Автор: xantia.
Уважаемые коллеги!
Я разбираюсь с опционами, и у меня возник вопрос по практической реализации дельта-нейтральности (для начала хочу попробовать на бумаге, нейтралить купленные колы на нефти с шагом 50 тиков). Вопрос может показаться глупым, но я только начинаю с опционами. Я правильно понимаю, что терминал рассчитывает дельту самостоятельно по заданному алгоритму, а биржа в ежедневном бюллютене рассчитывает дельту самостоятельно по своему алгоритму? Правильно ли я понимаю, что в реальности торговцы опционами самостоятельно рассчитывают дельту и не смотрят на дельту в терминале?
Спасибо!
Комментарии:
mehanizator: терминалы/биржи наверняка по блэку-шоулзу расчитывают, там используется значение волатильности, ее оценка может быть разной у разных поставщиков.
трейдеры могут использовать более навороченные модели оценки, чем блэк-шоулз.