Определяем цену опционов на VIX по историческим данным

public static String fmt(double v) {

return String.format(Locale.US, «%+.6f», v);

}

public static void main(String[] args) throws IOException {

String fileName = «c:/test/bars/vix.csv»;

// собираем в лист клозы из файла

List<Double> data = Lists.newArrayList();

for (String line : Files.readLines(new File(fileName), Charset.defaultCharset())) {

String[] ss = line.trim().split(«,»);

data.add(Double.valueOf(ss[4]));

}

int days = 15; // дней до экспирации

double price = 13.74; // текущая цена базового актива

double maxDiff = 0.07; // величина допустимого отклонения по цене — берем только случаи с ценой близкой текущей

for (double strike = 12; strike <= 15; strike += 1) {

double money = price — strike;

double strikeDiff = (strike / price — 1);

int n = 0;

double calls = 0, puts = 0;

for (int i = 0; i < data.size() — days; ++i) {

double vix = data.get(i);

// отклонение vix от текущей цены

double diff = Math.abs(Math.log(vix / price));

if (diff < maxDiff) {

double v = data.get(i + days) / vix — 1;

calls += v > strikeDiff ? v : 0;

puts += v < strikeDiff ? -v : 0;

++n;

}

}

calls = calls * price / n + (money > 0 ? money : 0);

puts = puts * price / n + (money < 0 ? -money : 0);

System.out.println(n + » случая из » + (data.size() — days) + «, цена(» + price + «) страйк(» + strike + «): колл(» + fmt(calls) + «, пут(» + fmt(puts) + «)»);

}

}

}