Меню Закрыть

Рубрика: Опционы

FX опционы на бирже Nasdaq

Автор: Yaroslav Alexeev. С удивлением обнаружил в одном из американских журналов рекламу FX опционов на бирже Nasdaq. Страница на сайте Nasdaq. Сейчас я понемногу торгую…

Пин-риск опциона

Пин-риск (pin risk) возникает, когда рыночная цена базового актива опционного контракта во время экспирации контракта находится близко к цене страйк (strike price) опциона. В этой…

Улыбка волатильности

Улыбка волатильности – это аномальный паттерн на вмененной волатильности опционов. Для конкретной экспирации, опционы, чьи страйки сильно отличаются от текущей цены базового актива (то есть…

Вмененная волатильность (implied volatility)

В финансовой математике, “вмененная волатильность” (также “ожидаемая волатильность”, “подразумеваемая волатильность”) опционного контракта это значение волатильности базового актива, которое, будучи подставлено в модель оценки опциона (такую,…

Арбитраж волатильности

В финансах, арбитраж волатильности это тип статистического арбитража, исполняемый торговлей дельта-нейтрального портфеля из опциона и его базового актива. Цель – получить преимущество от разницы между…

Продажа с коэффициентом: опционная стратегия для высокой волатильности

Когда вмененная волатильность высока, стратегии продажи должны заменить стратегии покупки, потому что опционы дороги. Продажа с коэффициентом (ratio writing), т.е. продажа большего количества опционов, чем…

Опционная стратегия для ловли падающего движения: календарный пут-спрэд «глубоко вне денег»

Хороший способ хеджировать риск падения по акциям или спекулировать на большом снижении рынка – покупать календарные пут спрэды глубоко вне денег, простая, но очень мощная…