LONG/SHORT

Основные опасения с торговлей пробоев состоят в том, что вход происходит в уже движущийся рынок, а значит мы предполагаем ограничения на объем, которым можно безболезненно войти. Если, к примеру, мы используем stop-market для входа, то с увеличением объема сделки будет расти проскальзывание, как на входе, так и на выходе. Кроме того, будут периодически случаться входы … Читать далее

Что такое практика? Практика, это когда вы регулярно имеете определенный контакт с каким-то непростым аспектом реальности. По полчаса в день, к примеру. И через пару лет вдруг обнаруживаете, что в отношениях с этим непростым аспектом реальности вы выступаете лучше, чем 95% остальных. Вдруг оказывается, что вы как-то может быть даже незаметно для себя набрали того, … Читать далее

Если вы решили зайти в трейдинг, лучше с самого начала правильно понимать, что это за игра, и как выглядит ваша цель в этой игре. Вы осваиваете игру, прокачиваете определенные умения, и хорошо бы заранее представлять, как оптимальным образом эти умения монетизируются. Как мне кажется, большинство заходящих в трейдинг не очень представляют себе эту картину, и … Читать далее

Если вы собираетесь извлекать из рынка деньги, очень полезно понимать природу тех возможностей, которые вы собрались эксплуатировать. И поскольку я предлагаю торговать пробои, давайте разберемся, кто здесь оплачивает банкет. Почему в пробоях существуют возможности? Потому что пробой это сильное последовательное движение, которое возникает из-за дисбаланса спроса и предложения. И здесь возникает разница возможностей между мелким … Читать далее

Не так уж сложно найти вещи, которые в принципе работают на рынке. Однако когда вы пытаетесь заставить эти вещи правильно работать и приносить вам прибыль, вдруг обнаруживается, что не все так просто. И проблема будет вовсе не в том, что ваши вещи не работают. У вас могут быть замечательные сетапы и хорошее видение, но вы … Читать далее

Многие особенности моего стиля трейдинга связаны с тем, как я понимаю задачу трейдера. По моему мнению, цель трейдера это максимизация результата на вложенные ресурсы, и главные ресурсы это время и нервы. Думаю, что многие понимают активный трейдинг как возможность конвертировать свои усилия в экстремальный результат. Это постановка цели, которая мотивирует трейдера превращать свой трейдинг в … Читать далее

В отличии от портфельного инвестирования любой более-менее активный трейдинг — это игра против других трейдеров, причем игра с негативной суммой. Даже остаться при своих в долгосрочном периоде — задача, с которой многие не справляются.  Если вы собираетесь систематически зарабатывать в этой игре, вы должны стоять против людей, которые систематически теряют. Больше деньгам взяться неоткуда. Что … Читать далее

Ок, пусть можно прокачаться в трейдинге до уровня «Шаман» и начать устойчиво экплуатировать рыночные неэффективности. Почему же тогда эти неэффективности продолжают присутствовать? Ведь шаманы должны выгребать их до уровня, когда они перестают вызывать интерес. Причина простая. Эффективность шамана привязана к определенному окну возможностей, сильно зависящему от уровня ликвидности, или, для простоты, к определенному таймфрейму.  Но … Читать далее

Когда вы к вероятностной игре применяете детерминистические представления, вы получаете проблему.  Это касается, например, «обучения трейдингу». Есть общие ожидания, в чем оно должно заключаться, и они неправильные. Ожидания таковы, что вам по графику будут объяснять явления таким образом: вот здесь произошло то-то, потому что вот-это. Но это детерминистическое понимание происходящего. Вы полагаете, что явления в … Читать далее

Так исторически сложилось, что трейдеры делятся на две группы. Те, кто не осиляет математику, идут разглядывать картинки на графиках (назовем это геометрией), а те, кто осиляет, идут набрасывать стандартные индикаторы на поток ценовых данных и разглядывать получившиеся картинки в бэктестере (назовем это алгеброй). При этом полагается, что возможность закодить и отбэктестить идею дает настолько большое … Читать далее

Поведение цены это не однородный по времени процесс, как правило наблюдается чередуемость режимов, за относительно плотной проторговкой следует импульс, после импульса на каком-то этапе рынок снова стабилизируется в режиме проторговки. Об этом можно думать как о режимах накопления и раздачи информации. Я считаю, что основная ценность для трейдера содержится в точках разворота. С этой точки … Читать далее

По поводу соотношения стоп/тейк возникает много вопросов. Для взятия прибыли я пользуюсь тейк-профитом, который вдвое короче стоп-лосса. Это для многих выглядит совершенно контр-интуитивным. Везде же пишут, что потенциальная прибыль в отдельной сделке должна быть в разы больше риска (стопа). Зачем же играть с близким тейк-профитом? Зачем резать потенциальную прибыль? Давайте представим цену, которая занимается случайным … Читать далее

Активный трейдинг должен быть о качестве входов. Вы должны оправдать высокие вложения времени и усилий. Вы должны своим трейдингом фактически создать новый класс активов с высоким Шарпом. Это вопрос монетизации — плохой Шарп, плохое качество вы не сможете монетизировать. Высокое качество достигается через сильную фильтрацию входов, а для этого нужен большой набор условий, отделяющих некачественные … Читать далее