Многие особенности моего стиля трейдинга связаны с тем, как я понимаю задачу трейдера. По моему мнению, цель трейдера это максимизация результата на вложенные ресурсы, и главные ресурсы это время и нервы.
Думаю, что многие понимают активный трейдинг как возможность конвертировать свои усилия в экстремальный результат. Это постановка цели, которая мотивирует трейдера превращать свой трейдинг в покупку лотерейных билетов. Это не то, что нам нужно.
Я вижу цель по-другому. Нам нужен устойчивый результат процесса, где вы понимаете, что занимаетесь не гэмблингом, не игрой (в плохом смысле этого слова), а прокачиваете и монетизируете какое-то видение и какие-то умения. Полной устойчивости результатов, конечно, добиться невозможно, потому что эта игра всегда останется вероятностной. Но если вы явным образом не поставите устойчивость своей целью, вы устойчивости и не получите.
А что такое неустойчивый результат — это волатильная эквити, регулярные неприятные просадки как по деньгам так и по времени, большой расход психического ресурса с хорошими шансами на выгорание в горизонте нескольких лет.
Такой трейдинг нам не нужен.
Поэтому я говорю о КАЧЕСТВЕННОМ трейдинге.
Нам нужно выстроить практику, которая по мере прокачки умения приводит к более-менее устойчивой отдаче.
Элементы того стиля трейдинга, которые я буду предлагать, исходят из этой постановки нашей задачи.
Что это за элементы?
- Мы ловим импульсы, мы не ловим тренды. Мы ловим достаточно быстрые события, которые быстро разрешаются. Это дает нам низкий контакт с рынком.
- Низкий контакт с рынком. Редкие сделки. Ваша основная позиция подавляющую часть времени — кеш. А значит, низкие хвостовые риски (черные лебеди). В особенности это критично для внутридневной торговли фьючерсов, где используется большое плечо.
- Хорошая фильтрация входов, достаточно широкий набор фильтрующих условий. Сделки относительно редки. Мы стремимся максимально очистить полезный сигнал от рыночного шума.
- Нет управления уже открытой позицией. Вы выставляете сразу всю связку (брекет) ордеров вход-стоп-тейк. Вы не прикасаетесь к ордерам после срабатывания входа. Это сделка «выстрелил — забыл». Это сильно экономит наши ресурсы (время и нервы) и защищает от ошибок, связанных с эмоциональными решениями по поводу уже открытой позиции.
- Стандартная стратегии размещения стопа и тейка. Это делает всю накопленную базу данных по входам максимально однородной, упрощает анализ.
- Вы нарабатываете вполне конкретный и понятный актив — статистику по входам. Сотня за сотней. Тысяча за тысячей. Это статистика, по которой строятся карты для принятия решений.
- Принятие решений идет по четким числовым данным. Вы видите паттерн — вы меряете его параметры, идете с ними в карту, получаете четкий ответ на вопрос «достаточно ли параметры хороши для сделки?». Никакой интуиции и мутных интерпретаций.
- Практика бесшовная от наработки до применения. Вы продолжаете и продолжаете проводить линейки по графикам и набирать статистику, просто начиная с какого-то момента вы на некоторые линейки вешаете реальные ордера. Эта бесшовность важна, потому что вы принимаете решения в точности в том же окружении, в котором набирается статистика.
Практика заключается в том, что:
- Нарабатывается видение на паттерны.
- Нарабатывается статистика по отдельным паттернам.
Все это происходит параллельно и требует определенного времени. К сожалению, есть вещи, которые нельзя быстро перепрыгнуть.
Но эта практика постепенно сходится к устойчивому результату по мере набора достоверной статистики. Это просто вопрос времени, когда у вас появляются вещи с устойчиво работающей статистикой, которые вы умеете хорошо распознавать и по которым у вас было достаточно реальных сделок, чтобы «индекс доверия» этому конкретному паттерну был высоким.