Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).
Последние три недели индекс волатильности VIX топчется на уровнях в районе 14. Перед январской волной продаж уровни были несколько ниже — между 12 и 13.
Я посмотрел историю по VIX и заметил, что почти всегда повышение «спокойного» уровня VIX на участках между всплесками волатильности предвещает более сильный всплеск. Январский приступ распродаж загнал VIX выше 20, стало быть ждем новой, более мощной коррекции с возможным заходом VIX в район 25.
Автор: mehanizator
Комментарии:
Yaroslav Alexeev: Соглашусь, продам апрельский стреддл со страйками 16, куплю колов на VIX.
mehanizator: А я держу медвежий колл-спрэд в ES.