емкости требуемых инвестиций.
Предлагаю всем разумным, заинтересованным инвесторам использовать возможность участвовать в данном проекте с целью создание пула инвесторов и реализации моего проекта в полном объеме.