Для доступа к этому контенту вы должны быть подписчиком на Alexander Kurguzkin’s Patreon ранга “Участник” или выше. Unlock with PatreonAlready a Patreon member? Refresh to access this post.

Сегодня в чатике возникла дискуссия, что лучше торговать – наклонные линеечки или горизонтальные уровни. Приведу свои мысли о том, что наклонные линеечки могут быть лучше.  Если мы ловим импульсы, то наша задача, если несколько упростить – пытаться понять, где находятся места скопления стопов. И по отношению к размещению стопов можно всех участников поделить на две […]

Для доступа к этому контенту вы должны быть подписчиком на Alexander Kurguzkin’s Patreon ранга “Участник” или выше. Unlock with PatreonAlready a Patreon member? Refresh to access this post.

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Книга готова полностью. Файлы EPUB, MOBI, PDF на Gumroad обновлены на окончательные версии. На сайте книги в платформе Ridero черверть текста в свободном доступе. Там же можно заказать печатную версию. Скоро книга должна появиться на Озоне, Litres и прочих площадках. Если вам все равно, где покупать электронную версию – берите на […]

Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Попалась интересная информация, касающаяся налогооблажения торгуемых в америке ETF, а именно: 1. ETF содержит активы, которые выплачивают дивы. Штаты удерживают 30% как dividend withholding tax на все выплаты, которые осуществляются в пользу иностранных держателей. Есть возможность понизить до 15% если держатель будет в правильных юрисдикциях. 2. Купили-продали ETF, должны заплатить […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Тестируя свой личный портфель, который состоит из (QQQ или XLE) + TLT +XLP, заметил такую штуку: пусть у нас есть 100 000 USD и пусть доходность в каждый год состовляет 10%, есть два варианта: 1. Купить на 100К с двойным плечем и держать, не фиксируя прибыль. Получаем следующие результаты (на втором […]

Автор: EdgeStone. Если рынок случаен в сильном смысле, то вероятность убыточного или прибыльного года у конкретного трейдера (или алгоритма) 1/2, какова вероятность 10 прибыльных лет подряд у конкретного алгоритма или трейдера, причём в результате именно случайности (считаем, что рынки полностью случайны)? Как вы верно заметили 0,5^10 или всего 0,01%. Причём вероятность для каждого отдельного трейдера […]

Автор: xantia. Уважамые коллеги! Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В порфеле всегда присуствует две части: (TLT+XLP) и какой-то из {QQQ, XLE} в зависимости от моментума. Так же у меня есть нормировка на волатильность, и вот тут возник интересный момент: допустим […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с новым годом – счатья, здоровья и профитов 🙂 Продолжаю тестировать стратегию на основе momentum на основе ETF и вот возник вопрос – как встроить в нее плечо, учитывая то, что у меня частный капитал и денег на покупку всех акций индекса точно не хватит. Правильно ли я […]

Автор: Салимжан Бижанов. Начало здесь: /post/portfel-spytlt-i-xiv-951 XIV торгуется с конца 2010 г., поэтому в предыдущем посте тестовый период с 2011 г. В комментариях Sergei Sherstobitov скинул ссылку c расчетным XIV на основе фьючерсов на VIX с 2004 г. Поэтому рассматриваемый в предыдущем посте портфель был проверен на более ранних данных. Правила абсолютно те же, ничего […]

Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов: 1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности? Просто оптимизацией, у меня лучшие результаты получаются при окне волатильности за 10 дней и приведение к волатильности 2%, но при этом как-то не очень устойчиво все это. При 20 днях […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Наконец-то написал тест стратегического портфеля из QQQ + XLP + TLT, правила такие: 1. Веса в портфеле: qqq = 37%, xlp = 24%, tlt = 39% 2. Ребалансировка происходит либо раз в год принудительно, либо когда вес компонента отклоняется от заданного на 5% или более Вот что получилось: Интересно, что именно […]

Автор: Wlm. Доброго! Задача – попытаться накопить на достойную пенсию. До прекращения трудовой деятельности 30 лет. Имеется стартовый капиал – 50К. Пополнение – раз в 6 месяцев на 6К до 100К Брокер – IB Клиент, капитал и юрисдикция – USA Ограничения: 1. Правило Wash-Sale В двух словах о нем: Если продана бумага с убытком и […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено, то медиану. Если взять трендовую торговую систему, распределдение P&L будет смещено в лево (частые лосы, которые перекрываются менее частными прибылями). Как правильно считать мат. ожидание: использовать среднюю прибыльную/убыточную сделку или […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я вижу методику следующей (допустим, что используем фундаментальный анализ): 1. Выбираем акции с хорошим потенциалом движения вверх и покупаем их 2. Выбираем акции с погтенциалом движения вниз и продаем их Если […]

Автор: bealtrader. Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: /post/torgovaya-strategiya-trehdnevnogo-minimuma-dlya-etf-500?simple=true& и http://qusma.com/2012/11/06/closing-price-in-relation-to-the-days-range-and-equity-index-mean-reversion/ Так же в стратегию добавлен фильтр из /post/indikator-haosa-i-rezhimy-fondovogo-rynka-886 Оптимизируемых параметров нет. Вместо этого непосредственно в коде алгоритма проводится подбор нескольких параметров за предыдущие 200 дней и делается отбор из них по наилучшей […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На основе моментума: 2.1. (ротация секторов) + TLT 2.2. портфель из TOP N классов с лучшим моментумом Во всех случаях будет ребалансировка с учетом волатильности. В базовом варианте привлекает простота – […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF. Есть ли исследования показывающие как перейти от ETF к конкретным активам? Пусть мы выбрали SPY как актив, имеющий самый сильный momentum и хотим в него вложится на следующий месяц. Улучшится […]

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается бета-нейтральный портфель из акций одного сектора, всего 3 сектора используется. Меня немного смущает диаграмма распределения активов по секторам (внизу стр. 14), по 10% на ETF S&P, Nasdaq, Russel и всего 6 бумаг в портфеле. […]