Меню Закрыть

Рубрика: Стратегии

Что использовать для оценки качества торговой стратегии: коэффициент Шарпа или коэффициент Сортино?

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Давайте предположим, что у нас есть две торговые стратегии, которые выдали за один и тот же промежуток времени две разные последовательности…

Минимизация риска инвестиционного портфеля с помощью опционов, фьючерсов и хедж-фондов

Все инвестиционные портфели несут в себе риск. Риск может принести значительную пользу нашему портфелю, и так же может быть ответственным за большинство наших потерь. Используя…

Простая стратегия активного инвестирования: бэктестинг за десять десятилетий

Здоровая дискуссия В своей книге «Технический анализ, основанный на событиях» («Evidence-Based Technical Analysis»), написанной в 2006 году, Дэвид Аронсон (David Aronson) утверждает, что субъективный технический…

Насколько успешна адаптация взаимными фондами академических инвестиционных стратегий?

Хотя индустрия управления инвестициями в общем рассматривается как индустрия, основанная на знаниях, удивительно немного было задокументировано относительно эффективности и добавленной стоимости внедрения академических разработок инвестиционными…

Как защитить инвестиционный портфель от краха: паритет хвостового риска

Под любым названием – «черный лебедь», третья сигма стандартного отклонения или отрицательный хвост распределения – риск неожиданных крупных потерь является основной проблемой для инвесторов. Вопрос…