Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).
В программу добавлено соединение с TWS (терминал InteractiveBrokers), которое позволяет, во-первых, забирать цену инструмента из TWS, во-вторых корректировать состояние портфеля непосредственно из Rebalancer. Правка портфеля происходит нажатием одной кнопки.
Инструменту можно ставить в соответствие два символа — один для расчета волатильности, второй для расчета рекомендуемой позиции и исполнения в TWS. Таким образом можно, например, исследования и расчет волатильности делать для SPY, а позицию держать в ES фьючерсах.
Теперь, после того как проведены исследования и портфель собран из нужных связок, достаточно раз в сутки запускать программу и нажимать кнопку “Поправить все”. Вот и вся работа.
Концепция ребалансировки к волатильности.
Автор: mehanizator