Автор: uralpro. В настоящее время набирают популярность автоматические алгоритмы, основанные на исследовании “сантимента” (sentiment) – настроения или мнения аналитиков, журналистов, блоггеров и т.д. о той…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Не так давно я написал небольшой текст о главной проблеме алготрейдинга. Я обозначил ее как нестационарность ценового ряда. Как мне представляется,…
Автор: uralpro. В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье…
Автор: uralpro. Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело…
Автор: uralpro. Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье “Using CART for Stock Market Forecasting”. Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Дальше я буду писать о классе стратегий, которые строятся вокруг ограниченного куска исторических данных, без привлечения внешних по отношению к цене…
Эффективность. Какое простое слово. В мире современных финансов оно означает, что цены фондового рынка быстро и неукоснительно отражают то, что происходит в деловом мире. Представление…
Скрытые пулы – это зловеще звучащий термин для частных бирж или форумов для торговли ценными бумагами. В отличие от фондовых бирж, скрытые пулы не доступны…
Автор: Intro. Сейчас на рынках, где доминируют высокочастотные алгоритмы, принято говорить, что доля прибыли для не-ВЧ трейдеров уменьшилась. Ваша прибыль тем больше, чем меньше ваш…
Инвестирование может быть очень эмоциональным. Люди, продукты и история легендарных компаний могут привести к тому, что у инвесторов появляется привязанность к конкретной ценной бумаге. Перспектива…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Недавно обратились ко мне люди из EXANTE, попросили попробовать их платформу. Мне уже доводилось слышать о них неплохие отзывы, поэтому повода…
Я много писал о том, как стать финансовым инженером или квантовым аналитиком, но никогда не углублялся в то, какую роль я на самом деле играл…
Глава 4 книги Виктора Нидерхоффера (Victor Niederhoffer) «Университеты биржевого спекулянта» (Education Of A Speculator) начинается так: Существует очень много способов потерять деньги, и очень мало…
Часто начинающие алгоритмические трейдеры, торгующие на розничном уровне, задаются вопросом: есть ли смысл конкурировать с крупными институциональными количественными (quant) фондами? В этой статье я хотел…
Глобальный лонг/шорт фонд BlackRock Global Long/Short Equity Fund – мечта компьютекщика, с его способностью идти в одну сторону, когда остальной рынок идет в другую, и…
Автор: Intro. Кто был на конференции Дерекса, тот в курсе, кто такой Хайм Бодек. Прочитал его книжку. Реально, впечатление одно, человека заклинило. Работать на рынке…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Сервис исторических данных на yahoo.finance имеет то преимущество, что расчитывает для данных adjusted цену, то есть создает “поправленную” цену с учетом…
Автор: Intro. В 2009 году, как всем известно, профитило у алгоритмистов решительно все. Долгое время я пытался прикрутить к рынку после кризиса баскет трейдинг. Но…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Чтобы запускать терминал Quik в автоматическом режиме, нужно как-то вводить логин/пароль. Особенно эта задача актуальна, когда квиков нужно запустить много. Для…