Один из первых вопросов, которые я обычно получаю, когда обсуждаю приведенные к волатильности динамические импульсные модели, заключается в том, сокращается ли динамическое окно, на котором основаны наши модели, когда волатильность увеличивается на рынке, и расширяется ли, когда волатильность уменьшается? Я думаю, это потому, что у большинства людей волатильность ассоциируется с риском. Волатильность и риск – […]
