Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Набрался уже квартал работы на Америке, получились кое-какие результаты, решил подвести итоги. Последние несколько месяцев активно копал волатильность и опционы, сделал…
Успешная проверка алгоритмических торговых стратегий на исторических данных. Часть 1: Ошибки, оказывающие влияние Часть 2: Пакеты программного обеспечения для бэктестирования Часть 3: Операционные издержки В…
Большой гэп на открытии должен подсказать трейдеру, что первые два часа дня могут быть необычно волатильными и предоставлять превосходные возможности для торговли. Вопрос таков: продолжится…
Несколько лет назад один немецкий миллиардер начал парный трейдинг с двумя классами акций Volkswagen. Кончилось тем, что он бросился под поезд. Стратегия парного трейдинга –…
De Groot, Huij и Zhou из Robeco Quantitative Strategies и Erasmus University (Роттердам, Нидерланды) измерили прибыльность реверсивных стратегий (или стратегий возврата к среднему (mean reversion)),…
Перевод: Intro. Во Вторую мировую войну не все английские бомбардировщики возвращались на базу. На тех, что возвращались, было множество пробоин от зениток и истребителей на…
Автор: Денис Фрейлик. Всем привет! В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги…
Может показаться несколько ироничным, что мы будем тут обсуждать бестселлер Нассима Талеба “Антихрупкость”, поскольку большинство алгоритмических торговых стратегий основываются на предсказании, а Талеб их не…
Много лет назад в телефонном интервью один портфельный менеджер спросил меня “Как вы считаете, для трейдинга какие модели более мощные: линейные или нелинейные?”. Будучи молодым…
Обнаруживают ли некоторые календарные месяцы тенденцию к продолжению движения фондового рынка (импульс) или к смене направления с большей вероятностью, чем другие? Чтобы проверить это, соотнесем…
В это время каждый год поднимает голову торговая стратегия «Продать в мае и уйти». Трудно согласиться с идеей, что у такого простого подхода может быть…
Одной из самых полезных концепций при проектировании торговых стратегий является идея о взаимосвязанности и взаимозависимости основных рынков. Эта мысль в частности применима для взаимосвязи между…
Положение цены закрытия внутри дневного диапазона – это удивительно мощный прогнозирующий показатель прибыли следующего дня для фондовых индексов акций. Цена закрытия относительно дневного диапазона (Closing…
Я считаю, что торговля по графику эквити не такое простое дело, как это может показаться на первый взгляд. Идея кажется достаточно простой – прекращайте торговать,…
Являются ли рынки валюты, фьючерсов и акций игрой с нулевой суммой? Большинство из нас слышало это выражение, обсуждаемое разными специалистами. И все же верно ли…
Торговые прорывы после периода консолидации или сокращения диапазона – одна из лучших стратегий для мелких (розничных) форексных и фьючерсных трейдеров. Основная идея состоит в том,…
Автор: Intro. Довольно часто биржевым трейдерам приходится слышать фразу, что биржевая игра имеет нулевую сумму. То есть, деньги, заработанные на рынке, кем-то потеряны. Противоположная сторона…
Автор: Салимжан Бижанов. Как известно, управляющие фондами в большинстве своём в долгосрочной перспективе не могут “обыграть” индексы рынков (например, российские ММВБ и РТС). Поэтому один…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не…
Многие трейдеры приходят на рынок с верой, что хорошие торговые идеи должны быть сложными. Трейдеры погружаются в тайные теории, современные математические подходы, или в очень…