В финансовой математике, “вмененная волатильность” (также “ожидаемая волатильность”, “подразумеваемая волатильность”) опционного контракта это значение волатильности базового актива, которое, будучи подставлено в модель оценки опциона (такую, как формулу Блэка-Шоулза (Black-Scholes)), даст теоретическое значение, равное текущей рыночной цене опциона. Вмененная волатильность – субъективная оценка рынком будущей волатильности, ее следует отличать от исторической волатильности, поскольку историческая волатильность расчитывается […]