Меню Закрыть

Рубрика: Стратегии

Мои итоги второго квартала 2013 года

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Набрался уже квартал работы на Америке, получились кое-какие результаты, решил подвести итоги. Последние несколько месяцев активно копал волатильность и опционы, сделал…

Успешная проверка алгоритмических торговых стратегий на исторических данных. Часть 3: Операционные издержки

Успешная проверка алгоритмических торговых стратегий на исторических данных. Часть 1: Ошибки, оказывающие влияние Часть 2: Пакеты программного обеспечения для бэктестирования Часть 3: Операционные издержки В…

Внутридневная торговля E-mini ES: комбинируем торговые стратегии на гэпе с анализом диапазона открытия

Большой гэп на открытии должен подсказать трейдеру, что первые два часа дня могут быть необычно волатильными и предоставлять превосходные возможности для торговли. Вопрос таков: продолжится…

Айсберги в трейдинге. Часть 2.

Автор: Денис Фрейлик. Всем привет! В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги…

Что количественный трейдер может узнать из книги Талеба “Antifragile” (Антихрупкость)

Может показаться несколько ироничным, что мы будем тут обсуждать бестселлер Нассима Талеба “Антихрупкость”, поскольку большинство алгоритмических торговых стратегий основываются на предсказании, а Талеб их не…

Многогранная линейная регрессия

Много лет назад в телефонном интервью один портфельный менеджер спросил меня “Как вы считаете, для трейдинга какие модели более мощные: линейные или нелинейные?”. Будучи молодым…

Месяцы продолжения и месяцы смены направления на американских индексах

Обнаруживают ли некоторые календарные месяцы тенденцию к продолжению движения фондового рынка (импульс) или к смене направления с большей вероятностью, чем другие? Чтобы проверить это, соотнесем…

Используем данные о рынке облигаций для торговли фондовыми фьючерсами и ETF

Одной из самых полезных концепций при проектировании торговых стратегий является идея о взаимосвязанности и взаимозависимости основных рынков. Эта мысль в частности применима для взаимосвязи между…

Цена закрытия относительно дневного диапазона и торговые системы возврата к средней

Положение цены закрытия внутри дневного диапазона – это удивительно мощный прогнозирующий показатель прибыли следующего дня для фондовых индексов акций. Цена закрытия относительно дневного диапазона (Closing…

Нулевая ли сумма?

Автор: Intro. Довольно часто биржевым трейдерам приходится слышать фразу, что биржевая игра имеет нулевую сумму. То есть, деньги, заработанные на рынке, кем-то потеряны. Противоположная сторона…

Как получать прибыль от ошибок других инвесторов: Изучение движения цены в индексе SP500 (SPY)

Многие трейдеры приходят на рынок с верой, что хорошие торговые идеи должны быть сложными. Трейдеры погружаются в тайные теории, современные математические подходы, или в очень…