Волатильность

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Понадобилось мне получить непрерывный поток данных по фьючерсу на VIX, так чтобы склейка была без разрывов на экспирациях. Дневки по контрактам лежат на сайте биржи. Качаем все, складываем все в одну папку. В контракте K08 есть ошибка в данных, удаляем там предпоследнюю строку. Открываем свой любимый Java IDE, подключаем библиотеку Guava, … Читать далее

Вы боитесь контанго? Графики VIX заставляют ваше сердце биться быстрее? Не бойтесь – эта статья прольет свет на темное искусство торговли волатильностью и поможет вам совершать сделки, которые наполнят ваш портфель постоянной прибылью. VIX – индекс волатильности Наряду с S&P 500 (SPY), VIX – один из самых важных и широко котируемых индексов рынка, а также … Читать далее

VIX – индекс, чрезвычайно разрекламированный на CNBC (Consumer News and Business Channel, Канал бизнес новостей) и в финансовых кругах, но что это такое и что он из себя представляет? Может быть, вы слышали, что его назвали «Индексом страха», но это ошибочное обозначение и не точное представление того, чем он является на самом деле. Конечно, бывают … Читать далее

Как ни парадоксально, в последние годы VIX ETF, ETN и фьючерсные контракты, были как одной из самых больших торговых возможностей для индивидуальных инвесторов, так и одной из больших возможностей потерять деньги всех времен. Причина этого парадокса проста: в отличие от акций, облигаций, или даже стандартного товарного фьючерсного контракта, у продуктов на волатильность нет в основании … Читать далее

Мы считаем, что VIX фьючерсы и VIX ETN (VXX) в настоящее время для индивидуальных трейдеров представляют одну из лучших возможностей получения прибыли. Что представляет собой VIX фьючерсы? Всегда лучше обратиться к первоисточнику. Формулировка образовательного сайта Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE) такова: «Индекс волатильности CBOE основан на ценах опционов индекса S&P 500 в … Читать далее