в -

Вопрос по стратегии

Автор: bealtrader.

Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии.

Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах:

/post/torgovaya-strategiya-trehdnevnogo-minimuma-dlya-etf-500?simple=true&

и

http://qusma.com/2012/11/06/closing-price-in-relation-to-the-days-range-and-equity-index-mean-reversion/

Так же в стратегию добавлен фильтр из /post/indikator-haosa-i-rezhimy-fondovogo-rynka-886

Оптимизируемых параметров нет. Вместо этого непосредственно в коде алгоритма проводится подбор нескольких параметров за предыдущие 200 дней и делается отбор из них по наилучшей доходности.

Стратегия только лонг.

Тестирование проводилось на акциях, входящих в SP100.

ТФ: дневной

Начальный капитал: 100000$.

Период тестирования: 1990-2016

Платформа тестирования: Amibroker

Исторические данные загружены с Yahoo

Проскальзывание учтено: 5 шагов цены

Комиссия IB учтена: 1$ на сделку

Капитал для торговли делился равными частями между всеми инструментами.

Результаты тестирования.

Коллеги, у меня следующие вопросы:

1. Стоит ли запускать такую стратегию в реал?

2. Есть ли смысл сделать бэктест на более широком наборе инструментов, выбрать из них только те инструменты, которые дали положительный результат и использовать их для торговли? Или это будет уже подгонка под историю?

Комментарии:

dobrachev: C 1990 года сам индекс S&P 100 вырос в 5,5 раз. Понятно, что там просадки были по 50%. Прямо скажем, что в статьях уже много всего и так отобрано, чтобы красиво работало. Видно, что самые большие просадки до 2000, а после 2005 вообще красота (графики по ссылкам это подтверждают 🙂 ). В общем у меня такая стратегия восторга не вызывает, хотя она, конечно, имеет право на жизнь…
Просто отфильтровывать убыточные акции – жесткая подгонка, если нет никакого обоснования. Так можно и самые убыточный дни в году отфильтровать и быть довольным как слон

Александр Романов: Привет! Руск/Доходность не супер. Если ты новичок в трейдинге и трейдинг не основной источник дохода, то можно попробовать торговать(для начала). Но выбирая между этим алго и пассивным портфелем, я бы выбрал портфел. Порфель был бы менее эффективным, но значительно надежнее в плане перспектив получения профита.

bealtrader: Коллеги, спасибо за комментарии!

EdgeStone: Это же тест на индексе SnP?

В принципе на 1838 сделок 70% прибыльные – имхо очень хороший показатель.

Теперь для чистоты эксперимента надо эту стратегия проверить хотя бы на NASDAQ и DJ, а лучше и ещё на каком-нибудь Nikkei 225,
т.к. у вас подбор параметров идёт внутри алгоритма, вот и посмотрите сможет ваш алгоритм подстроиться под аналогичные по сути инструменты – индексы рынко развитых экономик – если да, значит сам принцип алгоритма верно отражает закономерности поведения таких индексов.

bealtrader: Нет, это тест на портфеле акций, входящих в индекс SnP

GreenBear: 1. просто уберите шорты, заходите и выходите рандомно, думаю вам не удастся получить палку в низ.
2. уже заезженная и избитая тема – Систематическая ошибка выжившего. Тех кого дельфины вытолкали на берег, говорят, что дельфины хорошие. Но что скажут те кого дельфины затолкали обратно в океан? Уже нечего… 🙂