Меню Закрыть

Рубрика: Волатильность

Акции против волатильности: апдейт

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Последние сводки с фронта “акции против волатильности”. Нормированный по волатильности портфель акций SPY и инструментов на VIX: Картинка намекает на то,…

Акции против волатильности

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Это не первый раз когда я указываю на интересную возможность включить тактический хедж продуктами на волатильность, и даже не второй, так…

Портфель SPY+TLT и XIV

Автор: Салимжан Бижанов. Используем три инструмента SPY, TLT и XIV. Как уже писал Механизатор, портфель SPY+TLT нормированный на волатильность, значительно улучшает коэффициент Шарпа. Добавляем к…

Прибыль из воздуха

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Все знают (по крайней мере я сильно на это надеюсь), что при плече (позиция/капитал) выше 1 возникает дополнительный “убыток пересчета” (volatility…

Волатильность как стоимостной фактор

Автор: Eduard Grigoryan. В моем предыдущем кейсе, я анализировал историческую эффективность инвестиций в низковолатильные акции и нашел, что опережающая динамика в доходности по времени не…

Движения цены как иллюзия возможностей

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры сходу начинают смотреть на биржевую цену как на ключевое явление, на источник возможностей, и застревают в этой привычке навсегда.…

Эффект низкой волатильности (low vol)

Один из основных принципов в финансах – инвесторы должны получать компенсацию за взятие на себя риска. Для фондовых рынков это означает ожидание того, что высоковолатильные…

Инвестируем в низкую волатильность

Роберт Хауген (Robert A. Haugen) обнаружил, что акции с более низким колебанием цены, как правило обгоняют более рискованные акции. В данной статье приведено несколько гипотез,…

BlackRock проявляет интерес к стратегиям на волатильность

BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, советует клиентам в целях изменения старых представлений об управлении портфелями добавлять стратегии волатильности в инвестиционные портфели. Согласно…