Алготрейдинг

Учитывая, сколько алготрейдеру приходится гонять бэктестер, важно, чтобы он работал быстро. Первый шаг для увеличения скорости — перевести цены в int. Держать цены в double вообще сомнительная практика, если не хотите, чтобы в глубинах вашего алго возникали значения типа 1724.999999999999997 с непредсказуемыми последствиями. Альтернативой int будет только BigDecimal, что нормально было бы для рабочего кода, … Читать далее

Автор: Евгений Орлов. В данной статье я опишу процесс нахождения долгосрочного соотношения между двумя коинтегрированными финансовыми рядами с помощью бесплатного статистического пакета GRETL. Здесь я не буду останавливаться на том, что же такое коинтеграция и чем она лучше корреляции. Статья будет посвящена именно методике анализа, поскольку, читая различные посты по тематике коинтегрированности финансовых рядов и … Читать далее

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль — то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный риск. Разумеется, они пытаются как-то логически обосновать свои притязания, но обычно такие обоснования выглядят как телега впереди лошади: «мне это очень сильно надо, поэтому наверняка это как-нибудь, да возможно». Одно … Читать далее

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры «человеческого» трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что трейдинг трейдингу рознь. Есть казино-стайл трейдинг, за которым не стоит никакого уникального преимущества. Такой трейдинг имеет матожидание, совпадающее с долгосрочным трендом базового актива, на котором он ведется, то есть акционерная … Читать далее

В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python не является необходимым для количественного трейдера Статьи о торговых стратегиях, которые демонстрируют исключительные навыки программирования на R или Python, публикуются почти ежедневно. Однако помимо прочего большой процент этих статей нарушает … Читать далее

«Множество исследований ведется вокруг цены и объема по той причине, что сейчас, в век компьютеров, по ним имеются практически бесконечные объемы данных. Не обязательно такие исследования имеют какую-то полезность, просто данные есть, а ученые много времени потратили на развитие математических способностей с ними манипулировать. Раз уж эти способности приобретены, грех не использовать их, даже если … Читать далее

Автор: Максим Стешенко. Всем привет. Написал программу, которая скачивает дневные котировки с finance.yahoo.com и отображает их графики. Работает она следующим образом: 1)Задаете начальную и конечную даты 2)Указываете название ценной бумаги или тикер (можно выбрать из всплывающего окна с подсказкой) 3)Исторические данные скачиваются в папку downloads в формате txt Существует возможность открыть график ценной бумаги, либо … Читать далее

Согласно Google Trends, выражение «анализ настроения» (sentiment analysis) в течение последних 5 лет набирает обороты. Настроение здесь понимается как отношение отдельного человека к определенной теме. В трейдинге настроение можно просто использовать в качестве направленного сигнала, чтобы выяснить, должны ли вы покупать в лонг или продавать в шорт акции в пределах своего портфеля. Наиболее традиционный способ … Читать далее

Можно было бы подумать, что чем больше идей тестировать на исторических данных и чем чаще, тем выше шансы обнаружить торговое преимущество (edge). Однако случается прямо противоположное: шансы открыть что-то ценное уменьшаются с повышением частоты бэктестинга. Если вы думаете, что это контр-интуитивно, попробуйте посмотреть на это так: если бы частота бэктестинга имела значение в обнаружении преимущества, … Читать далее

Автор: dobrachev. Здравствуйте, уважаемые коллеги! 🙂 Никак не могу найти нормальный источник исторических данных (интрадей) для фьючерсов на СМЕ. Когда я торговал на российском рынке у меня никогда подобных проблем не было. Я загружал котировки с сайта Финама. В основном это были склеенные фьючи на индекс РТС и на доллар/рубль (таймфрейм — 5 мунитки). Сначала … Читать далее

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Я недавно выдал серию статей, из которых могло сложится впечатление, будто бы я считаю алготрейдинг ересью и призываю уничтожать торговых роботов топором. Наверное, стоит прояснить, как, собственно, я считаю на самом деле. Под алго я здесь имею в виду математически и технологически нагруженный трейдинг, с копаниями в данных, суровыми моделями, машинным … Читать далее

Автор: uralpro. Другие алгоритмы, применяемые в алгоритмической торговле и биржевых роботах смотрите на моем сайте.

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Адепты системного трейдинга гордятся своим превосходством над дискреционными (бессистемными) трейдерами, поскольку умеют воткнуть в свою торговлю такие достижения современной цивилизации, как дата майнинг, бэктестинг и алгоритмическое исполнение. Однако на поверку оказывается, что дата майнинг сверху донизу поражен предвзятостями (bias), бэктестинг вводит в заблуждение чуть реже, чем всегда, а торговые роботы перегружены … Читать далее

Автор: uralpro. В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели. Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны. В день «хорошей новости» вероятность наблюдения последовательности сделок купли и … Читать далее

Вы должны избегать покупки торговых систем, потому что обычно нет способа точно знать, как они были разработаны. Есть множество средств для разработки торговых систем, которые используют дата майнинг (data mining), чтобы сгенерировать торговые системы, и которые они заявляют как устойчивые (robust). Однако, в зависимости от того, как это делается, тесты на устойчивость могут быть частью … Читать далее

Слепое прочесывание данных (data dredging, data fishing, data snooping, equation fitting, p-hacking) – это использование дата майнинга (data mining) для открытия статистически значимых паттернов в данных без предварительной разработки гипотез, обосновывающих причинность. Процесс дата майнинга в этом случае основан на автоматическом тестировании огромного числа гипотез на единственном наборе данных, исчерпывающим образом ищущих комбинацию переменных, которые … Читать далее