Меню Закрыть

Рубрика: Опционы

Необычное поведение далеких колл-опционов

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Поведение достаточно далеких от цены колл-опционов может довольно внезапным образом отличаться от поведения цены базового актива. На цену опциона влияет как…

Дельта-нейтральность

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Я разбираюсь с опционами, и у меня возник вопрос по практической реализации дельта-нейтральности (для начала хочу попробовать на бумаге, нейтралить купленные…

Первый шаг на пути к опционам

Автор: Оксана Гафаити. Получив очередной вопрос о том, как и зачем я использую опционы, я подумала, что пора поделиться этим на блоге. Но начну я,…

Как зарабатывать на хвостовом риске

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). По моему мнению, одно из самых доходных занятий на фондовом рынке – управление хвостовым риском позиции. В особенности это будет прибыльно…

Расклад на продажу дальних коллов в S&P 500

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Со вчерашнего дня опционный оценщик начал выдавать перекупленность в дальних SPX коллах, можно считать восстановление в основном завершенным и потихоньку набирать…

Перебалансировка портфеля с помощью опционов

Управляющие портфелями часто распределяют свои средства между различными классами активов на довольно формализованной основе. Но поскольку рынки колеблются, состав активов портфеля склонен отходить от заданного…

Мой подход к оценке опционов

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Самый известный и распространенный инструмент для оценки опционов – это модель Блэка-Шоулза. Сила ее в простоте и аналитичности, а слабость ее…

Активность VIX опционов и динамика рынка

Интуитивные соображения, стоящие за объемом торговли опционами такова, что сильные расхождения от нормального торгового объема могут показывать существенные изменения в настроении инвесторов, и особенно «капитуляцию»…