В этом цикле статей я хочу познакомить вас с методами, с помощью которых я сам идентифицирую выгодные алгоритмические торговые стратегии. Наша цель будет состоять в…
Должности сотрудников, связанных с количественной (quantitative, “quant”) торговлей, в финансовых кругах могут быть поделены на четыре основных типа: количественный трейдер, количественный исследователь, финансовый инженер и…
Автор: Intro. Институциональные инвесторы платят от полутора до двух миллиардов долларов в год на системы ордерменеджмента и исполнения заявок для своих торговых десков. Растущие суммы…
В этой статье я собираюсь представить вам некоторые фундаментальные понятия, относящиеся к количественным (quantitative) торговым системам. Надеюсь, этот пост будет полезен двум аудиториям. Первой –…
Перевод: Intro. Часть 1 Интервью с Адамом Фишером, Hyde Park Global. ХФТ Ревью: Если у вас есть система, которая анализирует новостной поток и конвертирует новости…
Перевод: Intro. Проект HFT Review взял интервью у Адама Фишера из Hyde Park Global. Адам имеет в своем багаже более двух десятилетий опыта в финансовой…
Автор: Intro. В мире искусственного интеллекта (ИИ) мы находимся в тот момент времени, когда использование шаблонов поведения (паттернов) и принятие решений на основе правил становится…
Автор: Intro. Особенностью бизнеса высокочастотной торговли является тот факт, что ХФТ фирмы любят собирать так называемые «низко висящие фрукты». Они ищут возможности и, используя свои…
Я потратил лучшую часть шести лет, примерно с 1999 по 2004 год и снова в 2008, гоняясь за химерой удачи в автоматическом/алгоритмическом трейдинге, и хотя…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Давно не заходил не смотрел опционы FORTS, а тут давеча заглянул – полно инструментов с полупустыми стаканами и широкими спрэдами. Можно…
В связи с концом года торговая активность замедлилась и волатильность рынка уменьшилась. Но все же это состояние относительного покоя не остановило беспокойные разговоры о сверхбыстрой…
Добро пожаловать на самое напряженное электронное сражение в мире. Оно ведется на мировых фондовых рынках, а боеприпасы – крошечные доли центов, проносящиеся через перегруженные компьютеры.…
Наша работа по высокочастотной торговле (HFT) выявила несколько поразительных фактов. Одним из них было то, что HFT-программист Сергей Алейников (Sergey Aleynikov) по имеющейся информации заработал…
Прошлый год не был годом, когда все поняли, что торговля стала компьютерной; эта честь всегда будет принадлежать 2010 году и известному “мгновенному обвалу” (Flash Crash).…
Говорят, что физики и математики вызвали финансовый кризис с помощью выпуска деривативов, свопов на кредитный дефолт (CDS), облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO), компьютеризированных трейдинговых программ…
Here2learn: Кто-нибудь специально подгоняет стратегию для оптимизации результатов за недавний период времени? У меня тут есть идея – тестирование стратегии на исторических данных за последние…
Высокочастотная торговля (HFT) – очень быстрая торговля ценными бумагами с помощью сложного оборудования и программного обеспечения. Оборудование располагается в непосредственной близости от серверов для сведения…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Тут недавно пробегала статья, которую, судя по отзывам, никто не понял. Идея там зарыта, конечно, но идея довольно простая – игра…
В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо…
Развитие высокочастотной торговли (high-frequency trading, HFT) в США и во всем мире было стремительным и хорошо освещенным в СМИ. Согласно отчету Банка Англии, к 2010…