Автор: Yaroslav Alexeev.
На CBOE Risk Management Conference было объявлено о запуске о запуске краткосрочного индекса волатильности — VXST.
В отличии от VIX, который рассчитывается по 30 дневной IV, новый индекс VXST рассчитывается по 9 IV. Расчет производится по той же методике, что в VIX.
Официальный микросайт CBOE, посвященный VXST — www.cboe.com/vxst
P.S. На мой взгляд по совмещенным графикам этих двух индексов неплохо спайки волатильности отлавливать.
При торговле недельными опционами краткосрочный индекс тоже будет более полезен.
Комментарии:
mehanizator: хорошая новость, ждем появления деривативов и ETF.
MrJOKER: судя по расторопности CBOE производные мы ещё долго ждать будем.