Я не торгую тренды. Я торгую короткие таргеты, беру импульс и ухожу. Довольно часто импульс катится дальше, иногда намного дальше. Когда вы наблюдаете такие вещи,…
Я тут занимаюсь рисованием линеечек на графиках, и разными другими несерьезными вещами, про которые написано в миллионе книжек по миллиону разных теханализов. По крайней мере…
Представьте себе игру. За игровым столом сидят N игроков, на столе развивается некий расклад. У каждого игрока есть M кнопок, чтобы реагировать на ситуацию. Реакции…
Сегодня в чатике возникла дискуссия, что лучше торговать – наклонные линеечки или горизонтальные уровни. Приведу свои мысли о том, что наклонные линеечки могут быть лучше. …
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Книга готова полностью. Файлы EPUB, MOBI, PDF на Gumroad обновлены на окончательные версии. На сайте книги в платформе Ridero черверть текста…
Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Попалась интересная информация, касающаяся налогооблажения торгуемых в америке ETF, а именно: 1. ETF содержит активы, которые выплачивают дивы. Штаты удерживают…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Тестируя свой личный портфель, который состоит из (QQQ или XLE) + TLT +XLP, заметил такую штуку: пусть у нас есть 100…
Автор: EdgeStone. Если рынок случаен в сильном смысле, то вероятность убыточного или прибыльного года у конкретного трейдера (или алгоритма) 1/2, какова вероятность 10 прибыльных лет…
Автор: xantia. Уважамые коллеги! Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с новым годом – счатья, здоровья и профитов 🙂 Продолжаю тестировать стратегию на основе momentum на основе ETF…
Автор: Салимжан Бижанов. Начало здесь: /post/portfel-spytlt-i-xiv-951 XIV торгуется с конца 2010 г., поэтому в предыдущем посте тестовый период с 2011 г. В комментариях Sergei Sherstobitov…
Автор: xantia. Коллеги, добрый день! Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов: 1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности?…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Наконец-то написал тест стратегического портфеля из QQQ + XLP + TLT, правила такие: 1. Веса в портфеле: qqq = 37%, xlp…
Автор: Wlm. Доброго! Задача – попытаться накопить на достойную пенсию. До прекращения трудовой деятельности 30 лет. Имеется стартовый капиал – 50К. Пополнение – раз в…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено,…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я…
Автор: bealtrader. Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: /post/torgovaya-strategiya-trehdnevnogo-minimuma-dlya-etf-500?simple=true& и http://qusma.com/2012/11/06/closing-price-in-relation-to-the-days-range-and-equity-index-mean-reversion/ Так же…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF.…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается бета-нейтральный портфель из акций…