Меню Закрыть

Рубрика: Волатильность

CBOE S&P 500 Short-Term Volatility Index — VXST

Автор: Yaroslav Alexeev. На CBOE Risk Management Conference было объявлено о запуске о запуске краткосрочного индекса волатильности — VXST. В отличии от VIX, который рассчитывается…

Можно ли измерить риск?

Надеюсь, все знают, что существует много способов измерить риск на финансовых рынках. Чаще всего используют волатильность, но если ценовые приращения скошены, вам будет лучше сфокусироваться…

«Индекс страха» пришел в негодность: VIX перестал отражать риски фондового рынка

Инвесторы, которые стремятся предсказать величину движения цены акции во время постоянного изменения рынка, могут получить неверные оценки от «индекса страха» – предупредил один из топовых…

Зависимость моментов распределения ценовых изменений от волатильности для S&P 500

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Если посмотреть на динамику моментов распределения по годам, можно заметить, что в периоды низкой волатильности ассимметрия и эксцесс близки к нулю,…

Волатильность

В финансах волатильностью называют меру изменчивости цены финансового инструмента во времени. Историческая волатильность выводится из временной серии прошлых рыночных цен. Вмененная волатильность выводится из рыночных…

Бета-коэффициент

Бета-коэффициент – число, описывающее взаимоотношение между изменением цены на актив и общим изменением рынка. Высокая бета означает, что цена на актив сильно растет, когда рынок…

Предсказывает ли VIX будущую волатильность?

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Посмотрим, как связаны реализованная за месяц волатильность, текущий VIX и будущая волатильность. В качестве исходных данных используется таблица для значений индекса…

Шортим фьючерс на VIX: эквити

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Пользуясь данными по склеенному фьючерсу на VIX попробуем построить эквити для стратегии, шортящей VIX-фьючи на k долю портфеля. Сразу скажу, что…