Меню Закрыть

Рубрика: Алготрейдинг

Определение отношения опережение/отставание между связанными активами

Автор: uralpro. Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro, спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении…

Снова о главной проблеме алготрейдинга

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Не так давно я написал небольшой текст о главной проблеме алготрейдинга. Я обозначил ее как нестационарность ценового ряда. Как мне представляется,…

Главная проблема алготрейдинга

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело…

Трейдинг деловых и финансовых новостей

Эффективность. Какое простое слово. В мире современных финансов оно означает, что цены фондового рынка быстро и неукоснительно отражают то, что происходит в деловом мире. Представление…

Скрытые пулы

Скрытые пулы – это зловеще звучащий термин для частных бирж или форумов для торговли ценными бумагами. В отличие от фондовых бирж, скрытые пулы не доступны…

Алгоритм сведения ордеров

Автор: Intro. Сейчас на рынках, где доминируют высокочастотные алгоритмы, принято говорить, что доля прибыли для не-ВЧ трейдеров уменьшилась. Ваша прибыль тем больше, чем меньше ваш…

EXANTE: обзор платформы

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Недавно обратились ко мне люди из EXANTE, попросили попробовать их платформу. Мне уже доводилось слышать о них неплохие отзывы, поэтому повода…

Имеют ли розничные алгоритмические трейдеры преимущество перед фондами?

Часто начинающие алгоритмические трейдеры, торгующие на розничном уровне, задаются вопросом: есть ли смысл конкурировать с крупными институциональными количественными (quant) фондами? В этой статье я хотел…

Шнуровкой наружу

Автор: Intro. Кто был на конференции Дерекса, тот в курсе, кто такой Хайм Бодек. Прочитал его книжку. Реально, впечатление одно, человека заклинило. Работать на рынке…

Тянем дневные данные с Yahoo.Finance: код на Java

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Сервис исторических данных на yahoo.finance имеет то преимущество, что расчитывает для данных adjusted цену, то есть создает “поправленную” цену с учетом…

Грааль 2009 года

Автор: Intro. В 2009 году, как всем известно, профитило у алгоритмистов решительно все. Долгое время я пытался прикрутить к рынку после кризиса баскет трейдинг. Но…