Алготрейдинг

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Тут недавно пробегала статья, которую, судя по отзывам, никто не понял. Идея там зарыта, конечно, но идея довольно простая — игра синтетическим индексом против обычного индекса. Якобы из-за разных способов сборки индексов можно получить матожидание. Для затравки — игра индекса (сбер + деньги) против просто сбера: Дневки с 2010 года, пересчет … Читать далее

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. Я считаю, что ключ к моему успеху … Читать далее

Развитие высокочастотной торговли (high-frequency trading, HFT) в США и во всем мире было стремительным и хорошо освещенным в СМИ. Согласно отчету Банка Англии, к 2010 году HFT составлял 70% всего торгового объема в американских акциях и 30-40% – в европейских. Этот быстрый рост объема сопровождался впечатляющими результатами некоторых видных хедж-фондов, которые используют такие торговые методы. … Читать далее

Известная статья о доходности высокочастотных трейдеров в последнее время привлекает изрядное внимание средств массовой информации. Среди авторов статьи — Андрей Кириленко (Andrei Kirilenko) из Комиссии по фьючерсной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), который при изучении «мгновенного обвала 2010 года» применял аналогичные данные и методы для исследования экосистемы трейдерских стратегий на рынке S&P 500 … Читать далее

Один из главных экономистов правительства США пришел к заключению, что высокочастотные трейдерские фирмы, которые появились, чтобы контролировать финансовые рынки страны, забирают существенную прибыль от обычных инвесторов. Главный экономист Комиссии по фьючерсной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, C.F.T.C.) Андрей Кириленко (Andrei Kirilenko) сообщает в своей работе, что высокочастотные трейдеры получают прибыль в среднем в размере … Читать далее