Предсказывает ли VIX будущую волатильность?
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Посмотрим, как связаны реализованная за месяц волатильность, текущий VIX и будущая волатильность. В качестве исходных данных используется таблица для значений индекса S&P 500 и значений VIX на закрытие дня с 1994 года, таблицу можно взять здесь. Входящие переменные: currentVol — текущая реализованная волатильность, посчитанная по изменениям рынка за месяц, приведенная на … Читать далее