Тезисы к рабочему фреймворку

Активный трейдинг должен быть о качестве входов. Вы должны оправдать высокие вложения времени и усилий. Вы должны своим трейдингом фактически создать новый класс активов с высоким Шарпом. Это вопрос монетизации – плохой Шарп, плохое качество вы не сможете монетизировать. Высокое качество достигается через сильную фильтрацию входов, а для этого нужен большой набор условий, отделяющих некачественные […]

Сколько стоит ваш трейдинг?

Я высказал мысль недавно, что никто не хочет работать, и это основная причина того, что так мало устойчиво зарабатывающих трейдеров на рынке. Пожалуй, тема стоит некоторого развития. Никто не хочет работать, потому что никто не понимает реальной ценности результата, который может быть достигнут этой работой. Если вы в своем прогрессе дошли до точки, где вы […]

Прогрессируем правильно: тренировочная зона

Результат вашего трейдинга упирается в мастерство принятия адекватных решений в условиях стресса. В этом можно сравнить трейдинг с любым боевым искусством. И как в любом боевом искусстве, вся активность должна быть разделена на две части – тренировочная зона, где нарабатываются правильные реакции, и боевая зона, где вы используете все наработанное для достижения максимального результата. Если […]

“Ленивый” набор статистики по входам

Казалось бы, ручной набор статистики по сетапам – процесс довольно трудоемкий. Требуются заметные человеко-часы, чтобы набрать адекватный объем и прострелять пространство факторов, особенно когда факторов не один, а два и больше. Однако можно делать его так, чтобы эти человеко-часы были практически незаметны. Как это делаю я? Я поглядываю на графики фьючей в течение дня и, […]

Слабая формализация и скорость прокачки в трейдинге

Допустим у нас есть некая модель движения цены, из которой вы можете выкроить паттерн, предположительно профитный. Имеем некие условия, которые описывают вход, и вначале они довольно мутные, из разряда “вот как-то так”.  Есть два варианта чего с этим делать. Любой уважающий себя алготрейдер скажет, что нужно непременно все это закодить. Довести условия до полной формализации, […]

Преждевременная алгоритмизация – угроза для прогресса в трейдинге

Многим кажется удивительным и даже противоестественным, что я не пытаюсь полностью алгоритмизировать то, что я торгую. Я много чего делаю руками и даже не пытаюсь довести до уровня кода. Хотя теоретически мог бы, наверное, ничего принципиально неформализуемого в своих паттернах я не вижу. Но в том, что я предпочитаю “ручное” взаимодействие с ценой, есть свои […]

Прогресс в трейдинге: вещи, которые можно понять неправильно

Рассматриваем активный трейдинг, то есть работу за пределами взятия премий за риск. Начинаем с исходной точки: трейдинг это игра людей с людьми с негативной суммой, где ваша прибыль это чья-то потеря, и все потери трейдеров больше, чем прибыль (существенная часть уходит в комиссии). Массовая многопользовательская игра за одним общим столом (графиком). Можно ли зарабатывать? Если […]

Нет прогресса в трейдинге? Главная причина

Обычно люди из чартистов идут в алготрейдеры, но я сделал наоборот. Я не особенно читаю других трейдеров, но ютьюб с завидной регулярностью мне что-то такое подбрасывает, и я смотрю как торгуют другие. И вот что бросается в глаза. Полное отсутствие мысли, что что-то можно взять и проверить. Потратить два часа своего драгоценного времени, прочесать графики […]