Запустил алгоритмический скринер акций на предмет пробойных сетапов: https://breakout.pro Проверяет акции из индекса S&P500, если формируется пробойный сетап, ищет похожие случаи по массиву (5000 где-то) пробойных кейсов и считает по ним матожидание.

Ок, пусть можно прокачаться в трейдинге до уровня “Шаман” и начать устойчиво экплуатировать рыночные неэффективности. Почему же тогда эти неэффективности продолжают присутствовать? Ведь шаманы должны выгребать их до уровня, когда они перестают вызывать интерес. Причина простая. Эффективность шамана привязана к определенному окну возможностей, сильно зависящему от уровня ликвидности, или, для простоты, к определенному таймфрейму.  Но […]

Когда вы к вероятностной игре применяете детерминистические представления, вы получаете проблему.  Это касается, например, “обучения трейдингу”. Есть общие ожидания, в чем оно должно заключаться, и они неправильные. Ожидания таковы, что вам по графику будут объяснять явления таким образом: вот здесь произошло то-то, потому что вот-это. Но это детерминистическое понимание происходящего. Вы полагаете, что явления в […]

Так исторически сложилось, что трейдеры делятся на две группы. Те, кто не осиляет математику, идут разглядывать картинки на графиках (назовем это геометрией), а те, кто осиляет, идут набрасывать стандартные индикаторы на поток ценовых данных и разглядывать получившиеся картинки в бэктестере (назовем это алгеброй). При этом полагается, что возможность закодить и отбэктестить идею дает настолько большое […]

Поведение цены это не однородный по времени процесс, как правило наблюдается чередуемость режимов, за относительно плотной проторговкой следует импульс, после импульса на каком-то этапе рынок снова стабилизируется в режиме проторговки. Об этом можно думать как о режимах накопления и раздачи информации. Я считаю, что основная ценность для трейдера содержится в точках разворота. С этой точки […]

Задача извлечения денег из рынка это по большому счету задача распознавания слабого сигнала в сильном шуме. Нельзя сказать, что эта задача плохо решается или что она какая-то суперсложная. Она чисто техническая сама по себе. Есть тонкий сигнал, есть много шума. Из этой игры вполне можно извлекать деньги. Почему на рынке оказывается так легко провалить эту […]

Случайное подкрепление: использование произвольных событий для квалификации (или дисквалификации) гипотезы или идеи; приписывание навыка или недостатка навыка результату, который является несистематическим по своей природе; позитивное или негативное подкрепление поведения результатами, которые являются непоследовательными по своей природе – например, на финансовых рынках. Одна из самых интересных тем в трейдинге, да и вообще во многих сферах жизни, […]

По поводу соотношения стоп/тейк возникает много вопросов. Для взятия прибыли я пользуюсь тейк-профитом, который вдвое короче стоп-лосса. Это для многих выглядит совершенно контр-интуитивным. Везде же пишут, что потенциальная прибыль в отдельной сделке должна быть в разы больше риска (стопа). Зачем же играть с близким тейк-профитом? Зачем резать потенциальную прибыль? Давайте представим цену, которая занимается случайным […]

Активный трейдинг должен быть о качестве входов. Вы должны оправдать высокие вложения времени и усилий. Вы должны своим трейдингом фактически создать новый класс активов с высоким Шарпом. Это вопрос монетизации – плохой Шарп, плохое качество вы не сможете монетизировать. Высокое качество достигается через сильную фильтрацию входов, а для этого нужен большой набор условий, отделяющих некачественные […]

Я высказал мысль недавно, что никто не хочет работать, и это основная причина того, что так мало устойчиво зарабатывающих трейдеров на рынке. Пожалуй, тема стоит некоторого развития. Никто не хочет работать, потому что никто не понимает реальной ценности результата, который может быть достигнут этой работой. Если вы в своем прогрессе дошли до точки, где вы […]

Результат вашего трейдинга упирается в мастерство принятия адекватных решений в условиях стресса. В этом можно сравнить трейдинг с любым боевым искусством. И как в любом боевом искусстве, вся активность должна быть разделена на две части – тренировочная зона, где нарабатываются правильные реакции, и боевая зона, где вы используете все наработанное для достижения максимального результата. Если […]

Казалось бы, ручной набор статистики по сетапам – процесс довольно трудоемкий. Требуются заметные человеко-часы, чтобы набрать адекватный объем и прострелять пространство факторов, особенно когда факторов не один, а два и больше. Однако можно делать его так, чтобы эти человеко-часы были практически незаметны. Как это делаю я? Я поглядываю на графики фьючей в течение дня и, […]

Допустим у нас есть некая модель движения цены, из которой вы можете выкроить паттерн, предположительно профитный. Имеем некие условия, которые описывают вход, и вначале они довольно мутные, из разряда “вот как-то так”.  Есть два варианта чего с этим делать. Любой уважающий себя алготрейдер скажет, что нужно непременно все это закодить. Довести условия до полной формализации, […]

Многим кажется удивительным и даже противоестественным, что я не пытаюсь полностью алгоритмизировать то, что я торгую. Я много чего делаю руками и даже не пытаюсь довести до уровня кода. Хотя теоретически мог бы, наверное, ничего принципиально неформализуемого в своих паттернах я не вижу. Но в том, что я предпочитаю “ручное” взаимодействие с ценой, есть свои […]

Рассматриваем активный трейдинг, то есть работу за пределами взятия премий за риск. Начинаем с исходной точки: трейдинг это игра людей с людьми с негативной суммой, где ваша прибыль это чья-то потеря, и все потери трейдеров больше, чем прибыль (существенная часть уходит в комиссии). Массовая многопользовательская игра за одним общим столом (графиком). Можно ли зарабатывать? Если […]

Обычно люди из чартистов идут в алготрейдеры, но я сделал наоборот. Я не особенно читаю других трейдеров, но ютьюб с завидной регулярностью мне что-то такое подбрасывает, и я смотрю как торгуют другие. И вот что бросается в глаза. Полное отсутствие мысли, что что-то можно взять и проверить. Потратить два часа своего драгоценного времени, прочесать графики […]