Торговые прорывы после периода консолидации или сокращения диапазона – одна из лучших стратегий для мелких (розничных) форексных и фьючерсных трейдеров.
Основная идея состоит в том, что рынки изменяются от периодов с высокой направленной деятельностью и волатильностью (динамика) к периодам затишья (консолидация). Этот цикл повторяется снова и снова почти на каждом активном, волатильном рынке. Стратегия прорыва консолидации стремится войти в рынок в переломный момент, когда рынок изменяется от фазы консолидации к фазе динамики.
Начинающие трейдеры могут предположить, что первый шаг в этой стратегии – выявить период консолидации. Это не верно! Сначала необходимо выявить активный, волатильный рынок, который подходит для торговли краткосрочными прорывами! Прорывы имеют тенденцию лучше всего работать на рынках, имеющих большое количество спекулятивной накипи. Краткосрочный прорыв, торгуемый на вялом рынке с маленьким спекулятивным интересом, является тренировкой в безрезультатности и денежных потерях!
Вторым шагом при торговле с помощью этой стратегии является наличие метода для выявления точек консолидации.
Один метод должен использовать технический индикатор, называемый ADX (average directional movement, среднее направленное движение), и искать периоды, где ADX перескочил ниже порогового уровня.
1. Прорыв ниже многомесячных минимумов заставляет многих долосрочных (после динамики) игроков на бирже идти в шорт.
2. Низкие 7 и 14 барные ADX определяют консолидацию.
3. Закрытие за пределами торгуемого диапазона устанавливает уровень покупки в область 422.05. Образуется новая динамика, поскольку долгосрочные трейдеры останавливают шортовые сделки, и лонги входят в рынок.
4. Хорошая область плановой прибыли вокруг полосы консолидации, или 20 пунктов в этом примере.
Другой метод должен выискивать сравнительно узкий диапазон торговли за X единиц времени. Например, программа может искать участок, где диапазон из 7 периодов (это могут быть дни, или для дневного трейдера – 30-минутные бары) ниже относительно предыдущего диапазона из 7 периодов.
Третий метод должен искать последовательность баров (три или больше), где рынок закрывается в пределах диапазона предшествующего бара.
Третьим шагом, который часто пропускают, является наличие тщательного протокола для выявления сигнала и выхода на рынок, а затем управление торговлей. Зачастую трейдеры полагают, что если просто понимаешь расклад, то это позволяет торговать с прибылью. Это не верно!
Вам нужны правила, которые являются достаточно конкретными, и достаточно ясными – такими, чтобы вы могли не задумываясь следовать плану. Все мысли необходимо заранее выкинуть из головы. Размышление во время процесса открытия заявки – потеря денег!
Вот список правил торговли, которыми может пользоваться внутридневной трейдер, использующий стратегию прорыва из консолидации:
1. Выявите рынок с возможностями (необходима волатильность и ликвидность).
2. Определите выполнение условий консолидации (низкая волатильность) (в этом примере, давайте говорить о чтении 30-минутного низкого ADX).
3. Определите время, когда будете брать сигналы (обычно активное время суток на вашем рынке с большим объемом).
4. Определите уровни прорыва и риска, основанные на максимальном и минимальном значений диапазона (уровни покупки и продажи).
5. После того, как закроется 15-минутный период за пределами узкого диапазона консолидации, установите точку покупки выше этого 15-минутного периода (при покупке) или точку продажи ниже (при короткой продаже).
6. Если ордер заполнен, откройте ордера управления позицией (стоп-лосс, плановая прибыль, время остановки).
7. Вот и все! С этого момента вы должны торговать на авто-пилоте.
Выше я использовал пример внутридневной торговли, однако, этот пример также очень хорошо работает и на дневном таймфрейме.
Некоторые мысли для обсуждения:
— Прорывы консолидации – торговая стратегия, где мелкие трейдеры обладают огромным преимуществом. Это потому, что они обычно торгуют намного меньшими объемами.
— Ликвидность пользуется большим спросом у сделок с лучшим прорывом! Не каждый, кто хочет войти, будет заполнен по хорошей цене, и по большому счету у мелких трейдеров, которые планируют заранее, есть лучшая возможность входа.
— В сущности, для розничного трейдера сделка с хорошим прорывом фактически фронт-ранит (front-run) более крупных трейдеров и учреждения! Их продолжительная покупка (поскольку они собирают больше 100 или даже 1000 контрактов) далее оборачивает ситуацию на рынке в нашу пользу как только мы вошли.
— Некоторые лучшие сделки с прорывом консолидации происходят, когда они являются частью большего паттерна. Этот сценарий может способствовать совершению некоторых самых значительны внутридневных сделок «консолидация-прорыв» и сделок на колебаниях. Скажем к примеру:
— Рынок находится в консолидации на дневках и уходит в пробой.
— На следующий день ралли на рынке не получается.
— Фактически, он падает примерно до нижнего уровня дня прорыва и консолидируется на получасовках.
— Затем он уходит в пробой ниже этого диапазона и инициирует шортовый пробой с быстрым ростом объема продаж.
Подумайте об этом. Все спекулятивные лонги, которые вышли на рынок вчера, сейчас находятся в позиции выхода из сделок. Они вскоре запаникуют! Мы можем получить прибыль, предвидя это. Эмоциональная, паникующая торговля долгосрочных трейдеров предоставляет возможности для лучших краткосрочных и среднесрочных сделок!
Способность планировать и действовать согласно этой логике является важной частью того, что отделяет меньшее число выигрывающих трейдеров от большей массы проигрывающих.
Автор: Nat Stewart
Источник:
Trading strategies that work: Trading breakouts from consolidation
Комментарии:
Vasily: «после динамики» — гугл транслейт детектед 🙂